Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 июня 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 21 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,40 (+0,40*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,85 (+0,13*)
• Цена закрытия дня (С)= 49,85 (-0,11*)
• Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (+1,00*)
• Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1,10*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную динамику.

Новостной фон оказывал достаточно сильное влияние, это дополняло день экспирации июльского биржевого контракта на сырую нефть. Отметим, закрытие уходящего и текущего произошло со спредом в 1,0 доллар США за баррель. Как видим, контанго сохраняется, это подтверждает активный процесс хеджирования. Участники рынка используют создавшуюся ситуацию для выравнивания текущих балансов и расширения маржи переработки. Отметим, что спреды текущего к «дальним» находятся в процессе сужения. Это явно указывает на рост неопределенности в перспективах оценки дальнейших ценовых уровней.

Дополнительно и традиционно участники рынка нефти ожидали данных от API по коммерческим запасам сырой нефти. Данные выходили по закрытию регулярной торговой сессии в США. Данные API показали сокращение сырой нефти на 5,2М баррелей. Данные по бензину снизились на 1,5М баррелей. Дистилляторы снизились на 1,7М баррелей.

Полученные данные были оценены достаточно позитивно, что привело к ценовому гэпу на открытии торгов, разрыв составил 0,37 доллара США за баррель.

Данные косвенно отражают влияние прошедших пожаров в Канаде. Инфраструктура, остановленная в период огненной стихии еще не вышла на плановые показатели.

Во вторник поступили сообщения, что власти Нигерии и группировка «Мстители дельты реки Нигер» заключили «мировое соглашение». Насколько оно будет устойчивое, покажет время. Пока это информационно позволяет Нигерии вернуть экспорт и добычу к плановым показателям.

Дополнительное давление, а точнее «чрезвычайную неопределенность» вносит ожидание референдума в Великобритании. Ход подготовки, комментарии, аналитика создает сильный информационный фон. Это уже привело к неприятию риска по всем сегментам финансовых рынков. Рост волатильности происходит на снижении ликвидности.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 22 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные по инвентарным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс ZEW ожиданий Швейцарии. Индекс потребительского доверия Еврозоны. Индексы розничных продаж Канады. Данные по рынку недвижимости США – индексы рефинансирования, ипотечного кредитования и уровни ставок по ипотеке. Данные по продажам недвижимости на вторичном рынке США. В течении дня выступают глава FOMC Джаннет Йеллен. Поздно вечером выходят данные по Японии – PMI в производстве, данные по операциям на финансовых рынках.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

• R3 = 52,53
• R2 = 51,49
• R1 = 50,93

Срединная линия:

• PP = 49,89

Уровни поддержки:

• S1 = 49,33
• S2 = 48,29
• S3 = 47,73

Итоги по открытым позициям 21 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 22 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
• Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — консолидация в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — резкий рост в нейтральную зону.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49,90 — 49,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

• В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 49,95 — 50,05 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
• Цели движения — возврат цены к уровню 50,20 — 50,25, продолжение движения к уровням 50,55 – 50,65 и 50,85 – 50,95.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 50,00 — 50,05, а также уровнях 50,15 – 50,25 и 50,75 – 50,85.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 50,95 — 51,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,15 — 51,25, продолжение движения к уровню 51,35 – 51,45.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,00 — 51,10 и уровнях 51,25 – 51,35 и 51,50 – 51,60.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 51,55 — 51,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,75 — 51,85, продолжение движения к уровню 52,00 – 52,10 и 52,35 – 52,45.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,55 — 51,65, а также уровнях 51,85 – 51,95 и 52,20 – 52,30.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,22 – 51,48, при ускорении движения на уровнях 51,98 — 52,51.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 49,80 — 49,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,45 — 49,35.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,65 — 49,55 и 49,45 – 49,35.
• Тест и закрытие ниже уровня 49,30 — 49,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,05 — 48,95, продолжение движения к уровням 48,65 – 48,55 и 48,35 – 48,25.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,15 — 49,05 и 48,75 – 48,65 и 48,30 – 48,20.
• Тест и закрытие ниже уровня 48,25 – 48,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,95 – 48,05 и далее к уровню 47,75 – 47,65.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,20 – 48,10 и уровнях 48,00 – 47,90 и 47,70 – 47,60.
• При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,22 – 48,97, при ускорении движения цены вниз на отметке 48,46 — 47,96.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью с трейдерами

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 23 июня 2016 года упал на 45,81 копейки
• Аналитика по цене на нефть: что произошло 21 июня: 4 события
• Выступление Йеллен: что может помешать повышению ставки ФРС в июле, кроме Brexit?
• Курс рубля и Brexit: что ждет USD/RUB 23 июня?
• Почему лучше продавать фунт, даже если Brexit’a не будет?
• Лучший эксперт по версии Bloomberg: цена на нефть уйдет на $80 за баррель, не беспокойтесь