В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 26 октября нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,94 ( -0,81*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,64 ( -0,56*)
- Цена закрытия дня (С)= 43,98 ( -0,62*)
- Официальная цена закрытия CL (нояб’15) = 45,55 ( -1,57* )
(* — к предшествующему дню — доллара за баррель)
Прошедшая сессия показала сильную внутридневную волатильность. Начальную поддержку цене на нефть оказывали данные о количестве буровых установок, от американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes. Согласно отчету общее число буровых установок в США не изменилось и составило 787 единиц. При этом количество нефтяных буровых снизилось на 1 единицу, газовых -выросло на 1 единицу. В целом, данные вышли отличными от ожиданий участников рынка. Текущий рыночный ценовой коридор предполагал снижение количества установок.
Отчетные данные компаний также не давали оптимизма в стабилизации или росте данных компонентов. Отметим, что одна из основных идей в стабилизации рыночных цен на нефть и факторов последующего роста — это снижение капитальных затрат, инвестиций в отрасль. Это закладывается в рыночные ожидания как фактор который будет снижать показатели добычи сырой нефти в мире и в основном в США.
Отметим, в понедельник, американский банк Goldman Sachs в своем докладе сделал предположение еще одного фактора который может оказать давление на нефтяную индустрию. Этот фактор — наличие свободных мощностей для хранения как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Отмечается, что объем используемых мощностей для хранения дистиллята в США и Европе близится к исторически высокому уровню на фоне почти рекордной загрузки нефтеперарабатывающих заводов, слабого роста спроса (особенно на бензин).
Надо отметить, что вопрос о наличии свободных мощностей постоянно возникает в периоды перекоса в сторону добычи. Накладывающаяся стагнация спроса усугубляет ситуацию. Китай уже давно реализует программу расширения терминалов хранения. Однако, основной упор ставится на терминалы хранения стратегических резервов.
Слабую поддержку цене оказало решение Народного Банка Китая (НБК) о пересмотре учетных показателей своей кредитно-денежной политики. Данные действия НБК предшествуют заседанию на этой неделе ЦК Компартии Китая, на котором будет рассматриваться и приниматься пятилетний план развития. Основная интрига состоит в целевых параметрах роста ВВП страны. Ожидается принятие в диапазоне 6,5% — 7,0%. Напомним, что предшествующие данные показывали что Китай с трудом достигает заявленных ранее целей роста на 7,0%. Решение Китайского регулятора пришло вслед за решением ЕЦБ.
На текущей неделе ожидается заседание FOMС. Основная интрига — решение по учетным ставкам.
Дополнительным фактором поддержки рыночной цены на сырую нефть может выступать ожидание предстоящего заседания ОПЕК. Напомним, оно запланировано на 4 декабря 2015 г. Ситуация на Ближнем Востоке достаточно напряженная. Интенсивность боевых действий достаточно высокая. Это происходит на фоне многочисленных заявлений по поиску политического решения сирийского вопроса. Поиски идут на фоне подготовки и активизации наземной операции, что не дает оснований надеяться на быстрое решение конфликта. На это накладываются и религиозные аспекты, что еще больше затрудняет поиск решения в политической плоскости.
По данным CTFC на конец прошедшей недели, чистая спекулятивная «длинная» позиция в нефти сократилась на 13,841 контракт.
Фактором риска и возможного роста волатильности на сегодня выступают ожидания выхода данных о недельных запасах сырой нефти в США от API. Средне рыночные ожидания смещаются в сторону роста запасов. Отметим, что это происходит на фоне роста импорта сырой нефти в США, снижению товарных остатков бензина и дистиллятов и показанной загрузки НПЗ ниже 88,00%. Снижение объема дистиллятов происходит на фоне ожидания теплой зимы в США и ЕС в связи с тем, что в данной классификации также учитывается и топочное топливо.
ВР сообщила о 40,0% падении прибыли в третьем квартале. Это связано с падением цен на сырую нефть к минимумам 2009 года. Скорректированная прибыль составила 1,82 млрд.долл., данные по сентябрь, ожидания были на 1,26 млрд.долл.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 27 октября 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выход недельных данных по запасам сырой нефти от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход данных о ВВП Англии за III квартал, данные по заказам товаров длительного пользования и потребительской уверенности в США, данные из ЕС по денежным агрегатам, розничные продажи в Японии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 27 октября 2015 года
Уровни сопротивления: (Декабрь15)
- R3 = 45,84
- R2 = 45,38
- R1 = 44,55
Срединная линия:
- PP = 44,09
Уровни поддержки:
- S1 = 43,26
- S2 = 42,80
- S3 = 41,96
Итоги по открытым позициям 26 октября 2015 года
В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие — 44,90, закрытие — 44,75
- открытие — 44,85, закрытие — 44,60
Позиции на покупку:
- открытие — 44,70, закрытие — 44,90
- открытие — 44,82, закрытие — 44,90
- открытие — 44,74, закрытие — 44,85
Итог: Пять операции = + 79 пункт.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 27 октября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем сильную однонаправленную внутридневную волатильность предшествующего дня, это привело к сведению показателей уровней поддержки и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски коррекционного движения.
- Учитываем фактор ожидания и получение ожидаемых рыночных данных — риски снижения с последующем ростом как ликвидности, так и волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — резкое снятие перекупленности. Текущее состояние — нейтральная зона.
- Дневное состояние цены — в зоне экстремальной перепроданности.
- Внутридневное — смешанное, преобладание — зона перепроданности. Риски роста волатильности на снятии внутридневных как перепроданности, так и перекупленности.
- Диапазонный уровень 44,05 — 44,15 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 44,10 — 44,20 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
- Покупки с целями на 44,35 — 44,40, продолжение движения к 44,60 — 44,65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 44,50 — 44,60.
- Тест и закрытие выше 44,65 — 44,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движение будет уровень 45,25 — 45,35.
- В работе учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 44,95-45,05 и 45,25.
- Учитываем риск формирования достаточно сильного уровня сопротивления на уровне 45,35 — 45,45 — тест и закрытие выше него на интервале М30 даст ускорение движению цены к уровню сопротивления на 45,85 — 45,95
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,05 — 46,15
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 43,95 — 44,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,60 — 43,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,45 — 43,55. — данный сценарий актуален при развитии коррекционного движения к целевому уровню разворота.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,20 — 43,30 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены.
- Целевым уровнем движения будет 43,05 — 43,10.
- В работе учитываем, что диапазон 43,00 — 43,05 — выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения цены вниз.
- Целевым уровнем развития движения вниз выступает 42,65 — 42,75, продолжение движения ожидается к уровням 42,20 — 42,25.
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 41,95 — 42,00.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
