В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 23 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,55 (+0,03*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,22 (-1,30*)
- Цена закрытия дня (С) =44,48 (-1,84*)
- Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+1,04*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.
Основной причиной такого хода торговой сессии биржевыми контрактами на сырую нефть была реакция на поступающие сообщения от информационных агентств.
В первой половине торговой сессии поддержку оказывал комментарий в новостной ленте агентства Reuters. В нем была ссылка на источники, близкие к официальным представителям Саудовской Аравии. В нем говорилось о том, что если Иран пойдет на «нефтяную сделку», королевство будет поддерживать сокращение.
Напомним, что формально первая попытка картельного сговора была разорвана именно из-за того, что Иран поддерживал саму идею, но категорически отказывался на добровольное ограничение производства.
Основная позиция Ирана, на тот момент — страна обязана вернуться к своим штатным показателям суточной добычи и вернуть свою традиционную долю мирового рынка нефти.
Текущие условия потребления и уровни мировых цен на сырую нефть почти схожи. Отметим, что показатели суточной добычи на данный момент значительно превышают возможные уровни заморозки в первой сделки.
Второе сообщение информационного агентства Bloomberg, с цитированием высказывания «делегата» от Саудовской Аравии, развернуло биржевые цены на нефть в «красную зону». Реакция на него стоила биржевым контрактам на сырую нефть падением около 4,0%. Суть сообщения была крайне противоположной. В частности, в сообщении говорилось о том, что Саудовская Аравия не ожидает от встречи в Алжире решений о «заморозке добычи».
Дополнительный негатив и рост неопределенности добавляли заявления официальных лиц России. В частности, министр нефти сообщил, что к ним не обращались представители ОПЕК с предложением о «заморозке добычи». Были единичные предложения.
В целом, сам факт кулуарных переговоров показывает то, что не все экспортеры сырой нефти в состоянии выдержать текущий уровень цен. Одним из действенных способов выживания они видят «ручное» регулирования мировых цен на нефть, не учитывая, что время картельного влияния ОПЕК немного ушло.
Вместе с тем, текущие события показали эффективность вербального воздействия на настроения участников рынка. Текущие высказывания и их противоречия указывают на то, что есть элемент тестирования реакции рынка на тот или иной исход переговоров. Есть большая доля вероятности, что этот инструмент – «вербальные интервенции» — будет неформально взят за основу до весеннего заседания ОПЕК.
Данные компании Baker Hughes показали очередной рост буровых установок. Показатель поднялся на две единицы до общего числа 418 штук.
Напомним, Энергетический саммит в Алжире стартует 27 сентября, кулуарные переговоры запланированы на 28 сентября. На эти дни также приходятся публикация данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Такое «совпадение» несет риски роста волатильности в эти дни.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 26 сентября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтрально. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Италии – показатели розничных продаж, данные по торговому балансу;
- данные по Германии – показатель деловых ожиданий и бизнес климата, оценка текущих условий;
- данные по Великобритании – данные BBA одобренных ипотечных кредитов;
- данные по США – показатели рынка недвижимости – новые продажи, индекс FOMC Далласа;
- поздно вечером выходят данные по Японии – индекс цены сектора бизнес сервиса, протоколы заседания ЦБ Японии;
- в течение дня выступают официальные представители – Национального банка Швейцарии, FOMC, президент ЕЦБ Драги, Банка Канады.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 сентября 2016 года
Уровни сопротивления (Ноябрь_16):
- R3 = 48,33
- R2 = 47,43
- R1 = 46,00
Срединная линия:
- PP = 45,10
Уровни поддержки:
- S1 = 43,63
- S2 = 42,77
- S3 = 41,34
Итоги по открытым позициям 24 сентября 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 26 сентября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 45,50 — 45,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.
В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,45 — 46,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 45,65 – 45,75, продолжение движения к уровням 45,95 – 46,05.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,45 — 45,55, а также уровнях 45,85 – 45,95, 46,05 – 46,15.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,50 – 46,60, продолжение к уровням 46,95 – 47,05, 47,25 – 47,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,45 – 46,55 и уровнях 46,65 – 46,75, 47,05 – 47,15, 47,30 – 47,40.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,35 — 47,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,75 — 47,85, продолжение движения к уровням 48,00 – 48,10, 48,25 – 48,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,65 — 47,75, а также уровнях 47,95 – 48,05, 48,15 – 48,25.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,51 – 45,74, при ускорении движения на уровнях 46,18 — 46,63.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 45,25 — 45,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,00 — 44,90, продолжение движения к уровням 44,55 – 44,45, 44,30 – 44,20, 43,95 – 43,85, 44,65 – 44,55.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,05 — 44,95 и уровнях 44,65 – 44,55, 44,35 – 44,25, 44,05 – 43,95, 43,70 – 43,60.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,45 — 43,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,15 – 43,05, продолжение движения к уровням 42,90 – 42,80.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,25 — 43,15 и уровнях 43,00 – 42,90, 42,75 – 42,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 42,60 – 42,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,25 – 42,15, продолжение движения к уровням 41,95 – 41,85, 41,45 – 41,35.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,65 – 42,55 и уровнях 42,35 – 42,25, 41,95 – 41,85, 41,35 – 41,25.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,73 – 43,50, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,06 — 42,61.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
