В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 19 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 30,21 (+0,37*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 28,21 (-0,15*)
- Цена закрытия дня (С)= 28,46 (-0,48*)
- Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-6,20*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Прошедшая торговая сессия была после длинных выходных в США. Это внесло в рынок отложенную волатильность по факту снятия санкций с Ирана. В ходе сессии рост цены на нефть составлял около 4,0%, однако рыночная цена вернулась к минимальным с 2012 года значениям и по закрытию падение было на уровне 4,0%.
Дополнительным фактором роста волатильности является то, что идет технический переход с «февральского» на «мартовский» фьючерсный контракт. Это влечет за собой падение ликвидности и рост волатильности в истекающем. Официальное закрытие февральского на открытии регулярной торговой сессии в США сегодня — 16-01-20.
Дополнительного негатива добавил доклад Международного энергетического агентства (МЭА). МАЭ ухудшило прогнозы мирового спроса на нефть в 2016 году на 0,1М баррелей в день — до 95,7М баррелей в день. Данные показателей суточной добычи за 2015 года находятся на максимальных значениях, как стран ОПЕК, так и не входящих в картель. Показатели Ирана за 2015 год показывают прирост 40К баррелей в сутки — до 2,91М баррелей в сутки, это максимальное значение с 2012 года. В докладе отмечается, что агентство ожидает, что превышение производства над потреблением будет сохраняться в 2016 году на уровне не менее 1,0М баррелей.
Слабую поддержку ценам оказывали данные предварительной оценки спроса на сырую нефть со стороны Китая. Спрос в 2015 году оценивается на уровне 10,32М баррелей в день, что на 2,5% выше 2014 года. Эти оценки идут на фоне замедления экономики Китая.
Народный банк Китая вольет в финансовый рынок 600 млрд юаней, чтобы удовлетворить среднесрочный спрос на ликвидность.
Недельные данные о товарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов сместились на день из-за выходного дня в США.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 20 января 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о недельных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию индекса цен производителей в Германии, индекса средней зарплаты в Великобритании, данных по рынку труда в Великобритании. Публикуются индекс цен производителей в США, состояние разрешений на строительство, индекс недвижимости в США. Индексы производственных и оптовых продаж в Канаде. Банк Канады объявит решение по учетной ставке. В течении дня выступают официальные лица Банка Канады.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 20 января 2016 года
Уровни сопротивления (Февраль 16):
- R3 = 31,50
- R2 = 30,84
- R1 = 29,53
Срединная линия:
- PP = 28,86
Уровни поддержки:
- S1 = 27,54
- S2 = 26,88
- S3 = 25,56
Итоги по открытым позициям 19 января 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 20 января 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем фактор перехода на следующий фьючерсный контракт — несет риски снижения ликвидности и роста волатильности в текущем.
- Учитываем, что официальный переход на мартовский биржевой контракт 16-01-20.
Состояние цены:
- Недельное — снижение в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — зона перепроданности, уровень экстремальных значений.
- Внутридневное — текущее состояние преобладание зоны перепроданности — риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.
Диапазонный уровень 29,40 — 29,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.
В работе учитываем, что текущий февральский контракт истекает сегодня.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 29,55 — 29,65, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 29,85 — 29,95, продолжение движения к уровню 30,80 — 30,90.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,05 — 30,15.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,95 — 31,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,35 — 31,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,05 — 30,15.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 31,55 — 31,75.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 29,35 — 29,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,85 — 28,75.
- Учитываем риск формирование на уровне 28,85 — 28,75 локальной поддержки — данный уровень является «расчетным уровнем разворота на день».
- Тест и закрытие ниже уровня 28,35 — 28,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 27,55 — 27,65.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,10 — 28,00.
- Тест и закрытие ниже уровня 27,45 — 27,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 26,95 — 26,85.
- Тест и закрытие ниже уровня 26,80 — 26,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 25,65 — 25,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,55 — 26,65.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 25,05 — 25,25.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Обсуждение торговли нефтью на форекс форуме
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 21 января 2016 года вырос на 97,42 копейки
- Почему упал NZD/USD? Уровень инфляции в Новой Зеландии заставляет РБНЗ продолжить снижение процентной ставки
- Отчет МЭА: что там с рынком нефти?
- 20 января: статистика может разочаровать ФРС и обвалить курс доллара
- В ценах на золото ожидается длительный восходящий тренд
- Цена на нефть: смотрим на сильный уровень в $24 за баррель
Эксперты рейтингового агентства Fitch пересмотрели прогноз цен на нефть. В соответствии с базовым сценарием, аналитики ожидают среднюю стоимость барреля нефти в этом году на уровне 45 долларов. Стрессовый сценарий подразумевает среднюю цену на нефть на уровне в 35 долларов за баррель.
«Финансовые жизнеобеспечения, такие как хеджирование и поддерживающее банковское финансирование, которые помогли поддержать многих производителей, находятся под усиливающимся давлением. В более широком смысле, совокупное воздействие от двух лет небольших глобальных сокращений капвложений, как ожидается, приведет к существенной корректировке поставок и в конечном итоге проложит путь для начала восстановления цен», — считает старший директор агентства по нефти и газу в США Марк Садегян (Mark Sadeghian).
Венесуэла призвала Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) провести экстренную встречу для обсуждения действий, которые помогут сдержать дальнейшее снижение нефтяных цен, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в картеле.
Другой собеседник агентства подтвердил обращение Каракаса в организацию, но сообщил, что проведение внеочередного собрания маловероятно. Ближайшая встреча ОПЕК запланирована на июнь. По итогам заседания в декабре организация отказалась снижать квоты на добычу «черного золота».
Иран, с которого на этой неделе были сняты санкции ЕС и США, снизит цену на нефть для европейских потребителей в феврале. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальную иранскую нефтяную компанию (NIOC).
Иран в рамках конкуренции с Саудовской Аравией увеличит скидку для покупателей из Европы легкой нефти с 4,30 доллара за баррель до 4,85 доллара по отношению к средневзвешенной стоимости нефти Brent. Скидка на легкую иранскую нефть также совпадает с ценами на нефть Arab Light Саудовской Аравии для северо-западной Европы в феврале, отмечает агентство.
Скидка на сырую нефть Ирана возрастет с 6 долларов за баррель до 6,55 доллара.