Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 29 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,21 (-0.16*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,46 (-0,10*)
Цена закрытия дня (С) = 53,77 (-0,29*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+1,54*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Отметим, что рост волатильности происходит на снижении ликвидности в биржевом рынке. Основная причина — это праздничные дни.

Дополнительную волатильность на таком тонком биржевом рынке вносила динамика индекса доллара США. Прошедшие торговые сессии на валютном рынке характеризовались взрывным ростом волатильности американской валюты. Это было отражением на поступавшую статистику и ситуацию на рынке облигаций.

Однако, биржевые цены фьючерсов на сырую нефть демонстрировали то, что участники рынка закладывают в ожидания идею «ответственного» исполнения картельного сговора. Локальные снижения не приводили к смене настроений.

Отметим, что полученные ранее данные API, которые прогнозировали рост запасов сырой нефти на 4,2М баррелей, оказали эффект сдерживания оптимизма. Учитывая, что официальные данные EIA часто расходятся с опросными данными API, участники рынка ожидали их.

Напомним, что Рождественские праздники сдвинули на один день выход статистики, на открытии регулярной торговой сессии в США EIA выпустила свой отчет.

Данные EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за рабочую неделю с 17 декабря по 23 декабря (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 0.614M vs -2.060M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -1.593M vs 1.320M
EIA Weekly Distillates Stocks: -1.881M vs 1.780M
По данным EIA, добыча сырой нефти в США за учетную неделю снизилась на 20К баррелей в сутки, до среднего значения 8,766М против 8,786М неделей ранее и против 9,202М годом ранее.
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 172К баррелей до значения 66,4М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США составила 91,0% против 91,5% неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно смешанные. Запасы сырой нефти показываю рост на фоне текущего снижения загрузки НПЗ и внутренней добычи. Запасы в нефтепродуктах ощутимо снизились и вышли вразрез ожиданиям.

Отметим, что официальные данные показали заметное расхождение с прогнозом API.

Отметим, что США за прошедшую неделю зафиксировали рекордные данные по экспорту нефтепродуктов. Данные показывают, что экспорт бензина достиг 8,0М баррелей и около 10М баррелей дистилляторов. Как мы уже отмечали ранее, Мексика выходит в состояние «нетто-импортера». Очевидно, полученные данные отражают рост потребления в стране. Также активизация наблюдается в других регионах Южной и Центральной Америки. Такой устойчивый рост экспорта нефтепродуктов выступает достаточно сильным фактором поддержки для нефтяной промышленности США. Также это снижает актуальность вопроса о внутреннем потреблении в США.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/1-problema-neftyanogo-sektora-ssha-i-1-novaya-vozmozhnost.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-23-730×482.jpg»]1 проблема нефтяного сектора США и 1 новая возможность[/info_block]

В сумме — это еще один довод к тому, что ожидания о возможном снижении добычи в США пока неактуальны. Нефтяники США уже доказали, что они приспособились к текущим мировым ценам. Агрессивное продвижение на региональные рынки позволяет им занимать доли рынка продукции с высокой маржой, что снимает вопрос об экспорте как таковом сырой нефти. Расширению присутствия способствуют проблемы на НПЗ Бразилии, Мексики и Венесуэлы. Низкие уровни инвестиций в инфраструктуру этих стран поставили на грань остановки и снижению выхода нефтепродуктов в этих странах, чем и воспользовались НПЗ США.

Однако, основной идеей, позволяющей биржевым и мировым ценам на сырую нефть показать максимальный годовой рост с 2009 года, остается «историческое соглашение ОПЕК и ОПЕК+». Отметим, что оба биржевых сорта нефти показали хорошие показатели. Brent продемонстрировали около 53%, показатели сорта WTI — около 46% годового роста. Однако, в 2009 году оба сорта показывали годовой рост более 70%.

Основная интрига в том, насколько участники нефтяной сделки будут ее исполнять. На 13 января запланирована встреча контрольной группы из пяти участников. На 21 – 22 января 2017 года в Вене запланировано заседание ОПЕК и ОПЕК+. Основной вопрос встречи – соблюдение соглашения.

Отметим, в целом, фундаментальный фон достаточно устойчив. Текущий спрос не показывает признаков резкого замедления. Однако, рост мировых цен на сырую нефть может снизить темпы. Также это может снизить темпы «закладки» в стратегические резервы. Остается открытым вопрос потребления в Китае и Индии. Добавим к этому развитие ситуации с добычей и экспортом в Ливии. Нормализация производства в стране проходит на фоне роста эскалации напряженности в регионе, что может косвенно затормозить позитивные процессы.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 30 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — данные компании Baker Hughes о количестве буровых установок в США и Канаде. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Испании – значения индексов CPI и HICP потребительских цен;
данные по Италии – значения индексов PPI цен производителей;
данные по Великобритании – данные по рынку недвижимости;
данные по США – значения индекса PMI Чикаго, опережающие индикаторы ECRI;
в Германии и Великобритании сокращенный рабочий день – «New Year’s Eve».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 30 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 54,95
R2 = 54,57
R1 = 54,21

Срединная линия:

PP = 53,83

Уровни поддержки:

S1 = 53,47
S2 = 53,09
S3 = 52,73

Торговый план по нефти WTI на 30 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние —рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,80 – 53,90 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,85 — 53,95 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 54,05 – 54,15, продолжение движения к уровням 54,20 – 54,30.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,95 — 54,05, а также уровнях 54,20 – 54,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,30 — 54,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,65 – 54,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,35 – 54,45, 54,60 – 54,70.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,65 — 54,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,90 — 55,00, продолжение движения к уровням 55,10 – 55,20.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,75 — 54,85, а также уровнях 55,00 – 55,10, 55,25 – 55,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,95 – 55,22 при ускорении движения на уровнях 55,76 — 56,29.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,80 — 53,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,50 — 53,40, продолжение движения к уровням 53,35 – 53,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,65 — 53,55 и уровнях 53,25 – 53,35.
Тест и закрытие ниже уровня 53,30 — 53,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 53,05 – 52,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53,15 — 53,05 и уровнях 53,00 – 52,90.
Тест и закрытие ниже уровня 53,05 – 52,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,75 – 52,65 продолжение движения к уровням 52,45 – 52,35, 52,20 – 52,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53,00 – 52,90 и уровнях 52,65 – 52,55, 52,35 – 52,25.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,79 – 52,52, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,98 — 51,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.