Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 21 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,51 (+2,06*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,46 (+1,28*)
Цена закрытия дня (С) =48,24 (+1,88*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+0,75*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-2,94*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. На ход торговой сессии биржевыми фьючерсами на сырую нефть пришлись два фактора, усилившие волатильность цен.

Первый, и на наш взгляд, один из основных факторов — проходившая в этот торговый день экспирация биржевого контракта – CLZ6. Цена отсечки зафиксирована на уровне 47,49 долларов за баррель. Отметим, что контракт потерял почти 3,00 доллара за баррель. Несмотря на то, что переток ликвидности в текущий «Январский_17» стартовал еще на прошлой неделе, понедельник был, по сути, первым днем активной торговли в нем. Процесс завершения формирования торговых позиций и был одним из основных факторов взрывного роста волатильности биржевых цен на нефть. Отметим также, что спред между контрактами был достаточно узким и начал расширяться по мере выхода игроков из CLZ6 и вхождения в CLF7, к середине регулярной торговой сессии в США спред достиг почти 1,30 доллара за баррель.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/pochemu-cena-na-neft-vyrosla-na-55-opek-opek-opek.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/03/cena-na-neft-6-730×548.jpg»]Почему цена на нефть выросла на 5,5%? ОПЕК, ОПЕК, ОПЕК[/info_block]

Усиливали аппетит к риску новости и слухи, поступающие со встречи экспертов ОПЕК. Данная встреча должна подготовить и согласовать итоговые документы для очередного заседания исполкома ОПЕК в Вене 30 ноября.

Поступающие комментарии от официальных лиц стран ОПЕК и России усилили позитивные ожидания того, что решение будет принято. Остается вопрос, в каком виде оно будет оформлено, какие механизмы контроля, учета и сроки действия, будут окончательно согласованы и зафиксированы в итоговом решении.

Напомним, что президент России в выходные отметил что, «..не видит проблем в возможности сокращения добычи в России..». Это высказывание усилилось заявлениями официальных лиц Саудовской Аравии. Министр энергетики Ирана также высказался за позитивные ожидания от итогов встречи в Вене. Со встречи в Дохе «просочились» слухи о том, что переговорщики сформировали компромиссное предложение для Ирана. Суть его в том, что Иран берет на себя обязательства не сокращать добычу, а заморозить ее. Ожидается, что Иран примет это условие.

Однако отметим, что Нигерия и Ливия не попадают под обсуждаемые меры. Добыча в этих странах находится на крайне низких уровнях. При условии, что политическая ситуация в этих странах будет неизменной, риска роста общего баланса добычи нет. Однако, любая нормализация в указанных странах приведет к тому, что формальное сокращение добычи странами ОПЕК будет ликвидировано. Венесуэла, один из основных инициаторов и локомотивов нефтяной сделки, также может нарастить добычу. Отметим, что коррекция мировых цен на сырую нефть дает шанс возврата инвестиций в модернизацию устаревших технологий и расширения производства. Страна критически зависит от уровня экспорта сырой нефти и нефтепродуктов и мировых цен на энергоносители. Ирак также находится на пути к возврату своих показателей по добыче и экспорту. Из регионов, не входящих в картель, отметим, что добыча в Северном море показывает признаки стабилизации. Месторождения на Каспийском море были расширены и введены новые поля в промышленную добычу. Казахстан ввел в эксплуатацию новые месторождения нефти и газа. Китай проводит агрессивную политику по долевому участию в месторождениях Ирака, Венесуэлы. И наконец, американские и канадские компании показывают свою уникальную способность к адаптации в условиях сильной волатильности мировых цен. Кратко суммируя, можно сделать вывод, ОПЕК обязано принять эффективное решение, заложить в него долгосрочные механизмы контроля и управления. Решение должно быть безусловно принято и исполняемо всему экспортерами мирового рынка нефти. В противном случае, у картеля остается только один инструмент – вербальные интервенции. Эффективность данного инструмента отметило IEA в своем докладе. Однако, такое влияние на рынок ограничено по времени, имеет эффект «усталости и привыкания». В какой-то момент это перестанет действовать и принесет крайне негативный результат.

Впечатляющему внутридневному росту, более 5,0%, не помешало укрепление индекса доллара США. Нарастание ожиданий действий FOMC на декабрьском заседании ведет к росту американской валюты против корзины мировых валют. Сокращение ставок на ослабление доллара США подталкивает индикативные цены. Это находит отражение в ценах на товарных рынках. За достижением инфляционных показателей мировые регуляторы пока не акцентируют внимание на том, что есть риск разгона «товарной инфляции». Этот процесс может поставить в трудное положение, так как на этот процесс регуляторы не могут напрямую влиять, а ожидаемая потребительская инфляция окажется под угрозой.

Напомним, сегодня API публикует опросные данные о запасах сырой нефти в США, текущая неделя короткая из-за приближающихся праздников в США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 22 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует опросные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, в течение дня возможны комментарии и выступления официальных лиц ОПЕК.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – показатели торгового баланса.
данные по Великобритании – показатели кредитования, CBI заказов в промышленности.
сводные данные по Еврозоне – индекс потребительского доверия.
данные по Канаде – показатели розничных продаж.
данные по США – показатели продаж в розничных сетях, данные по рынку недвижимости – вторичные продажи, производственные индексы Ричмонда.
поздно вечером выходят данные по Австралии – данные по рынку строительства.
данные по Новой Зеландии – индексы PPI цен производителей, показатели розничных продаж.
в течение дня выступают официальные представители РБ Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 50,02
R2 = 48,91
R1 = 48,00

Срединная линия:

PP = 46,89

Уровни поддержки:

S1 = 45,96
S2 = 44,85
S3 = 42,96

Торговый план по нефти WTI на 22 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,45 – 48,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.

В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.

Уровни «49 — 51» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «46 — 45» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,50 — 48,60 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 48,75 – 48,85, продолжение движения к уровням 48,95 – 49,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,55 — 48,65, а также уровнях 48,85 – 48,95, 48,90 – 49,00.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,05 — 49,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,35 – 49,45, продолжение движения к уровням 49,65 – 49,75, 49,95 – 50,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,20 – 49,30 и уровнях 49,55 – 49,65, 49,85 – 49,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,95 — 50,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,25 — 50,35, продолжение движения к уровням 50,55 – 50,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,95 — 50,05, а также уровнях 50,20 – 50,30, 50,65 – 50,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,34 – 49,58, при ускорении движения на уровнях 50,06 — 50,55.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,40 — 48,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,20 — 48,10, продолжение движения к уровням 47,95 – 47,85, 47,65 – 47,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,25, — 48,15 и уровнях 48,05 – 47,95, 47,65 – 47,55.
Тест и закрытие ниже уровня 47,60 — 47,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,15 – 47,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,60 — 47,50 и уровнях 47,10 – 47,20.
Тест и закрытие ниже уровня 47,05 – 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,65 – 46,55, продолжение движения к уровням 46,25 – 46,15, 46,00 – 45,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,00 – 46,90 и уровнях 46,65 – 46,55, 46,20 – 46,10, 46,00 – 45,90.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,84 – 47,40, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,68 — 46,19.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.