Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 29 июня 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 28 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,18 (+0,22*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,54 (+0,71*)
Цена закрытия дня (С)= 47,85 (+1,52*)
Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-1,00*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии накладывало влияние продолжение оценки итогов референдума в Великобритании. Отметим, что крайне негативные оценки ослабли, неопределенность не ушла, однако финансовые рынки перешли в фазу «трезвого осмысления».

За прошедшие две торговые сессии финансовые рынки понесли колоссальные потери, на этом «Sell-Off» было открыто много ставок на снижение. Глубина просадок оказалась достаточно комфортной для частичной, а возможно и полной, ликвидации этих позиций. Это оказывало эффект стабилизации падения стоимости активов.

Оценка перспектив для рынка нефти также потеряла эмоциональную составляющую. Участники рынка переключились на прямые данные – развитие ситуации в Норвегии и данные по запасам от API.

В Норвегии есть риск забастовки нефтяников на семи месторождениях в Северном море. Данных о ходе переговоров, возможном положительном их завершении пока нет. В целом, это несет риски снижения добычи не только в нефтяном секторе, но и газовом.

API, традиционно, по закрытию регулярной торговой сессии в США, выпустило оценку коммерческих запасов сырой нефти в США за прошедшую неделю. Данные показали снижение на 3,900М баррелей. Данные вышли значительно лучше среднерыночных ожиданий. Прогноз строился на том, что снижение окажется около 2,4М баррелей.

Дополнительную поддержку оказывает ситуация в Венесуэле. Кризисная ситуация в стране вызывает перебои с подачей электроэнергии. Это вызываете трудности с добычей, транспортировкой сырой нефти.

Негативным фактором выступает избыток предложения нефтепродуктов в Азиатском регионе. Китайские мини-НПЗ, на фоне низких цен на нефть, нарастили производство и экспорт. Такая ситуация на рынке нефтепродуктов, на фоне замедления спроса, может оказать понижающее давления на потребление нефти.

Народный банк Китая сегодня 16-06-29 незначительно укрепил курс юаня, после двух дней активного снижения.

Из отраслевых новостей отметим, компания Total совместно с государственной компанией Катара приступает к разработке нефтяного месторождения. Компания выиграла объявленный ранее тендер на морской шельф.

Компания Statoil приступает к работам на морском шельфе Бразилии.

Обе компании отмечают, что несмотря на полосу низких цен, приведшую к снижению возможностей инвестирования, компании находят финансовый и трудовой резерв для выполнения взятых обязательств.

В понедельник вышел обзор EIA. В нем ожидается, что цены на сырую нефть стабилизируются на уровнях 55 – 60. Отмечается, что нахождение в этом диапазоне позволит вернуть инвестиции в отрасль и поддержат как производителей, так и не окажет негативного давления на спрос. EIA, ожидает активизацию добычи сланцевой нефти в США в начале 2017 года. Опять же, отмечается, что ценовая стабилизация, позволяет активизировать процесс ввода в эксплуатацию буровых установок.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 29 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о инвентарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по рынку недвижимости Великобритании – индексы цен. Индекс GfK потребительского климата в Германии. Индексы CPI и HCPI потребительских цен Испании, Германии. Данные по финансовой системе Великобритании – денежные агрегаты, уровни кредитования. Данные по Еврозоне – бизнес климат, уровень доверия потребителей и бизнеса, инфляция. Данные по рынку недвижимости США – ипотечное кредитование, данные по продажам домов. Ценовые индексы PCE по США. Данные о уровне персональных доходов и расходов в США. Поздно вечером выходят данные по Японии – промышленное производство. Индекс делового доверия по Новой Зеландии. Уровень частного кредитования в Австралии. Саммит лидеров ЕС – по итогам ожидаются заявления официальных лиц.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

R3 = 50,35
R2 = 49,35
R1 = 48,80

Срединная линия:

PP = 47,60

Уровни поддержки:

S1 = 47,04
S2 = 45,95
S3 = 45,35

Итоги по открытым позициям 28 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 29 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние —консолидация в зоне перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — остановка снижения и консолидация в зоне «продаж».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,55 — 47,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как вероятную поддержку, учитываем текущую ценовую волатильность и риски роста рыночной волатильности.

Позиции на покупку:

В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
На сегодня учитываем риски роста волатильности и ограниченности ликвидности на финансовых рынках – несет риски сильных проходов цены на переформатировании торговых позиций.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,65 — 47,75 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 47,95 — 48,05, продолжение движения к уровням 48,25 – 48,35 и 48,65 – 48,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,05 — 48,15, а также уровнях 48,35 – 48,45, 48,75 – 48,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,95 — 49,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,20 – 49,25, продолжение движения к уровням 49,35 – 49,40.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,00 — 49,10 и уровнях 49,20 – 49,30 и 49,40 – 49,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,35 — 49,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,35 — 49,45, продолжение движения к уровням 49,65 – 49,75 и 50,15 – 50,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,40 — 49,50, а также уровнях 49,85 – 49,95 и 50,05 – 50,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,02 – 49,26, при ускорении движения на уровнях 49,74 — 50,22.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,50 — 47,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,20 — 47,25, продолжение движения к уровням 47,05 – 46,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,35 — 47,45 и уровнях 47,05 – 47,15, 46,95 – 46,85.
Тест и закрытие ниже уровня 46,80 — 46,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,55 — 46,45, продолжение движения к уровням 46,35 – 46,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,85 — 46,75 и 46,55 – 46,45, 46,25 – 46,15.
Тест и закрытие ниже уровня 46,05 – 45,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,65 – 45,55, продолжение движения к уровням 45,25 – 45,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,00 – 45,90 и уровнях 45,65 – 45,55 и 45,15 – 45,25.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,10 – 46,89 при ускорении движения цены вниз на отметке 46,38 — 45,90.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.