Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 21 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,49 (+0,23*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,05 (+1,75*)
Цена закрытия дня (С)= 43,18 (-1,00*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+0,55*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Несмотря на достаточно ограниченную внутридневную волатильность, сессия прошла достаточно нервно.

Участники продолжали оценивать шансы на закрепление биржевой цены на сырую нефть в новом ценовом диапазоне. Отметим, что рынок переходит в фазу относительного игнорирования негативных новостей. Идет поиск положительных моментов, которые позволяют «подтолкнуть» цену выше.

Одним из таких моментов вчера был доклад Международного энергетического агентства. В нем было отмечено, что агентство ожидает рекордное снижение показателей суточной добычи в странах вне ОПЕК. Оценочные показатели снижения находятся на уровне 700К баррелей в сутки. В части оценок спроса были отмечены традиционные «точки роста» — это Китай и Индия.

Данное мнение МЭА снизило негативный импульс от завершения забастовки в Кувейте и возвращение показателей суточной добычи в стране.

Рост волатильности в биржевые торги внесло очередное заседание ЕЦБ. На нем решалась судьба учетных ставок. Итог заседания — ставки остались на тех же уровнях. На пресс-конференции было отмечено, что с июня стартует программа выкупа корпоративных долгов, как с первичного, так и с вторичного рынка.

Данные новости оказали сильное влияние на курс доллара США, что косвенно отразилось на товарных рынках. Отметим, что на курс доллара США в дальнейшем оказывали внутренние данные. В целом, это ограничило внутридневную волатильность встречными движениями цены.

Отметим, что текущая динамика глобальных показателей суточной добычи сырой нефти переводит фокус внимания рынков на данные подтверждающие стабилизацию и прогнозы относительно конечного спроса, так как снижение капитальных затрат на разведку и инвестиций в отрасль ставят большой вопрос о перспективах роста к исторически максимальным значениям.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 22 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — нефтесервисная компания Baker Hughes U.S. публикует данные о количестве активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются индексы PMI производственный и сектора услуг Франции, Германии, Еврозоны, данные по розничным продажам Канады, индекс CPI потребительских цен Канады, производственный PMI США. Выходит доклад Еврогруппы. Встреча министров финансов ЕС.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 45,69
R2 = 45,08
R1 = 44,26

Срединная линия:

PP = 43,65

Уровни поддержки:

S1 = 42,83
S2 = 42,22
S3 = 41,40

Итоги по открытым позициям 21 апреля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 44,33, закрытие: 43,85
открытие: 44,02, закрытие: 43,46

Позиции на покупку:

открытие; 44,09, закрытие; 44,38
открытие: 43,56, закрытие; 43,97

Итог: четыре операции = 174 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 22 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 43,65 — 43,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как уровень сопротивления, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровень «45» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95 — 44,05 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,25 — 44,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 44,00 — 44,10, а так же уровнях 44,30 — 44,40.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,45 — 44,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 44,95 — 45,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,65 — 44,70 а так же уровнях 45,00 — 45,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,15 — 45,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 45,65 — 45,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,15 — 45,25 а так же уровнях 45,55 — 45,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,65 — 45,15.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,60 — 43,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата к уровню.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,15 — 43,25 продолжение движения к уровням 42,80 — 42,90.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,25 — 43,35 а так же на уровне 42,95 — 43,05.
Тест и закрытие ниже уровня 42,65 — 42,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,15 — 42,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,15 — 42,25.
Тест и закрытие ниже уровня 42,10 — 42,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,85— 41,95, продолжение движения к уровню 41,35 — 41,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 41,80 — 41,90 и уровне 41,25 — 41,35.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 41,67 — 41,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.