Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 27 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 23 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53.28 (+0.09*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52.26 (+0,18*)
Цена закрытия дня (С) = 53,02 (+0,07*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+0,79*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Основной причиной такой волатильности на биржевом рынке было приближение Рождественских каникул. Как правило, в период длинных праздников активность снижается, основные решения по торговым позициям уже приняты, новые будут появляться уже с полноценных рабочих дней января 2017 года.

Отметим, что участники рынка нефти, с достаточно долей осторожности, ожидали данные компании Baker Hughes. Причина находилось в плоскости, насколько идея о том, что ОПЕК и страны, не входящие в картель, свои решением о снижении добычи помогают нефтедобыче в США. Данные показали, что за учетную неделю, завершившуюся 23 декабря, число буровых установок выросло на 13 штуки до общего число 523 единицы. Отметим, что это восьмая неделя подряд прироста. Достаточно продолжительный и устойчивый рост данного показателя дает основание полагать, что EIA пересмотрит свой прогноз суточной добычи в США в сторону роста до 9,0М баррелей в сутки. Отметим, прямого влияния на биржевые цены данный показатель не несет, однако, в оценках перспектив запасов, экспорта и потребления, данный параметр достаточно важен. Рост мировых цен на сырую нефть дает возможность нефтяным компаниям США, Канады выйти из полосы убытков. То, что нефтяная отрасль США показала способность к адаптации и дает полное основание учитывать сланцевую добычу как одного из крупных участников мирового баланса сырой нефти.

[info_block align=»right» linkText=»Чем торговать в наступающем году» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/glavnye-torgovye-rekomendacii-na-2017-god-ot-6-vedushhix-mirovyx-bankov.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2015/12/dollar-forex-deposit-730×365.jpg»]Главные торговые рекомендации на 2017 год от 6 ведущих мировых банков[/info_block]

Учитывая то, что календарный 2016 год подходит к завершению, а основная интрига стартует с 1 января 2017 года, участники биржевого рынка сырой нефти проявляют достаточно слабую реакцию на новости из Ливии и России.

Напомним, что с 1 января 2017 года, официально стартует исполнение договоренностей ОПЕК и ОПЕК+ о сокращении суточной добычи и предложения сырой нефти на мировом рынке.

Основную угрозу фактическому выполнению решений несут добросовестность исполнения и фактор роста добычи в «освобожденных» странах – Ливии и Нигерии.

Если Нигерия находится практически рядом с плановыми показателями (у страны есть риск не роста показателя, а падения из-за действий группировок и терактов на магистральных трубопроводах), то Ливия находится на пути возобновления добычи. Поступили сообщения о том, что разблокированы и запускаются в рабочий режим основные магистрали к морским терминалам. Блокировка этих трубопроводов была основной причиной падения до минимума добычи в стране, к этому добавлялась блокада самих морских терминалов. Процесс политической стабилизации позволил их разблокировать и, как следствие, на основных месторождениях стартовали работы по запуску добычи. На данный момент рост обеспечивают установки, ранее находившиеся на минимуме добычи. Ввод дополнительных установок даст плановый рост добычи около 270К баррелей в сутки. Напомним, плановые показатели страны находятся на уровне 2,0М баррелей в сутки, текущая добыча на уровне близкой к 600К баррелей в сутки. Устойчивость политической стабилизации позволит стране выйти на довоенные уровни. Однако, такой процесс ставит под сомнение эффективность принимаемых решений и действий ОПЕК и ОПЕК+.

Вероятный рост в Ливии покроет «выпадающие» объемы от соглашения. Страна практически всю добываемую сырую нефть экспортирует, основной регион — это Европа и страны Азии. Учитывая, что предварительный срок действия ограничений — шесть календарных месяцев, существенно ливийская добыча не окажет давления. Однако, возможный рост экспорта на насыщенные рынки окажет ценовое давление.

Данные из России по экспорту показывают рост на 5% до 253,5М тонн. На 2017 год ожидается «незначительное» увеличение экспорта. Напомним, что условием нефтяной сделки является не только снижение фактической добычи, но и снижение экспорта. Официальные лица России настаивают на том, что квота принятая в рамках соглашения выше текущей добычи, возможный рост добычи не является фактом нарушения условий. Экспортный прогноз, как отмечается, не несет конкретных параметров и контрактных обязательств.

Отметим, что позиции России и Ирана созвучны.

На данный момент, позиции стран и дальнейшие действия достаточно неопределенны. Такая ситуация толкает мировой рынок к оценке конкретных действий и практических результатов как ОПЕК, так и ОПЕК+ и возможно более пристальное внимание к США и Канаде.

Отметим, данные за ноябрь из Китая показали снижение запасов сырой нефти на 1,55% до 29,89М тонн против октябрьских. Снижение учетных запасов происходит на фоне снижения внутренней переработки.

Дополнительно, участники мирового рынка сырой нефти оценивают перспективы отношений между Китаем и США. Такое внимание вызвано заявлениями и планами входящего в должность нового президента США. Напомним, официально смена в Белом Доме состоится 20 января 2017 года.

На таком, достаточно противоречивом и неопределенном фоне, данные регуляторов показывают, что ставки на продолжение роста биржевых цен на нефть поднялись да максимума почти за 2,5 года, данные на закрытие пятницы. Это может ограничивать как дальнейший рост, так и вызвать рост волатильности на относительно пустом рынке. Отметим, что сегодня еще не все биржевые площадки открыты, а достаточное количество инвесторов находятся на каникулах.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 27 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по США – данные о розничных продажах в торговых сетях, индекс СВ потребительского доверия, данные по рынку недвижимости – ценовые индексы S&P/CS, показатели активности в промышленности и секторе услуг Далласа и Ричмонда;
поздно вечером выходят данные по Японии – показатели промышленного производства, данные о розничных продажах;
в Великобритании выходной день – «Рождество;
в Канаде выходной день – «День подарков».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 54,59
R2 = 53,92
R1 = 52,92

Срединная линия:

PP = 52,92

Уровни поддержки:

S1 = 52,59
S2 = 51,83
S3 = 51,59

Торговый план по нефти WTI на 27 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние —рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост показателя на значениях выше уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,95 – 52,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,90 — 53,00 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,15 – 53,25, продолжение движения к уровням 53,30 – 53,40, 53,65 – 53,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,05 — 53,15, а также уровнях 53,25 – 53,35, 53,65 – 53,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,70 — 53,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,90 – 54,00.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,75 – 53,85, 53,95 – 54,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,00 — 54,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,15 — 54,25, продолжение движения к уровням 54,55 – 54,65, 54,80 – 54,90.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,10 — 54,20, а также уровнях 54,30 – 54,40, 54,65 – 54,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,36 – 54,62, при ускорении движения на уровнях 55,16 — 55,69.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,85 — 52,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,40 — 52,50.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,75 — 52,65 и уровнях 52,50 – 52,40.
Тест и закрытие ниже уровня 52,55 — 52,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,30 – 52,20, продолжение движения к уровням 52,15 – 52,05, 51,95 – 51,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,35 — 52,45 и уровнях 52,25 – 52,15, 52,00 – 51,90.
Тест и закрытие ниже уровня 51,80 – 51,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,55 – 51,45, продолжение движения к уровням 51,15 – 51,05, 50,75 – 50,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,75 – 51,65 и уровнях 51,30 – 51,20, 51,05 – 50,95, 50,65 – 50,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,22 – 51,96, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,42 — 50,89.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.