В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник 24 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,27 (+0,77*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,64 (+0,24*)
- Цена закрытия дня (С)= 48,68 (+0,60*)
- Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+0,93*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
На ход торговой сессии накладывал отпечаток ожидание первого блока статистики за прошедшую неделю от API. Данные выходили традиционно под закрытие регулярной торговой сессии в США.
Данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов от API за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
- API Weekly Crude Oil Stock: -5.137M vs -3.300M
- API Weekly Distillates Stocks: -2.922M
- API Weekly Gasoline Stock: 3.606M
По данным API коммерческие запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 0,189М против ожиданий снижения на 0,950М.
В целом, данные вышли достаточно смешанные. Снижение показателя в сырой нефти превзошло ожидания и показало резкое снижение против снижения неделей ранее на -1,140М. Запасы дистилляторов продолжили снижение с ускорением, снижение на прошлых данных составляло -2,000М. Данные по бензину показали резкий рост против снижения на 1,900М неделей ранее.
Отметим, что снижение в сырой нефти отражает два фактора. Первый – рост загрузки НПЗ. Второй – отложенное влияние непредвиденных сокращений вызванных стихией в Канаде.
Полученные данные прервали «сползающее» снижение биржевых цен на нефть и позволили закрыть дневное значение в зеленой зоне. Цены закрытия показали уровни цен октября 2015 года.
Отметим, что поддержка от полученных данных вызвала ценовой разрыв в сторону роста на открытии текущего дня, спайк составил 0,41 доллара США за баррель.
Из новостного фона прошедшего дня отметим, что данные из Ирака показывают рост суточной добычи до 4,5М баррелей в сутки. Иран и Саудовская Аравия также не рассматривают планов «заморозки добычи». Планы двух крупнейших экспортеров и участников ОПЕК остаются неизменными – показатели добычи на текущих уровнях, с возможным ростом.
Из «очагов непредвиденных сокращений» остаются Нигерия и Ливия. Однако отметим, ливийские власти активно ищут и реализуют политические шаги для возобновления экспорта сырой нефти из страны.
Канада оправляется от огненной стихии. Добыча на месторождениях и прокачка пока далеки от плановых, но уже в активной фазе запуска.
Нигерийские «отключения», так же не несут риска долгосрочных.
Отметим, что косвенную поддержку ценам оказала статистика по экономике США. Традиционно хорошие показатели оцениваются с точки зрения спроса на нефтепродукты и в конечном счете на сырую нефть.
Забастовка на НПЗ во Франции оказывает негативные ожидания на спрос в регионе на сырую нефть. Однако, экспортные показатели нефтепродуктов могут показать рост.
Одним из негативных факторов выступили ожидания снижения потребления частными НПЗ в Китае. Рост активности этих компаний вызвал избыточное предложения нефтепродуктов в регионе и, как следствие, давление на цены.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 25 мая 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA опубликует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю и показатели суточной добычи сырой нефти, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Германии – индекс Gfk потребительских настроений, индекс бизнес ожиданий, индекс оценки текущих условий, индекс Ifo делового климата. Данные по Испании – индекс PPI цен производителей. Данные по Италии – данные по промышленным заказам, показатели продаж в промышленности. Данные по торговому балансу США. Значение индекса PMI в секторе услуг. Заседание Банка Канады – решение по процентной ставке. Брифинг Минфина Еврозоны. В течении дня выступают официальные представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 25 мая 2016 года
Уровни сопротивления (Июль_16):
- R3 = 51,31
- R2 = 50,28
- R1 = 49,69
Срединная линия:
- PP = 48,67
Уровни поддержки:
- S1 = 48,07
- S2 = 47,05
- S3 = 46,45
Итоги по открытым позициям 24 мая 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 25 мая 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем спекулятивные ожидания предстоящего заседания ОПЕК.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение в зоне перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 48,60 — 48,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.
Позиции на покупку:
- В работе учитываем психологическое значение уровня «50». Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,75 — 48,85 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 48,95 — 49,05, продолжение движения к уровням 49,65 – 49,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,75 — 48,85, а также уровнях 49,25 – 49,35 и 49,55 – 49,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,85 — 49,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,05 — 50,15, продолжение движения к уровню 50,25 – 50,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,95 — 50,05 и уровне 50,25 – 50,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 50,40 — 50,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 50,75 — 50,85, продолжение движения к уровням 50,95 – 51,05 и 51,25 – 51,30.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,55 — 50,65, а также уровнях 50,85 – 50,95 и 51,15 –51,25.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,07 – 50,32, при ускорении движения на уровнях 50,81 — 51,30.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 48,65 — 48,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,45 — 48,35, продолжение движения к уровням 48,05 – 47,95.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,35 — 48,45 и 48,05 – 48,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,95 — 47,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,65 — 47,55, продолжение движения к уровням 47,35 – 47,25 и 47,05 – 47,15.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,65 — 47,70 и 47,15 – 47,20.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,00 — 46,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,45 – 46,35.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,50 – 46,40 и уровнях 46,15, – 46,25.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,11 – 47,86 при ускорении движения цены вниз на отметке 47,37 — 46,88.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Народный банк Китая в среду установил курс юаня к доллару на минимальной с марта 2011 года отметке, говорится в сообщении регулятора.
В среду Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,5693, что на 225 пунктов больше фиксинга вторника, когда курс юаня составлял 6,5468.
«Вероятно, это произошло, потому что власти хотят смягчить некоторое давление (на юань) до того, как ФРС США примет решение по ставке в июне», — цитирует агентство Bloomberg аналитика National Australia Bank Кристи Тань (Christy Tan). Опубликованная во вторник сильная статистика по продажам новых домов в США усилила вероятность повышения базовой ставки ФРС уже на июньском заседании. Более высокие ставки традиционно укрепляют доллар.