В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 30 декабря, нефть WTI – CLx (февраль16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 37,40 (-0,54*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,40 (-0,26*)
- Цена закрытия дня (С)= 37,87 (-1,27*)
- Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (+1,94*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную, внутридневную волатильность.
Движение цены на нефть вниз достигало около 3,0%. Основной причиной выступала низкая ликвидность в рынке и короткая неделя. Добавило давление в цену ожидание данных по недельным данным от EIA.
Вышли данные по недельным остаткам сырой нефти и нефтепродуктов от EIA ( фактическое / ожидания):
- EIA Weekly Crude Oil Stock 2,629M vs -2,457M
- EIA Weekly Distillates Stock 1,795M vs 0,998M
- EIA Weekly Gasoline Stock 0,925M vs 0,896M
- Данные по сырой нефти вышли хуже как ожиданий, так и неделей ранее -5,877М.
- Данные по дистилляторам так же, хуже ожиданий и неделей ранее -0,661М.
- Данные по бензину смешано, хуже ожиданий, но лучше неделей ранее 1,111М.
- Стратегические резервы сырой нефти в США -0,003М баррелей до 695,12М баррелей.
- Добыча сырой нефти в США 9,202М баррелей в стуки, против неделей ранее 9,179М баррелей в сутки.
- Импорт нефти в США +0,566М баррелей в день, до 7,892М баррелей.
- Запасы сырой нефти в терминале Кушинг +0,892М баррелей, до 62,993М баррелей.
- Загруженность НПЗ в США 92,6% против 91,3% неделей ранее.
- Индекс незавершенных продаж домов в США -0,9% против ожиданий 0,5%.
Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии сказал, что страна готова к росту спроса, удовлетворит любое его повышение.
В среду Кристин Лагард предупредила, что МВФ ожидает «разочаровывающего» роста мировой экономики в 2016 году, с перспективой роста ставок в США и замедления роста в Китае.
Прогнозы синоптиков указывают что период ожидания холодной погоды в Европе и США продлится не больше недели.
Состояние напряженности между Турцией и Россией не ослабевает. Процесс экономических санкций, ограничений развивается. Были введены в действия дополнительные санкционные меры в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.
Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. Руководство альянса направляет в страну дополнительные самолеты разведки и раннего упреждения.
Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.
ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.
Россия и Украина с 01 января 2016 года вводят экономические ограничения.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 31 декабря 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные Baker Hugghes о состоянии активных буровых установок. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по рынку труда в США. Публикуется индекс PMI Чикаго. Публикуются индексы PMI производственный и не-производственный Китая. Рынок Германии закрыт — предновогодний день.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 31 декабря 2015 года
Уровни сопротивления (Февраль 16):
- R3 = 38,31
- R2 = 37,85
- R1 = 37,33
Срединная линия:
- PP = 36,87
Уровни поддержки:
- S1 = 36,35
- S2 = 35,89
- S3 = 35,37
Итоги по открытым позициям 30 декабря 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 31 декабря 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены фактор «короткой недели» и «окончание календарного года», риски снижения ликвидности и вероятного роста волатильности, с постепенным снижением обоих показателей.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности.
- Дневное состояние цены — выход из зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное.
Диапазонный уровень 36,65 — 36,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем его ширину.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 36,85 — 36,95, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 37,15 — 37,25, продолжение движения к уровням 37,35 — 37,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,25 — 37,30.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,40 — 37,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,75 — 37,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,60 — 37,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,85 — 37,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 38,25 — 38,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 38,45 — 38,75.
- Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
Позиции на продажу:
- В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,60 — 36,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и риски ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,45 — 36,35, продолжение движения к уровням 36,15 — 36,25
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,35 — 36,30.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,20 — 36,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,85 — 35,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,95 — 36,05.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,85— 35,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 35,45 — 35,35.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,25 — 35,35.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,85 — 35,15.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.