Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 20 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 19 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,87 (-0,92*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 51,02 (+0,21*)
Цена закрытия дня (С) = 51,37 (+0,29*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (-0,96*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и нервную внутридневную волатильность.

На настроения участников биржевого рынка сырой нефти оказывали полученные ранее доклады ОПЕК и IEA. Оба доклада достаточно неоднозначны.

С одной стороны, по данным ОПЕК видно, что страны картеля снизили в декабре 2016 года добычу. Однако, с учетом корректировки в сторону роста данных за октябрь, реальное снижение находилось в районе 43К баррелей в сутки. Это с учетом того, что Саудовская Аравия практически выполнила взятые обязательства в рамках картельной сделки. ОАЭ и Кувейт также существенно снижали суточную добычу.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/cena-na-neft-snova-teryaet-na-dannyx-po-zapasam-nefti-ot-minenergo.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/10/oil-730×382.jpg»]Цена на нефть снова теряет на данных по запасам нефти от Минэнерго[/info_block]

В докладе МЭА также указывается на то, что страны ОПЕК и остальные участники сделки идут по пути снижения показателей добычи. Агентство отмечает, что действия картеля в рамках соглашения несут вероятность уменьшения избыточного предложения сырой нефти на рынке. Было отмечено, что процесс снижения мировых запасов сырой нефти продолжается. Однако, средний уровень текущих запасов сырой нефти в странах ОЭСР находится выше медианного значения. Основным риском МЭА отмечало то, что на фоне коррекционного роста мировых цен на сырую нефть, возрастает риск активизации сланцевой добычи в США и Канаде. При условии того, что мировые цены стабилизируются и снизится их волатильность, МЭА ожидает среднюю добычу в США выше 9,0М баррелей в сутки. Отметим, что в докладе ОПЕК данные риски также рассматривались. Министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что дальнейшая активизация сланцевой добычи в США и Канаде не несет значимых рисков для мирового баланса сырой нефти. Причиной такого мнения он указал на то, что для дальнейшего роста показателей добычи, сланцевым компаниям необходимы стабильные цены и их небольшая коррекция в сторону роста, так как значительная часть сланцевых полей все еще находится в районе «затратной добычи». Основным риском стабилизации и роста добычи отмечалось то, что компании успешно внедрили новые технологии, позволившие поднять эффективность и глубину добычи на существующих полях.

Отметим, что в обоих докладах основные риски рассматривались только со стороны сланцевой добычи в США и Канаде. Риски роста добычи в Северном море не учитывались. Начало промышленной эксплуатации нефтеносных участков в Бразилии, Аргентине, Египте также пока не учитывались как дополнительные объемы сырой нефти. Отметим, что несмотря на их стадии готовности, оценочные и доказанные объемы сырой нефти и природного газа достаточно существенны и превосходят аналогичные поля в Северной Америке.

Однако, участники биржевого рынка переключились с позитивных ожиданий на негативные. Оба доклада оказали давление на биржевые цены на нефть.

Слабую поддержку оказывали данные из Китая и полученная ранее статистика о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от API.

Напомним, что данные выходят с задержкой на один день, по закрытию регулярной торговой сессии в США API выпустила прогноз.

По данным API, основанным на опросах крупнейших операторов рынка, запасы сырой нефти снизились на 5,0М баррелей. Запасы бензина поднялись на 9,8М баррелей, дистилляторов поднялись на 1,2М баррелей.

Прогноз указывал на возможность снижения запасов сырой нефти, однако учитывая, что данные часто расходятся, участники биржевого рынка сырой нефти ожидали официальных данных.

Инвентарные данные EIA вышли на открытии регулярной торговой сессии в США (фактическое/ожидания):

По данным EIA добыча сырой нефти за учетную неделю с 7 января по 13 января снизилась на 2К баррелей в сутки до среднего значения 8,944М против 8,946М неделей ранее и против средней добычи 9,235М баррелей в сутки годом ранее.
Импорт сырой нефти в США поднялся на 674К баррелей в сутки до среднего значения 8,378М.
Учетные данные EIA по потреблению сырой нефти снизились на 639К баррелей в сутки до среднего значения 16,468М баррелей в сутки.
EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2.347M vs -0.342M
EIA Weekly Distillates Stocks: -0.968M vs 0.162M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 5.951M vs 2.023M
По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,274М баррелей до общего значения 65,656М баррелей.
Средняя загруженность нефтепереработки в США за учетную неделю составила 90,7% против 93,6% неделей ранее.

Полученные данные вышли в разрез с прогнозом API. Запасы сырой нефти поднялись на фоне незначительного снижения внутренней добычи и росте импорт сырой нефти в США. Отметим рост запасов в нефтепродуктах на фоне снижения средней загрузки НПЗ. Снижение в дистилляторах отражает сезонное потребление, так как в них учитывается печное топливо.

На стороне поддержки позитивных ожиданий отметим данные из Китая. Данные по розничным продажам показали рост в пределах 10,9% против ожидания снижения к 10,7%. Снижение показателя промышленного производства к 6,0% против снижения на 6,1%, укладывается в выполнение правительственной программы по выводу избыточных мощностей. Данные по ВВП(Q4) показывают рост к 6,8% против ожиданий 6,7%. Снижение инвестиций в основные средства к 8,1% укладываются в то, что основная масса средств расходуется правительством. Принятие новой программы инфраструктурного развития пришлось на вторую половину года. Основные проекты рассчитаны на 2017 год, вводимые ограничения на рынке недвижимости также нашли отражение в данных.

В целом, текущая и ожидаемая динамика экономики Китая дает основание полагать, что спрос на сырую нефть со стороны страны останется, как минимум, стабильным. А учитывая, что внутренняя добыча Китая несет риски к снижению, вероятность роста импорта возрастает.

Отметим, что косвенное влияние на биржевые цены оказывала динамика индекса доллара США. ЕЦБ на своем заседании оставил основные параметры кредитно денежной политики без изменений. Пресс-конференция главы ЕЦБ внесла взрывной рост волатильности, что оказало давление на котировки фьючерсов на сырую нефть.

Отметим, что сегодня официальное вступление в должность избранного президента США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 20 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США и Канаде. В Вене стартует двух дневное заседание мониторинговой комиссии ОПЕК+. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – индексы PPI цен производителей;
данные по Великобритании – показатели розничных продаж;
данные по Канаде – индексы CPI потребительских цен, показатели розничных продаж;
данные по США – опережающие индикаторы ECRI;
в течение дня выступают официальные представители FOMC;
официальное вступление в должность президента США и его выступление.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 52,69
R2 = 52,26
R1 = 51,84

Срединная линия:

PP = 51,42

Уровни поддержки:

S1 = 50,98
S2 = 50,56
S3 = 50,12

Торговый план по нефти WTI на 20 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем влияние процесса перехода ликвидности и формирования торговых позиций в следующем фьючерсном контракте. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности в текущем.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — снижение показателя на значениях зоны перепроданности ниже уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 51,40 – 51,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 51,45 — 51,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 51,75 – 51,85, продолжение движения к уровням 51,95 – 52,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,65 — 51,75, а также уровнях 51,85 – 51,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,00 — 52,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,25 – 52,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,05 – 52,15, 52,25 – 52,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,35 — 52,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,65 — 52,75, продолжение движения к уровням 52,95 – 53,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,45 — 52,55, а также уровнях 52,75 – 52,85, 53,05 – 53,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,48 – 52,74, при ускорении движения на уровнях 53,25 — 53,77.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 51,45 — 51,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,25 — 51,15, продолжение движения к уровням 51,10 – 51,00, 50,95 – 50,85.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 51,20 — 51,10 и уровнях 51,05 – 50,95.
Тест и закрытие ниже уровня 50,90 — 50,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,50 – 50,60.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,95 — 50,85 и уровнях 50,75 – 50,65.
Тест и закрытие ниже уровня 50,45 – 50,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 50,20 – 50,10, продолжение движения к уровням 49,95 – 49,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,40 – 50,30 и уровнях 50,15 – 50,05, 49,90 – 49,80, 49,55 – 49,45.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 50,42 – 50,16, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,65 – 49,13.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.