В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 17 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,29 (+0,54*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,83 (-0,08*)
- Цена закрытия дня (С)= 47,98 (+1,77*)
- Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+0,23*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно нервную и сильную внутридневную динамику. Такой ход торговой сессии уже стал характерен для прошедшей недели. Итогом торгового дня стал рост биржевой цены на нефть на 3,8%, отметим, что такой рост «поглотил» снижение четверга на 3,6%. Однако недельное закрытие показало снижение около 2,0%.
На позитивное движение цены не оказали влияния данные по буровым установкам. В пятницу нефтесервисная компания U.S. Baker Hughes сообщила, что общее количество буровых установок выросло на 9 штук до общего числа 337 единиц. Это уже третье подряд положительное значения данного компонента.
Во Франции в пятницу закончилась забастовка на нефтяных терминалах Fos Lavera, отметим, что это крупнейший терминал на Средиземном море.
Компании Chevron и Royal Dutch Shell выставили на продажу свои небольшие НПЗ.
Отчасти это отражение политики компаний по сокращению затрат, однако это косвенно указывает на то, что текущие цены снижают маржу нефтепереработки. Текущие цены на сырую нефть и конечный спрос на топливо выводят такие НПЗ из разряда «суперпрофитных» активов.
Основную поддержку настроениям участников финансовых рынков оказали ожидания позитивного исхода предстоящего референдума в Великобритании. Росту таким ожиданиям послужило трагическое событие — убийство британского депутата Джо Кокс. Она была основным сторонником идеи не выхода Британии из ЕС. Последствия этого привели к росту волатильности на валютном рынке и снижения общего негативного давления на все классы активов. Однако отметим, прямого влияния на рынки нефти это не оказывает. Оценки влияния референдума находятся в области «эмоциональных и политических».
Оценочные данные показывают рост иранского экспорта сырой нефти. Рост поставок наблюдается как в Европу, так и в Азию. Текущие показатели оцениваются на уровне 3,8М баррелей в сутки, эти параметры уже близки уровням экспорта до введения санкций.
Ситуация в Нигерии остается напряженной. Экспорт из страны продолжает сокращаться и находится на исторически минимальных уровнях.
На ожидания и оценку спроса будет оказывать влияние ситуация с импортом в Китай. Предварительные данные указывают, что импорт в страну замедляется. Предшествующие данные показали снижение на 4,3% до общего значения импорта на уровне 7,6М баррелей в сутки. Актуальные данные по импорту в Китай будут опубликованы во вторник.
Отметим, что данные по продажам автомобилей в ЕС показали рост, равно, как и Китае.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 20 июня 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по торговому балансу Испании. Публикуются индексы PPI цен производителей Германии. Данные по оптовым продажам Канады. Поздно вечером публикуются протоколы заседания банка Японии и Резервного банка Австралии. В течении дня выступают официальные представители Банка Японии, FOMC, Резервного банка Австралии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 июня 2016 года
Уровни сопротивления (Июль_16):
- R3 = 50,51
- R2 = 49,90
- R1 = 49,06
Срединная линия:
- PP = 47,45
Уровни поддержки:
- S1 = 46,41
- S2 = 45,00
- S3 = 44,16
Итоги по открытым позициям 17 июня 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 20 июня 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем процесс перехода ликвидности с текущего биржевого контракта на следующий, официальное закрытие 16-06-20. Несет риски роста волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности — отход от экстремальных значений.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 47,45 — 47,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.
Позиции на покупку:
- В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,50 — 47,60 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 47,75 — 47,85, продолжение движения к уровням 48,15 – 48,25 и 48,95 – 49,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 47,35 — 47,45, а также уровнях 48,15 – 48,25 и 48,85 — 48,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,05 — 49,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,35 — 49,45, продолжение движения к уровням 49,70 – 49,80 и 49,95 – 50,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,15 — 49,25 и уровнях 49,65 – 49,75 и 49,95 – 50,05.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 50,10 — 50,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,55 — 50,65, продолжение движения к уровню 50,95 – 51,05 и 51,25 – 51,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,15 — 50,25, а также уровнях 50,45 – 50,55 и 51,05 – 51,15.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,26 – 49,50, при ускорении движения на уровнях 49,98 — 50,46.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 47,35 — 47,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,05 — 47,15, продолжение к уровням 46,75 – 46,65 и 46,40 – 46,45.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,05 — 46,95 и 46,85 – 46,75 и 46,45 – 46,35.
- Тест и закрытие ниже уровня 46,35 — 46,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,85 — 45,95, продолжение движения к уровням 45,45 – 45,35 и 45,15 – 45,05.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 — 45,95 и 45,65 – 45,55 и 45,20 – 45,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 45,05 – 44,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,65 – 44,55 и далее к уровню 44,25 – 44,15.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,10 – 45,00 и уровнях 44,95 – 44,85 и 44,25 – 44,35.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,32 – 47,08, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,60 — 46,12.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Экспорт «черного золота» в апреле из Саудовской Аравии, крупнейшего нефтеэкспортера в мире, достиг минимальных значений с октября 2015 года, сообщается в релизе Совместной инициативы по нефтяной статистике (JODI).
Поставки нефти на мировой рынок упали до 7,444 миллиона баррелей в день в апреле с уровня в 7,541 миллиона баррелей в день месяцем ранее. Это стало самым низким показателем с октября 2015 года, когда индикатор составлял 7,364 миллиона баррелей в день.
Экспорт «черного золота» из Катара упал до минимальных значений с начала отслеживания соответствующих данных организацией JODI. Статистика ведется с 2002 года. В апреле страна поставляла 0,427 миллиона баррелей нефти в день по сравнению с уровнем в 0,506 миллиона баррелей в день в марте.
Кувейт экспортировал 2,027 миллиона баррелей нефти в день в апреле, что также стало самым низким значением с октября 2015 года. Тогда было экспортировано 1,905 миллиона баррелей в день. Ирак сократил поставки «черного золота» до 3,364 миллиона баррелей в день с показателя в 3,809 миллиона баррелей в предыдущем месяце.
Мировые цены на нефть в конце третьего квартала 2016 года могут вновь опуститься до 39 долларов за баррель, поскольку текущий рост стоимости «черного золота» связан, в основном, с сезонными факторами, приводит издание The Wall Street Journal прогнозы аналитиков американского банка Bank of America Merrill Lynch (BofAML).
Как отмечают эксперты, нефть всегда дорожает в преддверии летнего сезона, когда автомобилисты особенно активны. Это заставляет нефтеперерабатывающие компании скупать «черное золото» для переработки его в бензин и другое топливо. Согласно данным министерства энергетики США, которые приводит газета, средний уровень спроса на бензин в стране за четыре недели, завершившиеся 10 июня, вырос до 9,6 миллиона баррелей в день — максимум для данной недели за все время.
«Сезонная динамика спроса остается мощной силой», — цитирует издание слова аналитиков BofAML. Тем не менее, эксперты отмечают, что стоимость нефти в конце третьего квартала текущего года вновь будет торговаться ниже уровня в 40 долларов за баррель, а запасы «черного золота» вновь вырастут на фоне снижения сезонного спроса на топливо со стороны автомобилистов в конце летнего периода.
«Бензин в сезон пикового на него спроса имеет тенденцию способствовать росту цен на нефть. Тем не менее, бензин, как правило, оказывает меньше положительного влияния на стоимость нефти, когда спрос на него ослабевает», — приводит The Wall Street Journal мнение аналитиков BofAML.
При этом эксперты сохраняют позитивный прогноз по перспективам дальнейшего роста цен нефть. По их мнению, стоимость нефти марки WTI в четвертом квартале вновь начнет уверенно расти и завершит 2016 год на отметке 54 доллара за баррель.