Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 29 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,98 (-0.67*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,82 (-0.32*)
Цена закрытия дня (С) = 45,23 (-1.85*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (-2,26*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Прошедший торговый день отражал опережающие ожидания от предстоящей встречи стран ОПЕК в Вене.

Отметим, что ход подготовки итогового решения картеля протекал достаточно сложно. Настроения и ожидания участников биржевого рынка сырой нефти качались от оптимизма до полного негатива. Это находило отражение в росте волатильности индикативных цен фьючерсов на сырую нефть. Отметим, что в целом, за период подготовки нефтяной сделки мировой рынок нефти не продемонстрировал фундаментального сдвига. Снижение добычи покрывается ростом производства, как в странах картеля, так и вне его. Полученные ранее учетные данные производства ОПЕК находятся на исторических максимумах. Это происходит на фоне достаточно незначительного снижения мировых запасов сырой нефти. В этот период, между «первой» нефтяной сделкой и предстоящим заседанием, североамериканские компании наращивают активность. Данные о количестве буровых установок в США и Канаде показывали устойчивый рост. Статистика EIA подтверждает, что внутренняя добыча сырой нефти в США показывает признаки стабилизации и адаптации к ценовой нестабильности.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/cena-na-neft-30-noyabrya-glavnoe-sobytie-goda-dlya-rynka-nefti.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-22-730×484.jpg»]Цена на нефть 30 ноября: главное событие года для рынка нефти[/info_block]

Ожидания стабилизации конечного спроса и возможный рост пока не оправдываются. Потребление сырой нефти устойчивое, однако, рост не оправдывает ожиданий. Причина кроется в крайней неопределенности в мировой экономике. Действия монетарных регуляторов этому также способствуют. Расширение протекционизма в мировой торговле приводит к признакам замедления объемов торговых операций. Это крайне негативно отражается на экономиках Китая, Индии. Напомним, что эти страны дают основные ожидания роста спроса. В текущих условиях «точками роста» остаются страны ОПЕК. Внутреннее потребление в Саудовской Аравии, Иране, Ираке показывает устойчивый спрос. Однако, это не добавляет оптимизма в оценках перспектив. Это находило отражение в докладах EIA и ОПЕК. Аналитики указывали на эти риски для мирового рынка сырой нефти.

Однако, основную неопределенность в предстоящем событии несут внутренние противоречия внутри основных участников картеля. Это касается основных экспортеров, а именно, Саудовской Аравии и Ирана. Эти противоречия появились не в период обвала мировых цен. Они несут термин – «исторически региональных противоречий». Однако, в ходе подготовки нефтяных сделок, это было тем фактором, который решить не удавалось. Обостряет это текущая военно-политическая ситуация в регионе.

На таком внешнем фоне и росте глобальных неопределенностей, ОПЕК успешно использовало вербальный инструмент влияния на настроения. Однако, озвученные ранее решения и принятые программные моменты в Алжире, дадут позитивную поддержку ценам на нефть. Это возможно только при условии, что позиция Ирана будет более лояльна к планам совместного сокращения производства. В планах снизить добычу до 4,0%. В целом, это вернет квоту ОПЕК к принятым несколько лет назад, которую картель постоянно превышал. Такое решение, а главное, его исполнение даст возможность привести мировой рынок нефти к балансу. Но эффективность таких мер зависит от позиции экспортеров не входящих в картель. Россия, как один из крупнейших экспортеров, не входящих в ОПЕК, формально поддерживает идею нефтяной сделки. Это дает вес принимаемым решениям.

Отметим, один момент — по отраслевым данным страны ОПЕК получили неформальные письма от некоторых потребителей из Азии. В них указывается достаточно критическое отношение к возможности «ручного влияния на объемы добычи и цены», отмечалось, что велики риски переключения экспортных поставок на экспортеров вне ОПЕК.

Во вторники API выпустила опросные данные о запасах сырой нефти. Согласно полученным данным, ожидается, что запасы сырой нефти снизились на 717К баррелей. Данные вышли лучше ожиданий, среднерыночные ожидания находились на уровне -250К баррелей.

Отметим, что заседание исполкома ОПЕК совпадает с выходом данных EIA о запасах сырой нефти в США. Это вносит дополнительную интригу в ход торговой сессии среды.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 30 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Заседание исполкома ОПЕК. Во второй половине дня выступление секретаря исполкома ОПЕК по итогам встречи.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Великобритании – индексы HPI цен на недвижимость;
данные по Германии – данные о розничных продажах, данные по рынку труда, уровень безработицы;
данные по Франции – индексы CPI и HCPI цен потребителей, индекс PPI цен производителей;
данные по Швейцарии – опережающие индикаторы;
данные по Испании – данные по розничным продажам, состояние текущего счета, показатели бизнес доверия;
данные по Италии – индексы CPI и HCPI потребительских цен, индексы PPI цен производителей;
сводные данные по Еврозоне – индексы CPI потребительских цен;
данные по Канаде – показатели ВВП (Q3), индексы IPPI и RMPI изменения цен;
данные по США – показатели ипотечного кредитования, показатели персональных доходов и расходов, данные по рынку недвижимости – отложенные продажи;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индексы изменения цен импорта и экспорта;
данные по Австралии – производственный индекс AIG, показатели инвестиций в недвижимость и основной капитал;
данные по Японии – данные о операциях на открытом рынке, индекс PMI цен производителей;
данные по Китаю – индекс PMI в промышленности и не производственной сфере;
в течение дня выступают официальные представитель FOMC, выступление президента ЕЦБ;
Банк Англии публикует прогнозный отчет.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 30 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 48,67
R2 = 47,82
R1 = 46,52

Срединная линия:

PP = 45,66

Уровни поддержки:

S1 = 44,37
S2 = 43,51
S3 = 42,22

Торговый план по нефти WTI на 30 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны ниже зоны перкупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 45,65 – 45,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.
В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
Уровни «50 — 51» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «45 — 44» как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,65 — 45,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,90 – 46,00, продолжение движения к уровням 46,20 – 46,30, 46,55 – 46,65.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,95 — 46,05, а также уровнях 46,15 – 46,25, 46,45 – 46,55.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,65 — 46,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,95 – 47,05, продолжение движения к уровням 47,35 – 47,45, 47,75 – 47,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,90 – 47,00 и уровнях 47,20 – 47,30, 47,65 – 47,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,90 — 48,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,15 — 48,25, продолжение движения к уровням 48,45 – 48,55, 48,85 – 48,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,25 – 48,35, 48,55 – 48,65, 48,90 – 49,00.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,14 – 46,37, при ускорении движения на уровнях 46,82 — 47,28.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,55 — 45,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,30 — 45,20, продолжение движения к уровням 45,05 – 44,90, 44,55 – 44,45, 44,25 – 44,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,35 — 45,25 и уровнях 45,25 – 45,15, 45,00 – 44,90, 44,75 – 44,65, 44,30 – 44,20.
Тест и закрытие ниже уровня 44,15 — 44,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,85 – 43,75, продолжение движения к уровням 43,40 – 43,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,15 — 44,05 и уровнях 43,90 – 43,80, 43,55 – 43,45.
Тест и закрытие ниже уровня 43,40 – 43,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,05 – 42,95, продолжение движения к уровням 42,55 – 42,45, 42,25 – 42,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,35 – 43,25 и уровнях 43,00 – 42,90, 42,50 – 42,40, 42,15 – 42,05.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,34 – 44,11, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,66 — 43,20.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.