Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 25 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 24 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,40 (-1,13*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 30,56 (-0,66*)
• Цена закрытия дня (С)= 32,15 (+0,28*)
• Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+0,67*)

(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Основными драйверами выступали традиционные ожидания еженедельной статистики о недельных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. EIA выпускало их на открытии регулярной торговой сессии в США.

Данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю в США от EIA ( фактическое / ожидания ):

• EIA Weekly Crude Oil Inventories: 3,502M vs 3,427M
• EIA Weekly Distillates Stocks: -1,660M vs -0,711M
• EIA Weekly Gasoline Inventorie:s -2,236M vs -1,033M

Добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю сократилась на 0,033М баррелей в сутки до 9,102М против 9,135М баррелей в сутки. Годовое сокращение составляет 0,183М баррелей в сутки. Стратегические резервы сырой нефти в США -0,001М баррелей до 695,115М баррелей. Загруженность нефтепереработки в США 87,3% против 88,3% неделей ранее. Запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 0,333М баррелей.

Данные вышли достаточно смешанными. Запасы сырой нефти показали ограниченный рост, как против ожиданий, но заметно хуже неделей ранее 2,147М. Дистилляторы показали сокращение и вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 1,399М. Запасы бензина также, вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 3,036М.

В целом, данные вышли позитивными с точки зрения нефтепродуктов. Однако, данные загрузки НПЗ указывают на то, что запасы снижаются за счет естественного спроса и не показывают признаков его активизации. Вывод из затянувшихся плановых сервисных работ мощностей НПЗ приведет к резкому росту учетных запасов.

Полученные данные внесли в рынок рост волатильности, так как оценка перспектив достаточно затруднена. Неопределенность участников рынка нефти усиливают противоречивые ожидания развития «нефтяной сделки». Также дополнительное давление в принятии стратегий развития оказывают ожидания по китайской экономике. Масштабные денежные вливания в финансовую систему регулятором указывают на наличие проблем. Относительная закрытость и непрозрачность статистических данных вносит дополнительную нервозность и неточность в прогнозировании. Напомним, что в Шанхае на этой неделе стартует встреча G20. Прямое влияние на рынок нефти она оказывать не будет. Однако, перспективы, оценки дальнейшего развития глобальной экономики будут оцениваться рынком с точки зрения спроса на сырую нефть.

Вчера рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогнозы по средним ценам на сырую нефть на год. Средняя оценка снижена до 35 долларов США за баррель. Основные риски указываются в росте запасов и текущих максимальных уровнях добычи.

Отметим, как возможный фактор поддержки рыночной цены на нефть, резкое похолодание в Канаде, что привело к «ледяному дождю».

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 25 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, поступающие данные будут оцениваться на влияние конечного спроса. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса потребительского климата в Германии, данных по ВВП Испании, Новой Зеландии, Великобритании, торговому балансу Гонконга. Публикуются данные по денежным агрегатам в Еврозоне, показатели по частному кредитованию Еврозоны, индекс CPI Еврозоны, индекс заказов на товары длительного пользования в США, данные по рынку труда — заявки по пособие по безработице в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 25 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

• R3 = 34,79
• R2 = 33,56
• R1 = 32,89

Срединная линия:

• PP = 31,72

Уровни поддержки:

• S1 = 31,04
• S2 = 29,88
• S3 = 29,21

Итоги по открытым позициям 24 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 25 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
• Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

• Недельное — выход из зоны перепроданности.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное, — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 31,65 — 31,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 31,85 — 31,95, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 32,15 — 32,20, продолжение движения к уровню 32,75 — 32,85.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,25 — 32,35 и уровне 32,65 — 32,75.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 32,95 — 33,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,30 — 33,35, продолжение движения к уровню 33,45 — 33,55.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,35 — 33,45 и уровне 33,50 — 33,60.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 33,65 — 33,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,55 — 34,65.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,15 — 34,25.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 34,85 — 35,15.
• Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 31,60 — 31,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,30 — 31,35, продолжение движения к уровню 30,95 — 31,05.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 31,15 — 31,25.
• Тест и закрытие ниже уровня 30,85 — 30,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 29,95 — 30,05.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,55 — 30,65 и уровне 30,10 — 30,20, так же учитываем что 29,65 — 29,75 выступал долгосрочной поддержкой, тест и закрытие ниже него.
• Тест и закрытие ниже уровня 29,75 — 29,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 29,25 — 29,35.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,35 — 29,45.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 29,05 — 29,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форуме

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 26 февраля 2016 года вырос на 0,01 копейки
• Банки спешат пересматривать прогнозы: цена на золото может вырасти до $1400
• Среднесрочная цель по цене на золото — $1310 за унцию
• Курс рубля вновь готов упасть до 80 рублей за доллар
• Готовьтесь к падению S&P 500 на 10%!