Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 31 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 30 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,72 (+0,12*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,07 (+0,38*)
Цена закрытия дня (С)= 49,60 (+0,27*)
Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1,85*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии накладывал отпечаток выходные дни в Великобритании и США. Это нашло отражение в «зажатости» волатильности биржевых цен на нефть ввиду отсутствия основных центров волатильности и ликвидности.

Дополнительно на ход торговой сессии и настроения участников рынка оказывал влияние новостной фон.

Решение Народного Банка Китая ослабить курс юаня на 0,43%. Это не первое снижение национальной валюты. Отметим, что данное решение НБ Китая происходит на фоне роста экспорта нефтепродуктов из страны в регион. Несмотря на снижение собственных показателей добычи, Китай наращивает показатели нефтепереработки. Ожидания устойчивого спроса внутри страны поддерживают данные роста продаж автотранспорта, однако производство бензина уверенно превышает среднее потребление. Это уже оказывает давление на цены в регионе.

В прошедшие выходные в Кувейте проходила нефтяная конференция. На ее открытии управляющий Kuwait Petroleum Corporation озвучил планы по инвестициям в отрасль. Напомним, что данная компания является государственной и данную программу можно рассматривать как планы страны на ближайшие пять лет. В частности, было отмечено, что сумма в размере $96 миллиардов долларов США будет направлена на реализацию проектов по разведке. Данное решение указывает на то, что как государства, так и частные компании, несмотря на кризисно низкие текущие цены принимают достаточно трудные решения о возобновлении инвестиций в разведку и расширение производственных мощностей. Отметим, что по данным Арабской нефтяной инвестиционной корпорации, общий объем инвестиций на Ближнем Востоке, Северной Африке и Иране составляет около $900 миллиардов долларов США.

Непредвиденные сокращения продолжают давить на настроения. Остановка производства в Нигерии пока не разрешена. Вооруженные отряды боевиков продолжают блокаду. Правительство страны пока не нашло действенного способа уладить конфликт.

Крупнейшая компания Канады Suncor Energy готовится запустить добычу до конца текущей недели. Фронт и очаги пожара уже не угрожают нормальной работе компании. Это дает основания учитывать, что поставки из Канады будут постепенно возвращаться в плановые показатели.

Основным моментом, на который обращают участники рынка сырой нефти, это – встреча в Вене второго июня представителей стран ОПЕК.

Основным вопросом на этом заседании будет «нефтяная сделка». Однако, текущие непредвиденные сокращения практически сняли актуальность данной идеи. Единственной интригой будет голосование по новому главе ОПЕК. Отчасти, это покажет, есть ли воля участников картеля к согласованным действиям. Сам пост главы ОПЕК номинален, но на фоне противостояния внутри картеля это будет знаково. Ожидать, что на встрече будет принято решение по квотам, стратегии влияния на рынок – мягко говоря, ошибочно. Страны экспортеры твердо декларируют и отстаивают свои рыночные доли. Коррекционный рост цен только усиливает эти процессы.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 31 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, обращаем Ваше внимание выход данные API сдвинут на среду из-за выходного дня в понедельник, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по розничным продажам в Германии, публикуется индекс потребительских цен Франции, Италии, Еврозоны, данные по рынку труда Германии, Италии – уровень безработицы, данные о состоянии текущего счета Испании, данные о уровне частного кредитования в Еврозоне, данные по ВВП Италии, Канады. Публикуются индексы личных расходов и доходов в США. Данные по рынку недвижимости США – индекс цен. Индекс потребительского доверия США. Поздно вечером выходят данные: производственный индекс AIG и данные по ВВП Австралии, уровень капитальных затраты и индекс PMI Японии. Публикуется индекс PMI в производстве и внепроизводственной сфере.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 31 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

R3 = 50,50
R2 = 50,08
R1 = 49,86

Срединная линия:

PP = 49,46

Уровни поддержки:

S1 = 49,22
S2 = 48,82
S3 = 48,58

Итоги по открытым позициям 30 мая 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 31 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем спекулятивные ожидания предстоящего заседания ОПЕК – заседание состоится 16-06-02.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перекупленности — отход от экстремальных значений.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49,05 — 49,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены и учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

В работе учитываем психологическое значение уровня «50». Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,25 — 49,35 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,45 — 49,55, продолжение движения к уровням 49,85 – 49,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,25 — 49,35, а также уровнях 49,55 – 49,65 и 49,95 – 50,00.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,95 — 50,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,15 — 50,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,00 — 50,05 и уровне 50,15 – 50,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,20 — 50,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,65 — 50,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,35 — 50,45, а также уровнях 50,55 –50,65 и 50,75 – 50,85.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,62 – 50,87, при ускорении движения на уровнях 51,37 — 51,86.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,00 — 48,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,75 — 48,80.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,75 — 48,65.
Тест и закрытие ниже уровня 48,60 — 48,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,05 — 47,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,15 — 48,25 и 47,95 – 48,05.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,64 – 48,39 при ускорении движения цены вниз на отметке 47,89 — 47,40.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.