Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 21 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 20 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,59 (-0.11*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,06 (-0,60*)
Цена закрытия дня (С) =44,05 (+0,19*)
Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+0,61*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

На ход прошедшей торговой сессии накладывал отпечаток процесс перехода по биржевым контрактам. Во вторник проходила экспирация контракта с поставкой в октябре. Официальная цена биржевого контракта зафиксирована на отметке 43,44 доллара за баррель. Контракт закрылся со снижением на 3,06 доллара за баррель против цены экспирации сентябрьского. Напомним, на поведение цен оказывали множество факторов, но основным направлением было снижение. Спекуляции на тему предстоящего в конце недели энергетического саммита в Алжире не смогли оказать существенную поддержку. Рекордное падение запасов, зафиксированное в течении «жизни» контракта, также не смогло сформировать импульс роста. Все перечисленные факторы перешли в ноябрьский биржевой контракт.

К волатильности на экспирации добавилось поступление новостей и заявлений официальных лиц ОПЕК.

Негативное давление оказывали данные о суточной добычи в странах ОПЕК. Данные показывают рост в Саудовской Аравии. Отметим, что растет показатель не только суточной добычи, но и загрузка НПЗ и экспортная отгрузка. Перекос объемов экспорта над суточной добычей позволяет освобождать внутренние терминалы Саудовской Аравии и не выступает, как раньше, фактором, сдерживающим производство. Рост внутренней переработки сырой нефти отражает программу поэтапного перехода от чистого экспорта сырой нефти к экспорту нефтепродуктов.

Отметим, что показатели других участников картеля также показывают рост, как добычи, так и экспорта. Эти данные оказывали негативное давление на настроения участников рынка нефти, так как перспективы потребления достаточно туманны. Ожидания перехода мирового рынка сырой нефти в состояние баланса отодвигаются по времени вперед.

Поддержку биржевым ценам на нефть оказали заявления официальных лиц ОПЕК. В частности, министр нефти Алжира высказал мнение, что есть договоренность о принятии программы ограничения и контроля в долгосрочной перспективе. Первый временной ориентир был озвучен как – «..план будет рассчитан на год..». Он также отметил, что все страны ОПЕК подтвердили свое участие в саммите и кулуарных переговорах.

Основную положительную реакцию вызвал тезис о том, что есть большая вероятность созыва внеочередного саммита ОПЕК, для принятия кулуарных решений в качестве официальной позиции картеля. Напомним, что очередное заседание ОПЕК намечено на конец текущего месяца. Такое заявление можно рассматривать как усиление вербального давления на рынки нефти.

Сообщения о том, что отгрузка из восточных портов Ливии находится под угрозой срыва, снижало опасения о дополнительных объемах сырой нефти на рынке. Однако, поступили сообщения о том, что из порта Рас-Лануф вышло судно с 776К баррелями нефти. Это можно рассматривать как пробную партию. Дальнейшее развитие событий покажет, насколько будет это устойчивым процессом.

Основную интригу для рынка нефти составляют данные о текущих запасах сырой нефти в США. По закрытию регулярной торговой сессии в США API опубликовало прогнозные данные по запасам. Согласно оценкам промышленной группы запасы сырой нефти за прошедшую рабочую неделю вероятно сократились на 7,5М баррелей.

Данные таможенного управления Японии показали рост импорта сырой нефти в страну на 0,5% или около 3,38М баррелей в сутки. Напомним, Япония является четвертым по величине импортером в мире.

Сегодня ожидается поступление данных по импорту сырой нефти в Китай.

Косвенно, на настроения участников биржевых торгов продолжает оказывать полоса заседания финансовых регуляторов. Основное влияние окажут итоги заседания FOMC. Вероятное решение и дальнейшее выступление главы FOMC внесет рост волатильности на финансовые рынки, это также найдет отражение и на товарном сегменте.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 21 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Великобритании – показатели уровня кредитования, публикация бюллетеня Банка Англии;
данные по США – индексы ипотечного кредитования;
данные по Канаде – показатели оптовых продаж;
итоговое решение по учетным ставкам и кредитно-денежной политики FOMC;
пресс-конференция главы FOMC по итогам заседания;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – заседание Резервного банка Новой Зеландии – решение по учетным ставкам. В течении дня выступают официальные представители – Резервного банка Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

R3 = 45,64
R2 = 44,85
R1 = 44,11

Срединная линия:

PP = 43,31

Уровни поддержки:

S1 = 42,51
S2 = 41,77
S3 = 41,03

Итоги по открытым позициям 20 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 21 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «первого полного дня» нового биржевого контракта. Экспирация предшествующего биржевого контракта состоялась 16-09-20 на закрытии регулярной торговой сессии.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 44,10 — 44,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 44,25 — 44,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,55 – 44,65, продолжение движения к уровням 44,95 – 45,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 43,35 — 43,45, а также уровнях 44,65 – 44,75, 44,95 – 45,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00 — 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,15 – 45,25, продолжение движения к уровням 45,55 – 45,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,05 – 45,15 и уровнях 45,25 – 45,35, 45,55 – 45,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,70 — 45,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,05 — 46,25, продолжение движения к уровням 46,55 – 46,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,95 — 46,05, а также уровнях 46,20 – 46,30, 46,50 – 46,60.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,39 – 45,61 при ускорении движения на уровнях 46,06 — 46,50.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,15 — 44,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,75 — 43,65, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,05 — 43,95 и уровнях 43,70 – 43,60, 43,35 – 43,25.
Тест и закрытие ниже уровня 43,15 — 43,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,85 – 42,70, продолжение движения к уровням 42,55 – 42,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,95 — 42,85 и уровнях 42,65 – 42,55.
Тест и закрытие ниже уровня 42,30 – 42,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,10 – 42,00, продолжение движения к уровням 41,75 – 41,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,15 – 42,05 и уровнях 41,95 – 41,85, 41,60 – 41,50.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,61 – 43,39, при ускорении движения цены вниз на отметке 42,94 — 42,50.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.