Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 27 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 24 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (апрель_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,51 (-0,43*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,76 (-0,11*)
Цена закрытия дня (С) = 53,99 (-0,46*)
Официальная цена закрытия CL (март17) = 54,02 (-0,03*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLJ7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Рост волатильности происходит на фоне постоянной смены настроений и ожиданий участников биржевого рынка сырой нефти. На такие «качели» оказывают влияние, как прямые факторы в лице фундаментальных данных, так и скрытые.

К прямым можно отнести данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США и мире. Показатель средней суточной добычи в США и мире, количество буровых установок в США, Канаде и мире.

[info_block align=»right» linkText=»Форекс прогноз пары евро/доллар» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/pariteta-s-evro-ne-budet-eshhe-raz-o-dollare-i-prognozax.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2017/02/dollar-forecast-730×336.jpg»]Паритета с евро не будет?! Еще раз о долларе и прогнозах[/info_block]

Напомним, что полученные ранее инвентарные данные показали продолжение роста запасов сырой нефти в США. Несмотря на то, что динамика роста показала замедление, суммарный объем сырой нефти в США находится рядом с историческим максимумом. Снижение в нефтепродуктах — достаточно противоречивый показатель. С одной стороны, снижение происходит на фоне низкой загруженности НПЗ, что характерно для фаз технологического периода обслуживания. С другой, высокий уровень экспорта и практически без признаков роста внутреннее потребление. На этом фоне, крайне негативно смотрятся показатели роста внутренней добычи. Отметим, что суточная добыча сырой нефти перешла отметку в 9,0М баррелей в сутки. Несмотря на то, что превышение психологического значения смотрится крайне символично в 1К баррелей в сутки, это значение повторяет показатели почти годичной давности. Данные компании Baker Hughes усилили негативное давление. По данным компании, за прошедшую рабочую неделю нефтяные компании добавили пять установок, доведя общее число до 602 штук. Отметим, что если предположить, что текущее количество буровых установок останется неизменным либо близким к текущим значениям, это несет риск суммарного роста внутренней добычи в пределах 435К баррелей в сутки. Такие идеи подтверждает текущая активность на нефтеносных полях Eagle Ford, Permian, Bakken и Niobrara. Учитывая, что нефтяная эффективность на указанных полях различна, косвенно это подтверждает то, что цена на участки достигла «нереально» высокой цены. Отметим, что стоимость акра достигает уровня в USD $50K. На этом фоне, мелкие нефтяные компании активно входят в проекты за пределами США, участвуя в тендерах Аргентины, Перу, Бразилии. А учитывая, что за период крайне низких цен технологии извлечения сланцевой нефти и газа в США совершили существенный рывок вперед, можно с большой долей уверенности говорить о том, что эти страны в ближайшем будущем войдут в ТОП экспортеров сырой нефти в мировой баланс энергоносителей.

На фоне большого набора негативных факторов, основным позитивом остается действие картельной сделки ОПЕК+. Последние данные показывают, что страны ОПЕК выполнили обязательства более 90%, страны вне картеля приблизились к 50%. Суммарно ход нефтяной сделки выполняется более 80%. Последние данные EIA, о том что темпы роста запасов снизились на фоне снижения объемов импорта, уложили в идею того, что картельная сделка оказывает положительное влияние на мировые запасы сырой нефти. Основная декларируемая цель Венского соглашения была в снижении мировых запасов. Усиливали положительные ожидания, уже традиционно, заявления генерального секретаря ОПЕК. В Лондоне, на отраслевой конференции, он отметил высокую исполнительность всех участников соглашения. Отметив, что вопрос о возможном продлении действия сделки пока не стоит на повестке дня. Однако, уже сейчас официальный Иран, Венесуэла озвучивают целесообразность такого шага.

Однако отметим, что такой высокий уровень достигнут за счет того, что Саудовская Аравия перевыполнила заявленные обязательства. И это открывает «завесу» под скрытыми факторам тог, что мировые и биржевые цены на нефть получают постоянную поддержку, не смотря на то что конечное потребление крайне не устойчиво. В планах Саудовской Аравии провести историческое IPO, а именно, вывести на биржевой рынок пакет крупнейшей в мире нефтяной компании ARAMCO. Предварительные оценки 5,0% пакета акций находятся в пределах от 100 до 150 млрд. долларов США. Процесс находится в стадии предпродажной подготовки, само IPO намечено на 2018 год.

На этом фоне крайне убедительно смотрятся данные о том, что на текущий год намечено еще около 40 IPO в энергетическом секторе. Выполнение этих планов даст утроение этого показателя к 2016 году. Такой не афишируемый фактор поддержки ценам на сырую нефть достаточно сильный, насколько он долгосрочный трудно оценить. Однако, учитывая, что ARAMCO будет выходить в рынок в 2018 году, можно с большой долей уверенности говорить о существенной поддержки ценам. Вероятность того, что цены уйдут достаточно высоко, крайне мала, включаться фундаментальные факторы.

К таким запутанным сигналам добавляется неопределенность в политике и геополитике. Напомним, на этой неделе новый президент США делает свой первый доклад в Конгрессе США. Есть вероятность того, что участники финансовых рынков получат ответы на параметры, сроки и направление шагов новой администрации США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 27 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

выходят данные по Испании – индексы CPI и HICP потребительских цен;
данные по Швейцарии – данные о экспорте и импорте, показатель торгового баланса;
данные Италии – показатель торгового баланса;
сводные данные по Еврозоне – денежный агрегат М3, показатели уровня кредитования, показатели потребительского доверия, данные о деловом доверии, показатели деловых ожиданий в секторе услуг и промышленности;
данные по США – показатели заказов на товары длительного пользования, данные по рынку недвижимости – отложенные продажи домов, индекс FOMC деловой активности Далласа;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели торгового баланса, данные о экспорте и импорте, индекс ANZ делового доверия;
данные по Австралии – данные HIA по новым продажам домов, данные о состоянии кредитования, показатель текущего счета;
данные по Японии – показатель розничных продаж, данные по промышленному производству;
в течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (апрель17):

R3 = 55,16
R2 = 54,83
R1 = 54,41

Срединная линия:

PP = 54,09

Уровни поддержки:

S1 = 53,66
S2 = 53,33
S3 = 52,91

Торговый план по нефти WTI на 27 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,95 – 54,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Отметим, что расчетный диапазон от «49-50» до «56 – 57» проторговывается достаточно длительное время, это несет риски тестирования границ с возможным их прорывом.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 54,00 — 54,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 54,25 – 54,35, продолжение движения к уровням 54,45 – 54,55.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 54,10 — 54,20, а также уровнях 54,25 – 54,35, 54,45 – 54,55.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,55 — 54,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,75 – 54,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,50 – 54,60, 54,70 – 54,80.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,90 — 55,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,10 — 55,20, продолжение движения к уровням 55,35 – 55,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 55,05 — 55,15, а также уровнях 55,20 – 55,30, 55,55 – 55,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 55,10 – 55,37, при ускорении движения на уровнях 55,91 – 56,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 54.00 — 53,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,80 — 53,70, продолжение движения к уровням 53,65 – 53,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,90 — 53,80 и уровнях 53,75 – 53,65.
Тест и закрытие ниже уровня 53.65 — 53,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 53.30 – 53.20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53.55 — 53.45 и уровнях 53.35 – 53.25.
Тест и закрытие ниже уровня 53.35 – 53.25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 53.05 – 52,95, продолжение движения к уровням 52,70 – 52.60, 52.35 – 52.25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53.15 – 53.05 и уровнях 52,95 – 52,85, 52,45 – 52.35.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,94 – 52,67, при ускорении движения цены вниз на отметке 52,13 – 51,59.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.