В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 26 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,06 (+0,58*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,79 (+0,23*)
- Цена закрытия дня (С) = 53,78 (+1,03*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+1,36*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и неровную внутридневную волатильность.
В начале торговой сессии, давление на настроения участников биржевых торгов оказывали данные API и EIA. Данные показывали рост запасов сырой нефти и, самое главное, запасы нефтепродуктов устойчиво добавляют.
Данные были получены после вербальных убеждений официальных лиц о том, что картели и внекартельные участники нефтяной сделки настроены решительно привести баланс мирового рынка нефти в устойчивое состояние и снизить волатильность цен. Надо отметить, что данные за декабрь показывают, что снижение практически подходит к заявленным параметрам. Дополнительно, поддержку оказывает желание не только снизить суточную добычу, но и уменьшить экспортное предложение.
В целом, текущие действия ОПЕК+ являются тем фактором, который не позволяет биржевым котировкам нефти уходить глубоко вниз. Защитный уровень 50 — 51 удерживается и формирует психологическое восприятие того, что мировые цены уверенно закрепились в диапазоне 50 – 60 долларов за баррель.
Фундаментально это поддерживается ожиданием того, что спрос на сырую нефть Китаем будет устойчивым. Снижение собственной добычи вошло в долгосрочный тренд. Оценка зависимости от импортной нефти находится выше 60%. Поддерживающий спрос Индией, хотя и не устойчив, однако он также на стабильных показателях.
Планы по модернизации экономик ряда стран ОПЕК и Латинской Америки также дают поддержку оценка мирового спроса на сырую нефть.
Полученные ранее данные о состоянии мировых запасов сырой нефти показывают тенденцию к устойчивому сокращению. Однако, текущие оценки находятся в близи исторических максимумов.
Снижает положительный эффект принимаемых ОПЕК+ мер, то что укрепление мировых цен на сырую нефть дает хорошую возможность сланцевым нефтяным компаниям вернуться к активной работе. Процесс роста числа буровых установок показывает, что уверенность возрастает. Отметим, что компании США, Канады не связаны картельными обязательствами, что дает им возможность самим регулировать производственные показатели.
К рискам относятся добыча Ливии и Нигерии. Существующие проблемы в странах находятся в процесс устранения. Отметим, что Ливия достаточно агрессивно возвращается в мировой баланс сырой нефти. Такому процессу может помешать только политическая дестабилизация, либо внешнее вмешательство.
Однако отметим, что несмотря на заявления о том, что ОПЕК+ снижением добычи и экспорта стремится к балансировке рынка, вопрос о долях каждого экспортера остается открытым. Это может обостриться тогда, когда нефтяные компании США и Канады более агрессивно начнут выходить в традиционные рынки ОПЕК и России.
Действия новой администрации США по пересмотру торговых условий с Мексикой и Канадой могут быть тем условием. Пока неясно, как США построят отношения с Канадой. На данный момент, США потребляет более 60% добываемой сланцевой нефти в стране. Пересмотр в сторону роста таможенных ставок запустит процесс выхода на внешние рынки. Похожая ситуация с остальными импортными поставками сырой нефти и нефтепродуктов в США. Это дает возможность росту внутренних цен на сырую нефть и нефтепродукты в США, что явно приведет к росту маржи и активности компаний. А предлагаемые преференции на экспорт дадут дополнительный интерес к добыче и создадут предпосылки к ценовым войнам за доли рынка. На данный момент этот сценарий еще не реализован в полной мере, однако нефтяные компании Канады уже готовятся к этому. Заметна их экспортная активность в Азиатском регионе. Отметим, что реализация такого сценария в полном объеме либо частично, приведет к снижению спреда между сортами сырой нефти WTI и Brend.
Такая ситуация в оценках перспектив мирового рынка сырой нефти, учитывая, что идет первый календарный месяц года, приводит к пилообразной торговле.
Косвенным фактором влияния на волатильность является приближение переход на следующий биржевой контракт фьючерса на нефть марки Brent. Учитывая, что торговая ликвидность в нем намного меньше, чем в фьючерсах на нефть марки WTI, это привело к расширению спреда между сортами. Также это было одним из факторов роста биржевых цен. Биржевые цены на закрытии показали рост около 2,0%, такой рост произошел на фоне укрепления индекса доллара США. Отметим, что его значения вернулись выше уровня 100,00. Все это происходило на фоне роста на смежных секторах финансовых рынках, а именно, фондовых площадках США. Индекс DOW ушел выше 20,000 и закрепился выше него. Это дало повод говорить о возврате аппетита к риску.
Отметим, что сегодня в Японии и Китае начинаются торжества и стартуют длинные выходные. В странах отмечают Лунный Новый Год. Это найдет отражение в снижении активности в экономиках, снижении ликвидности в финансовых рынках.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 27 января 2017 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США и Канаде. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Германии – показатели изменения цен импорта и экспорта;
- данные по Франции – индекс потребительского доверия;
- данные по Испании – показатели розничных продаж;
- данные по Италии – индексы делового и потребительского доверия, показатели инфляции;
- сводные данные по Еврозоне – показатели кредитования, значение денежного агрегата М3;
- данные по США – показатели ВВП(Q4), данные о заказах на товары длительного пользования, данные о персональных расходах, индекс потребительского доверия штата Мичиган, опережающие индикаторы;
- встреча министров финансов Еврозоны.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 января 2017 года
Уровни сопротивления (март17):
- R3 = 55,50
- R2 = 54,78
- R1 = 54,28
Срединная линия:
- PP = 53,52
Уровни поддержки:
- S1 = 52,98
- S2 = 52,26
- S3 = 51,72
Торговый план по нефти WTI на 27 января 2017 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — рост показателя на значениях выше уровня «50».
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
- Диапазонный уровень 53,55 – 53,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
- Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
- Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
- Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 53,80 – 53,90, продолжение движения к уровням 54,05 – 54,15, 54,35 – 54,45.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,85 — 53,95, а также уровнях 54,10 – 54,20, 54,35 – 54,45.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 54,45 — 54,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,75 – 54,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,55 – 54,65, 54,80 – 54,90.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 54,95 — 55,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,15 — 55,25, продолжение движения к уровням 55,45 – 54,55, 55,75 – 55,85
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,95 — 55,05, а также уровнях 55,25 – 55,35, 55,65 – 55,75.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,81 – 55,08, при ускорении движения на уровнях 55,62 — 56,16.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 53,50 — 53,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,25 — 53,15, продолжение движения к уровням 53,05 – 52,95.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,35 — 53,25 и уровнях 53,15 – 53,05, 52,90 – 52,80.
- Тест и закрытие ниже уровня 52,85 — 52,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,55 – 52,45, продолжение движения к уровням 52,35 – 52,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,75 — 52,65 и уровнях 52,35 – 52,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 52,25 – 51,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,75 – 51,65, продолжение движения к уровням 51,35 – 51,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,05 – 51,95 и уровнях 51,65 – 51,55, 51,35 – 51,25.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,67 – 52,40, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,86 – 51,32.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.