В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 28 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 40,14 (+0,37*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 38,86 (+0,53*)
- Цена закрытия дня (С)= 39,39 (-0,07*)
- Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-0,52*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Сессия проходила на фоне достаточно низкой ликвидности, в понедельник основные торговые площадки были закрыты на Пасхальные выходные. Основные идейные драйверы рыночных настроений оставались без изменений.
Полученные на прошедшей неделе данные о росте запасов и снижения активных буровых установок вносят в рыночные ожидания достаточно сильную неопределенность.
По данным регуляторов участники рынка снизили чистую короткую позицию, ставку на снижение, на 64К контрактов или 64М баррелей нефтяного эквивалента. Также поступали данные, что фонды, работающие с товарными контрактами в январе — феврале, зафиксировали приток денежных средств более чем 20 млрд. долларов США.
Основную же поддержку биржевым ценам на нефть и позитивным ожиданиям продолжает оказывать предстоящее заседание в Дохе. Спекуляций на эту тему достаточно много, вербальные интервенции сторон переговоров оказывают на рынок достаточно сильное влияние.
Текущие торги будут проходить в ожидании первого блока учетных данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов. Косвенное влияние окажет предстоящее выступление главы ФРС Джанет Йеллен.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 29 марта 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется данные по денежным агрегатам Еврозоны, данные по промышленному производству Канады, индекс цен на сырье Канады, данные по рынку недвижимости США — композитный индекс цен, индекс доверия потребителей США. Поздно вечером выходят данные по промышленному производству Японии. В течении дня выступают официальные лица FOMC. Обращаем Ваше внимание сегодня на выступление главы ФРС Джанет Йеллен.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 29 марта 2016 года
Уровни сопротивления (Май_16):
- R3 = 41,26
- R2 = 40,70
- R1 = 39,99
Срединная линия:
- PP = 39,43
Уровни поддержки:
- S1 = 38,72
- S2 = 38,16
- S3 = 37,45
Итоги по открытым позициям 28 марта 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 29 марта 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и выход из зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 39,40 — 39,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.
Позиции на покупку:
- Учитываем, что уровень «40» продолжает нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 39,55 — 39,65 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 39,85 — 39,95 продолжение движения 40,05 — 40,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 39,95 — 40,05 и уровне 40,15 — 40,20.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 40,20 — 40,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 40,55 — 40,65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 40,30 — 40,35 и уровне 40,55 — 40,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 40,65 — 40,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 41,05 — 41,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 40,95 — 41,05 и уровне 41,20 — 41,25.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 40,85 — 41,25.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 39,30 — 39,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 39,05 — 39,10 продолжение движения к уровню 38,85 — 38,75.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 38,95 — 39,05 и уровне 38,65 — 38,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 38,55 — 38,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 38,15 — 38,20.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 38,25 — 38,35 и уровне 38,05 — 38,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 38,00 — 37,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,35 — 37,45.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,25 — 37,35.
- Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,05 — 37,65.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
