В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 20 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 51.83 (-0.39*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 50.44 (-0.57*)
- Цена закрытия дня (С) =50.63 (-1.19*)
- Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (+0.20*)
- Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+7.19*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и внутридневную волатильность.
Ход торговой сессии проходил под давлением на цену. Такая динамика была противоходной росту накануне. Напомним, ралли в фьючерсах на сырую нефть были вызваны получением инвентарных данных EIA. По данным ведомства, инвентарные запасы показали сокращение на 5,247М баррелей. В целом, как мы уже отмечали, данные вышли позитивными. В сезон технического обслуживания НПЗ запасы традиционно показывают рост. Однако, негатив находился в данных по внутренней добыче, импорту сырой нефти в США и запасов бензина. Падение запасов в терминале хранения и распределения Cushing было ожидаемо. Технические сбои на трубопроводах компании Plans All American были основной причиной снижения. Данные по импорту показывают снижение уже пять недель подряд. Отметим, что импорт из Саудовской Аравии упал до показателей февраля месяца. Снижение также отмечается по всем направлениям импорта сырой нефти и практически у всех ведущих операторов рынка. Явной причиной выступает рост текущих цен и приближение налоговых платежей. Суммирование обоих факторов в один временной период дало возможность снижать имеющиеся технологические запасы. Также достаточно хорошее насыщение мирового рынка сырой нефти не стимулирует к активному импорту.
[info_block align=»right» linkText=»Что будет дальше с ценой на нефть?» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/prognoz-ceny-na-neft-gotovtes-k-bolshoj-igre-na-ponizhenie.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/09/cena-na-neft-20-730×548.jpg»]Прогноз цены на нефть: готовьтесь к большой игре на понижение[/info_block]
Рост внутренней добычи отражает процесс активизации работ нефтяными компаниями США. Данные компании Baker Hughes показывают устойчивый рост числа буровых установок. Несмотря на то, что текущие данные намного ниже максимальных значений, это дает основание говорить о том, что инвестиции в отрасль возвращаются. Процессы реструктуризации компаний, консолидация и вывод заведомо дорогостоящих полей из эксплуатации прошли успешно. Вербальные усилия ОПЕК по выдавливанию мировых цен в комфортную зону дает возможность американским компаниям получать финансовую отдачу от внедрения новых технологий, которые позволили снизить «точку безубыточности» в район 32 — 38 долларов за баррель. На некоторых нефтеносных полях она ниже 30.
Данные по нефтепродуктам отражают конечное потребление. Снижение спроса на бензин пока не компенсируется ростом спроса на дистилляторы. Сезон холодов пока не наступил и активное потребление печного топлива не находит отражение в данных. Косвенно это подтверждают данные EIA о запасах природного газа. Данные показываю рост запасов.
Компания Genscape, на основе собственных оценок, сообщила, что запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,25М баррелей. Данные на 18 октября.
Дополнительно на ход торгов накладывал отпечаток процесс перехода активных биржевых контрактов на сырую нефть. На фоне спекуляций в ожидании действий ОПЕК, спред между двумя контрактами составлял около 0,20 доллара за баррель. Это явно указывало на активные операции в обоих контрактах, и можно говорить с большой долей вероятности, что давление на цену было вызвано и частичной фиксацией торговой прибыли.
Итоговое значение биржевой цены на нефть показало падение около 2,0%, цены почти пришли к тем значениям, от которых поднимались к максимальным почти за 15 месяцев.
Государственная Национальная нефтяная компания Нигерии (NNPC) снизила экспортную цену на все сорта сырой нефти. Из 26 сортов экспортируемой нефти, снижение коснулось 20. Среднее снижение составило около US$1.00 за баррель. Основной причиной такого шага было «огромные излишки запасов», отметил глава компании NNPC Меле Киари. Он так же отметил, что данный шаг не связан с жалобами нефтяных компаний работающих в Нигерии на чрезмерно высокие официальные цены.
В своем докладе Всемирный Банк повысил прогнозную цену на сырую нефть на 2017 год. Аналитики банка ожидают среднюю цену в районе 55 долларов за баррель, против 53 долларов за баррель ожидавшихся ранее. Было отмечено, что банк, ожидает стабилизацию и рост цен на энергоносители, включая сырую нефть. Так же, отмечено, что риски и неопределенности действий ОПЕК и состояния мировых экономик могут скорректировать прогнозы.
Косвенно, на настроения участников биржевых торгов сырой нефтью оказывала волатильность на валютном рынке. Вчера проходило заседание директоров Европейского Центрального Банка по кредитно-денежной политике. Итогом стало то, что параметры учетных ставок остались неизменными, объемы и сроки QE также оставлены. Основное давление на европейскую валюту оказало то, что вопрос о сокращении объемов выкупа и сроков даже не обсуждался. Косвенно это подтверждает то, что экономика ЕС и качество активов далеки от целевых.
Данные, полученные в ходе регулярной торговой сессии в США, не прояснили возможных действий FOMC на своем заседании. Заявки по безработице вышли на 10К хуже ожиданий и на 13К данный полученных ранее. Однако, промышленный индекс Филадельфии вышел значительно лучше ожиданий. Данные с рынка недвижимости о вторичных продажах также вышли лучше. Продажи на вторичном рынке показали рост до 5,47М против 5,30М ранее. Это, в сумме, дало толчок к росту индекса доллара США и снижению биржевых цен на сырую нефть.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 21 октября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Компания Baker Hughes публикует данные о числе активных буровых установок в США, за прошедшую рабочую неделю. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Великобритании – показатели кредитования государственного сектора;
- сводные данные по Еврозоне – показатель уровня потребительского доверия;
- данные по Канаде – индексы CPI цен потребителей, данные по розничным продажам;
- данные по США – опережающие индикаторы;
- саммит лидеров стран Еврозоны;
- в течение дня выступают официальные представители Банка Японии, Банка Германии, FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 октября 2016 года
Уровни сопротивления (Декабрь_16):
- R3 = 52,53
- R2 = 52,04
- R1 = 51,21
Срединная линия:
- PP = 50.73
Уровни поддержки:
- S1 = 49,89
- S2 = 49,41
- S3 = 48,57
Итоги по открытым позициям 20 октября 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 21 октября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение показателя на значениях ниже зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 50,70 – 50,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.
В работе учитываем, что уровни «50» и «52» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «48» и «49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 50,75 — 50,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 51,00 – 51,10, продолжение движения к уровням 51,25 – 51,35.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 50,65 — 50,75, а также уровнях 50,95 – 51,05, 51,25 – 51,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 51,30 — 51,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,55 – 51,65, продолжение движения к уровням 51,95 – 52,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,55 – 51,65 и уровнях 51,90 – 52,00.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 52,10 — 52,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,45 — 52,55, продолжение движения к уровням 52,75 – 52,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,15 — 52,25, а также уровнях 52,55 – 52,65.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,67 – 51,93, при ускорении движения на уровнях 52,43 — 52,94.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 50,65 — 50,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,35 — 50,25, продолжение движения к уровням 50,05 – 49,95, 49,80 – 49,70.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,45 — 50,35 и уровнях 50,10 – 50,00, 49,85 – 49,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 49,70 — 49,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,35 – 49,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,65 — 49,55 и уровнях 49,35 – 49,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 49,30 – 49,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,10 – 49,00, продолжение движения к уровням 49,65 – 49,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,25 – 49,15 и уровнях 48,95– 48,85, 48,55 – 48,45.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,65 – 49,39, при ускорении движения цены вниз на отметке 48,89 — 48,39.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
