Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 21 декабря, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 36,10 (-0,84*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 35,35 (-0,33*)
Цена закрытия дня (С)= 35,81 (-0,19*)
Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (+1,15*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Данные JODI показывают рост показателей добычи в Саудовской Аравии в октябре до 10,276М баррелей в сутки. Переработка на НПЗ Саудовской Аравии составила 2,028М баррелей в сутки, или снижение на 18,9%.

Добыча сырой нефти в Иране составила 3,659М баррелей в сутки, снижение на 2,55%. Экспорт из Ирака сократился до 2,708М баррелей в сутки, или сокращение на 11,27%.

Данные ААА показывают, что средние цены на бензин в США составляют 1,998 доллара за галлон.

По расчетам МВФ, ВВП Ирана в результате снятия экономических санкций в 2016 — 2017 годах вырастет на 4,0 — 5,5 %, в среднесрочной перспективе стабилизируется на уровне 4,0%. В докладе отмечено «усилия властей Ирана в части улучшения макроэкономических показателей», что страна «нуждается во всеобъемлющих реформах в бизнес-среде, что бы обеспечить инвестиционную привлекательность после отмены экономических санкций.»

Ноябрьские данные по импорту сырой нефти в Китай составили 27,3М тонн. Рост на 7,6% в годовом исчислении. Есть основания полагать, что основная часть импорта направляется на заполнение стратегических резервов страны.

Достаточно негативно на рыночные настроения влияют данные об ожидании мягкой погоды, что скажется на спросе, традиционно оказывающий сезонную поддержку ценам на нефть.

Состояние напряженности между Турцией и Россией не ослабевает. Процесс введения экономических санкций и ограничений развивается. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 22 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о коммерческих запасах сырой нефти в США от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по ценам импорта и экспорта Германии, уровню потребительского доверия Германии. Данные по ВВП США за третий квартал, рынку недвижимости США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

R3 = 36,14
R2 = 35,49
R1 = 35,08

Срединная линия:

PP = 34,44

Уровни поддержки:

S1 = 34,02
S2 = 33,37
S3 = 32,95

Итоги по открытым позициям 21 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 22 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор перехода с январского на текущий февральский контракт, расчетные уровни несут смешанную динамику из-за спреда около 1,40 между контрактами по факту перехода.
Учитываем в работе фактор ожидания и факта публикации статистических данных — риски ограничения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены фактора «короткой недели», риски снижения ликвидности и вероятного роста волатильности, с постепенным снижением обоих показателей.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — экстремальные значения.
Дневное состояние цены — зона перепроданности, текущее состояние — снятие экстремальных значений.
Внутридневное — текущее состояние смешанное.

Диапазонный уровень 35,60 — 35,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены и первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 35,55 — 35,65, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
Цель движения — возврат цены к уровню 35,85 — 35,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,80 — 35,90.
Тест и закрытие цены на нефть выше 36,15 — 36,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,55 — 36,65, продолжение к уровням 36,75 — 36,80.
Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровне 36,50 — 36,55 .
Тест и закрытие цены на нефть выше 36,95 — 37,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 37,30 — 37,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 37,45 — 37,65. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 35,40 — 35,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и риски ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,20 — 35,25, продолжение движения к уровню 35,05 — 35,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,20 — 35,25.
Тест и закрытие ниже уровня 34,95 — 35,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 34,55 — 34,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,65 — 34,55.
Тест и закрытие ниже уровня 34,40 — 34,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 34,05 — 33,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,15 — 34,25.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 33,85 — 33,65.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.