Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 июня 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 49,05 — 49,15 с учетом отчета по запасам нефти в США.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 29 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,00 (+1,82*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,98 (+1,44*)
  • Цена закрытия дня (С)= 49,88 (+2,03*)
  • Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (+1,03*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому  фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутри дневную волатильность.

На ход торговой сессии накладывало влияние два фактора. Первый, и возможно основной, оценка полученных ранее от API данных и ожидание инвентарных данных от EIA. Второй – мониторинг действий официальных лиц Великобритании и Евросоюза.

Полученные ранее данные API вышли значительно лучше средне рыночных ожиданий. Это оказывало в течении дня поддержку настроениям и биржевым ценам на нефть.

EIA, традиционно, публиковало данные о состоянии инвентарных запасов сырой нефти и нефтепродуктов на открытии регулярной торговой сессии в США ( фактическое / ожидания):

  • EIA Weekly Crude Inventories: -4.053M vs -2.365M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: -1.801M vs 0.014M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 1.367M vs 0.058M
  • По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США без изменений: 695,104М баррелей.
  • Добыча сырой нефти в США снизилась на 55К баррелей в сутки до уровня 8,622М баррелей в сутки против 8,677М баррелей в сутки неделей ранее и 9,595М годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США снизился на 0,884М баррелей в сутки до уровня 7,555М баррелей в сутки.
  • По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 0,951М баррелей до 64,23М баррелей.
  • Загруженность нефтепереработки в США составила 93,0% против 91,3% неделей ранее.

В целом, полученные данные от EIA подтвердили статистику API, и вышли по сырой нефти значительно лучше ожидаемых значений.

Запасы дистилляторов снизились на фоне снижения производства печного топлива и незначительного роста производства дизельного топлива.

Запасы бензина показали рост значительно выше ожиданий на фоне роста загрузки НПЗ и снижения производства бензина.

Из полученных данных отметим продолжение снижения собственной добычи сырой нефти в США и текущее снижения импортных поставок. Это, вероятно, находит отражение в снижении текущих запасов сырой нефти.

Поученные данные и риски развитие кризисных ситуаций в Норвегии, Венесуэле позволили биржевым ценам показать рост цены около 4,0%.

Дополнительную поддержку ценам оказывает ожидания, что суточная добыча в Ираке может показать снижение второй месяц подряд.

Опасения участников рынка нефти по непредвиденным сокращениям начинают немного угасать. Правительство Нигерии находит пути политического решения напряженности, что дает возможность вернуть и нарастить суточную добычу и экспорт сырой нефти. Риск снижения в Норвегии затронет около 7,0% суточной добычи нефти и газа в стране. Канада находится в процессе выхода на плановые показатели добычи и транспортировки сырой нефти. Страны ОПЕК нивелируют возможное снижение одних участников картеля ростом остальных.

Основной негативный риск сохраняется в ожидании развития ситуации вокруг референдума в Великобритании. Несмотря на встречи и заявления официальных лиц создается «политический вакуум». В такой ситуации, когда решения, независимо от направления, затягиваются растут риски неопределенности. Это ограничивает возможности в адекватном прогнозировании и оценки текущих рисков. Это происходит на фоне глобальных рисков замедления экономики.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 30 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о инвентарных запасах природного газа в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные о розничных продажах в Германии. Публикуются данные о потребительских расходах во Франции. Индексы CPI и HICP потребительских цен Франции, Италии. Данные по рынку труда Германии – показатели по безработице. Данные по ВВП (Q1) Великобритании. Индекс CPI потребительских цен Еврозоны. Данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице. Публикуется индекс PMI Chicago. Данные по ВВП (м/м) Канады. Индекс RMPI цен на сырье в Канаде. Поздно вечером выходят данные по Японии – индексы промышленности. Данные по Китаю – индексы PMI в производстве. В течении дня выступают официальные представители Банка Англии, FOMC. Выходит прогноз ECB по монетарной политике.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 30 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

  • R3 = 52,36
  • R2 = 51,17
  • R1 = 50,35

Срединная линия:

  • PP = 49,17

Уровни поддержки:

  • S1 = 48,35
  • S2 = 47,17
  • S3 = 46,35

Итоги по открытым позициям 29 июня 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Торговый план по нефти WTI на 30 июня 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 30 июня 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 30 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
  • Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.
  • Учитываем эффект «конец месяца + окончание квартала» — риски роста ценовой волатильности на снижении ликвидности – фиксация квартального, помесячного учета.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние —консолидация в зоне перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в нейтральной зоне — «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движения.

Диапазонный уровень 49,05 — 49,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как вероятную поддержку, учитываем текущую ценовую волатильность и риски роста рыночной волатильности.

В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.

На сегодня учитываем риски роста волатильности и ограниченности ликвидности на финансовых рынках – несет риски сильных проходов цены на переформатировании торговых позиций. 

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление возвратного движения цены к уровню.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 49,35 — 49,45, продолжение движения к уровням 49,85 – 49,95 и 50,15 – 50,25.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49,25 — 49,35, а также уровнях 49,65 – 49,75, 50,05 – 50,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,45 — 50,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,85 – 50,95, продолжение движения к уровням 51,15 – 51,20.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,65 — 50,75 и уровнях 50,95 – 51,05 и 51,20 – 51,25.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,30 — 51,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,55 — 51,65, продолжение движения к уровням 51,95 – 52,05 и 52,20 – 52,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,30 — 51,40, а также уровнях 51,65 – 51,75 и 52,05 – 52,15.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,54 – 50,79, при ускорении движения на уровнях 51,23 — 51,78.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 49,00 — 48,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,85— 48,75, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,45 и 48,25 – 48,15.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,95 — 48,85 и уровнях 48,65 – 48,55 и 48,35 – 48,25.
  • Тест и закрытие ниже уровня 48,10 — 48,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,55 — 47,45, продолжение движения к уровням 47,15 – 47,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,65 — 47,55 и 47,25 – 47,35, 47,20 – 47,10.
  • Тест и закрытие ниже уровня 47,05 – 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,65 – 46,55, продолжение движения к уровням 46,25 – 46,30.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,90 – 46,80 и уровнях 46,65 – 46,55 и 46,15 – 46,25.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,56 – 48,31 при ускорении движения цены вниз на отметке 47,82 — 47,32.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...