Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 29 сентября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 46,30 — 46,40, с учетом роста цены на 7% после саммита в Алжире.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 28 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,45 (+1,49*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,35 (+0,16*)
  • Цена закрытия дня (С) =47,05 (+2,38*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+3,61*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала экстремальную сильную волатильность.

На ход торговой сессии биржевыми контрактами на сырую нефть оказывало ожидание двух событий:

  • Первое – это итоги неформальных переговоров на полях Энергетического саммита в Алжире.
  • Второе – это публикация данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Фактом они становились с минимальным временным разрывом.

Ожидания кулуарных переговоров в Алжире вносили в настроения и оценку перспектив мирового рынка сырой нефти много неопределенности. Подготовка к Энергетическому саммиту показала, насколько эффективны вербальные интервенции.

Несмотря на то, что саммит стартовал в прошедший понедельник, и основная его тематика была далека от проблемы уровня добычи, все внимание было к итоговой пресс-конференции. Итог неформальных переговоров отражает предварительные мысли, озвученные официальными лицами. Было заявлено, что участники переговоров достигли договоренности включить в повестку дня очередной сессии заседания ОПЕК вопрос о снижении квоты суточной добычи до 32,50М баррелей в день. Эта новость оказала достаточно слабую поддержку на момент ее выхода. Участники биржевых торгов ожидали данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Данные EIA за прошедшую рабочую неделю с 17 сентября по 23 сентября (фактическое / ожидания):

  • По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США без изменений, на уровне 695,092М баррелей;
  • EIA Weekly Crude Oil Inventories -1.882M vs 2.995M;
  • EIA Weekly Distillates Stocks -1.915M vs -0.014M;
  • EIA Weekly Gasoline Inventories 2.027M vs 0.178M;
  • Внутренняя добыча сырой нефти в США упала на 15К баррелей в сутки до среднего значения 8,497М против 8,512М неделей ранее и против 9,096М годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США снизился на 0,474М баррелей в сутки до среднего значения 7,835М баррелей в сутки.
  • Запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 0,631М баррелей до значения 62,083М баррелей.
  • Потребление сырой нефти в США снизилось на 0,253М баррелей в сутки до среднего значения 16,334М баррелей в сутки.
  • Загруженность нефтепереработки в США в среднем 90,1% против 92,0% неделей ранее.

Данные вышли в целом неоднозначные. Первая реакция была смешанной, рост запасов бензина отправил цены глубоко в красную зону.

Однако, факт того, что картель пытается показать, что его участники способны к совместным действиям, и очередное снижение запасов сырой нефти на фоне нестабильности внутренней добычи в США, развернули настроения участников биржевого рынка нефти. Результатом стал рост цен более чем на 5,0%. Усиливало движение ликвидация ставок на дальнейшее снижение биржевых цен на нефть.

По факту, полученные данные не несут твердого позитива в поддержке цен. Снижение запасов сырой нефти происходит на фоне продолжающего снижения потребления, загрузка НПЗ также снижается. Падение в дистилляторах отражает сезонность — в дистилляторах учитывается топочный мазут. Рост в бензине отражает конечное потребление.

Однако, сумма двух, достаточно спорных, но позитивных моментов, дала импульс росту биржевых цен.

Отметим, что решение о сокращении суточной квоты ОПЕК было принято впервые за восемь лет. Это решение было расценено, как отход от политики «защиты долей рынка». Трудности от низких цен подталкивают экспортеров к совместным действиям. Вместе с тем, отметим, реальных механизмов контроля и учета заявлено не было. Дату ввода заявленного снижения объявят в Вене 30 ноября. Вопрос остается открытым, будут ли Нигерия, Ливия и Венесуэла участвовать в добровольном сокращении. Напомним, что квота была зафиксирована на уровне 33,00М баррелей в сутки, последние данные показывают, что картель добывал в среднем 33,24М барреля в сутки.

И самое главное, что может сделать неэффективным достигнутое соглашение —  это то, что возможное сокращение и выталкивание мировых цен на более высокие уровни даст возможность добывающим компаниям Норвегии, Канады, Великобритании, США, России и Китая покрывать накопленные убытки за счет роста добычи. Фактически, это ставит под сомнение тезис о снижении предложения сырой нефти для балансировки рынка. Без существенного падения мировых запасов сырой нефти и заметной активизации мировой экономики это не эффективно и даст обратный результат. Последние прогнозы МВФ крайне негативны в состоянии мировой торговли. Впервые прогноз показывает падение мирового торгового оборота. Прогнозы по региональным торговым оборотам и трансграничным также в сторону снижения. В целом, это негативный сигнал для ожиданий по росту спроса на сырую нефть.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 29 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные по запасам природного газа в США, за прошедшую рабочую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные Испании – индексы CPI и HICP потребительских цен;
  • данные по Германии – показатели уровня безработицы, индексы CPI и HICP цен потребителей;
  • данные по Великобритании – данные по уровню кредитования, показатели денежных агрегатов;
  • сводные данные по Еврозоне – индексы доверия бизнеса и потребителей, уровень изменения розничных цен, показатель потребительской инфляции;
  • данные по США – данные по рынку труда – показатели заявок по безработице, данные по ВВП за IIкв., показатели торгового баланса, уровень корпоративной прибыли, данные по рынку недвижимости – отложенные продажи домов;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – индексы CPI потребительских цен, показатели промышленного производства, уровень безработицы;
  • данные по Австралии – показатели кредитования, данные по продажам новых домов, индекс ANZ бизнес доверия;
  • данные по Китаю – индекс PMI цен в промышленности;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC. Выступление главы FOMC а так же членов FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 50,61
  • R2 = 49,33
  • R1 = 48,27

Срединная линия:

  • PP = 46,31

Уровни поддержки:

  • S1 = 45,21
  • S2 = 43,20
  • S3 = 42,15

Итоги по открытым позициям 28 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 29 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 29 сентября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 29 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46,30 — 46,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,45 — 46,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 46,65 – 46,75, продолжение движения к уровням 46,95 – 47,05, 47,65 – 47,75, 47,95 – 48,05, 48,20 – 48,35.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,60 — 46,70, а также уровнях 46,95 – 47,05, 47,30 – 47,40, 47,95 – 48,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,45 — 48,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,85 – 48,95, продолжение к уровням 49,10 – 49,15, 49,25 – 49,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,50 – 48,60 и уровнях 48,75 – 48,85, 49,00 – 49,10, 49,25 – 49,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,35 — 49,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,80 — 49,90, продолжение движения к уровням 50,05 – 50,15, 50,35 – 50,45, 50,65 – 50,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,40 — 49,50, а также уровнях 49,95 – 50,05, 50,25 – 50,35, 50,60 – 50,70.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,14 – 48,38, при ускорении движения на уровнях 48,85 — 49,32.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 46,30 — 46,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,05 — 45,95, продолжение движения к уровням 45,60 – 45,50, 45,15 – 45,05.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,10 — 46,00 и уровнях 45,75 – 45,65, 45,30 – 45,20, 45,00 – 44,90.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,00 — 44,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,65 – 44,55, продолжение движения к уровням 44,20 – 44,10, 43,90 – 43,80, 43,35 – 43,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,05 — 44,95 и уровнях 44,65 – 44,55, 44,35 – 44,25, 43,80 – 43,70, 43,25 – 43,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,10 – 43,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,65 – 42,55, продолжение движения к уровням 42,30 – 42,20.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,00 – 42,90 и уровнях 42,65 – 42,55, 42,25 – 42,15.
  • При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 46,26 – 46,02, при ускорении движения цены вниз на отметке 45,55 — 45,08.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...