Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 20 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,67 (+1,00*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,13 (+0,32*)
Цена закрытия дня (С) = 53,22 (+1,10*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0,80*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+0,19*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и нервную внутридневную волатильность.

На настроения участников биржевого рынка сырой нефти оказывали влияние ряд факторов. Это были как прямые, так и косвенные.

К прямым можно отнести вербальное давление официальных лиц ОПЕК. Напомним, что в прошедшие выходные проходила встреча в Вене. Это было первое заседание мониторинговой комиссии ОПЕК+. Основная задача — это осуществление контроля, за ходом выполнения взятых обязательств в рамках нефтяной сделки.

Поддержку настроениям оказали новости о том, что январская суточная добыча в России снизилась. Данное снижение было уложено в рамки выполнения картельных обязательств. Усилило положительные ожидания заявление министра энергетики Саудовской Аравии. Он отметил, что доволен ходом выполнения соглашения. Текущее сокращение уже покрывает на 80% заявленные параметры.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/ceny-na-neft-mozhet-zhdat-xoroshij-takoj-obval.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-23-730×482.jpg»]Цены на нефть может ждать хороший такой обвал[/info_block]

Опубликованные ранее доклады ОПЕК и МЭА также прогнозируют, что картельная сделка будет исполнена. Ожидается, что до истечения действия соглашения снижение суточной добычи будет в рамках заявленных параметров. Однако в целом, ожидания выполнения находятся на уровнях близким к 80%. Отметим, что текущее снижение в основном учитывает декабрьские данные, подтвержденных январских показателей еще нет. Текущее календарное время является периодом естественного снижения добычи в северных регионах, в том числе, России. Масштабные ремонтные и работы по модернизации в Кувейте, ОАЭ, Алжире и Нигерии также находят отражение в данных о снижении.

Более ясную картину о вероятном сокращении, а точнее, о новых средних уровнях суточной добычи, экспорта участники мирового рынка получат в начале февраля.

Однако, заявление министра энергетики Саудовской Аравии о том, что текущее сокращение позволяет ожидать, что в следующем квартале мировой рынок сырой нефти войдет в фазу баланса и возможного дефицита сырой нефти, оказало поддержку позитивным ожиданиям и дало основания к тому, что биржевые цены на нефть зафиксировали рост почти на 2,0%.

Напомним, что в пятницу была экспирация февральского фьючерсного контракта на сырую нефть сорта WTI. Несмотря на высокую волатильность, официальное закрытие произошло с символическим ростом. Ушедший биржевой контракт был характерен высоким объемом ставок на продолжение роста цены. Параметры открытых ставок достигали исторических максимумов. Такая ситуация перешла и в текущий, мартовский фьючерсный контракт. По данным регулятора, биржевые спекулянты и управляющие фондами продолжили набирать ставки на рост цены. Надо отметить, что такой перекос в открытом интересе участников биржевых торгов сырой нефтью, является фактором сдерживания существенного роста биржевых котировок.

В пятницу, компания Baker Hughes выпустила недельные данные о количестве буровых установок в США и Канаде. По данным компании, за прошедшую рабочую неделю завершившуюся 20 января, число буровых установок выросло на 35 штук до общего числа 694 единицы. Количество нефтяных буровых установок увеличилось на 29 единиц до общего числа 551 штук. Количество газодобывающих установок выросло на 6 единиц до общего числа 142 штуки.

Полученные данные оказали эффект сдерживания. Отметим, что показатель находится в росте с мая месяца 2016 года, и с октября месяца 2016 года непрерывно растет. Полученные цифры показали максимальный рост за учетную неделю, а сам показатель на максимальных значения более чем 14 месяцев.

Учитывая, что нефтяные компании США и Канады повысили производительность и сроки ввода в эксплуатацию скважин, можно ожидать, что добыча сырой нефти уверенно выйдет выше 9,0М баррелей в сутки. Ожидается, что рост добычи составит от 0,250М до 0,310М баррелей в сутки. Закрепление мировых цен в текущем диапазоне и возможное их повышение будет фактором, стимулирующим нефтяные компании не снижать активность. Это добавляет риск того, что ожидаемая балансировка мирового рынка сырой нефти находится под угрозой.

Напомним, что в данных, указываемых как снижение мировой добычи в рамках Венских договоренностей, не учитывается добыча Ливии и Нигерии. Последние данные национальной нефтедобывающей компании Ливии показывают текущую суточную добычу в районе 722К баррелей в сутки. Планы по достижению целевых 1,0М – 1,2М вполне осуществимы. Это подкрепляет рост экспортных отгрузок из портовых терминалов.

На стороне позитивных ожиданий о балансировке остается снижение собственной добычи в Китае и стабильном импорте в страну. Также поддержку оказывает вывод больших мощностей НПЗ на обслуживание в Азиатском регионе. Китайский импорт нефтепродуктов не окажет давление и может оказать поддержку ростом импорта сырой нефти частными компаниями.

Рост потребления в ряде стран Южной Америки также оказывает поддержку ожиданиям.

На стороне негативных ожиданий остается неопределенность, вызванная действиями новой администрации США. На данный момент она усиливается тем, что реальных шагов, решений еще нет. Вербальные заявления нового президента — вот основная причина нервозной неопределенности.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 23 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Еврозоне – показатель потребительского доверия;
данные по Канаде – данные о уровне оптовых продаж;
поздно вечером выходят данные по Японии – индекс PMI в промышленности;
выступление главы ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 января 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 55,42
R2 = 54,55
R1 = 53,88

Срединная линия:

PP = 53,01

Уровни поддержки:

S1 = 52,34
S2 = 51,47
S3 = 50,80

Торговый план по нефти WTI на 23 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — резкий рост показателя на значениях зоны перепроданности, ниже уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,05 – 53,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,10 — 53,20 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,55 – 53,65, продолжение движения к уровням 53,80 – 53,90.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,15 — 53,25, а также уровнях 53,45 – 53,65, 53,75 – 53,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,85 — 53,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,15 – 54,25, продолжение движения к уровням 54,45 – 54,55, 54,65 – 54,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,95 – 54,05, 54,25 – 54,35, 54,55 – 54,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,60 — 54,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,85 — 54,95, продолжение движения к уровням 55,10 – 55,20, 50,35 – 50,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,75 — 54,85, а также уровнях 55,05 – 55,15, 55,45 – 55,55.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,40 – 54,66 при ускорении движения на уровнях 55,20 — 55,73.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,00 — 52,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,95 — 52,85, продолжение движения к уровням 52,55 – 52,45, 52,25 – 52,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,05 — 52,95 и уровнях 52,75 – 52,65, 52,50 – 52,40, 52,20 – 52,10.
Тест и закрытие ниже уровня 52,05 — 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,85 – 51,75, продолжение движения к уровням 51,65 – 51,55, 51,45 – 51,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,95 — 51,85 и уровнях 51,65 – 51,55, 51,40 – 51,30.
Тест и закрытие ниже уровня 51,30 – 51,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,05 – 50,95, продолжение движения к уровням 50,70 – 50,60, 50,35 – 50,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,25 – 51,15 и уровнях 51,05 – 50,95, 50,75 – 50,65.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,26 – 52,00, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,46 – 50,93.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.