В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 21 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,80 (-0,69*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,41 (-0,61*)
- Цена закрытия дня (С)= 41,52 (+0,38*)
- Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (+1,61*)
- Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+8,43*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
В понедельник проходила экспирация «апрельского» биржевого контракта на сырую нефть марки WTI. Цена экспирации зафиксирована на 39,91 доллара США за баррель, рост биржевой цены на нефть к «мартовском» составил 8,43 доллара США за баррель.
Такому внушительному росту способствовали спекуляции на тему предстоящего заседания в Дохе заседания стран ОПЕК и не входящих в картель экспортеров нефти. Напомним, основная цель встречи — найти и зафиксировать соглашение о «заморозке» показателей максимальной добычи на уровне января 2016 года. В течение «жизни» апрельского контракта нефтяной рынок получал данные о текущем снижении показателей суточной добычи. Однако, они приходили на фоне стабилизации запасов сырой нефти и нефтепродуктов на исторически максимальных уровнях. В основном, снижение было от естественных причин. Отметим, что снижение в России в данный период происходит по климатическим причинам. Последние данные из России показали рост добычи. И это вносит достаточно слабые перспективы на положительный исход встречи в Дохе. Саудовская Аравия дала согласие на участие и присоединение к «нефтяной сделке», но с условием, что к сделке присоединятся все участники ОПЕК. Иран, категорически отказался «замораживать», но идею поддерживает. Также Саудовская Аравия отмечает риски исполнения решений внутренним недоверием к сторонам переговоров.
Дополнительную поддержку биржевой цене оказали данные от компании Genscape о снижении на 570 574 баррелей в терминале хранения Cushing. Отметим, что суммарный объем запасов в терминале составляет 69,05М баррелей, это достаточно близко к максимальной загрузке.
Дополнительную неопределенность и риски роста волатильности вносят действия и заявления финансовых регуляторов Китая и США.
В понедельник Народный Банк Китая укрепил национальную валюту. А представители FOMC в своих выступлениях указывали, что действия комитета возможны уже на апрельском заседании. Это внесло рост волатильности на валютном рынке, косвенно это находит отражение и на товарных рынках.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 22 марта 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные за прошедшую неделю коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индексов PMI производственной активности и сфере услуг Франции. PMI производственной активности и сфере услуг Германии. Ifo деловых ожиданий и текущей ситуации Германии. Ifo индекс делового климата Германии. PMI производственной активности и сферы услуг Еврозоны. CPI потребительских цен Великобритании. Данные по рынку недвижимости — индекс цен Великобритании. Данные по уровню кредитования государственного и частного Великобритании. ZEW индекс текущих условий и экономических настроений Германии. ZEW индекс экономических настроений Еврозоны. PMI производственной активности США. Индекс деловой активности Ричмонда, США. Данные по розничным продажам в торговых сетях США. В течении дня выступаю официальные лица Резервного банка Австралии, FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 марта 2016 года
Уровни сопротивления (Апрель_16):
- R3 = 42,26
- R2 = 41,28
- R1 = 40,58
Срединная линия:
- PP = 39,59
Уровни поддержки:
- S1 = 38,59
- S2 = 37,92
- S3 = 37,22
Итоги по открытым позициям 21 марта 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 22 марта 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
- В работе учитываем фактор состоявшегося перехода на следующий биржевой контракт — «май16» — риски ограничения волатильности на процессе набора новом биржевом контракте.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — значения зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, преобладание значений перепроданности — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 41,25 — 41,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Учитываем что уровень «40» продолжает нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже эти уровней дадут локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 41,40 — 41,50 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 42,05 — 42,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 41,60 — 41,65 и уровне 41,95 — 42,05.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,30 — 42,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,95 — 43,05, продолжение движения к уровню 43,85 — 43,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 43,25 — 43,35 и уровне 43,55 — 43,65.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 42,95 — 43,25.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 41,20 — 41,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,85 — 40,75.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 41,00 — 40,90 и уровне 40,55 — 40,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 40,60 — 40,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,15 — 40,05.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,15 — 40,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 40,05 — 39,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 39,55 — 39,65 продолжение движения к уровню 39,15 — 39,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 39,45 — 39,55, и уровне 39,20 — 39,30.
- Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 39,75 — 40,10.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
