Форекс индикатор вариации iVAR: определение динамики ценового ряда

Форекс индикатор iVAR - новое слово в фрактальной теории, позволяющий точно определить конец и окончание тренда.

Форекс индикатор iVAR вычисляет индекс вариации на предшествующем интервале длины 2^n. Параметр n задается пользователем.

Принцип работы форекс индикатора iVAR

В настоящее время наиболее популярными представителями фрактальных временных функций являются финансовые временные ряды. Фрактальная структура этих рядов хорошо известна и, по словам Мандельброта, есть «переформулировка известной рыночной поговорки, что движения акций или валют вполне похожи, независимо от масштаба времени и цены. Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к недельным, дневным или же часовым изменениям»

Для определения фрактальной размерности обычно вычисляют показатель Херста. Однако для надежного вычисления этого показателя требуется большой объем данных (~10^3), что слишком много по сравнению с продолжительностью торгуемых трендов. Авторами вводится новая фрактальная характеристика — индекс вариации (m), тесно связанного с обычной фрактальной размерностью.

В отличие от показателя Херста для определения индекса вариации требуется данных на два порядка меньше. Это приводит к возможности использовать его в качестве локальной характеристики, определяющей динамику ценового ряда. При этом случай m < 0.5 может быть интерпретирован как тренд, а случай m > 0.5 — как флэт.

Форекс индикатор вариации iVAR
Форекс индикатор вариации iVAR

Правила применения форекс индикатора iVAR

  • Значение индикатора ниже 0.5 означает трендовое состояние рынка. Экстремально низкое значение часто предшествует концу (коррекции) текущего тренда
  • Значение индикатора выше 0.5 означает флэтовое состояние рынка. Экстремально высокое значение часто предшествует началу значительных трендов
  • Значение индикатора в районе 0.5 означает неопределенное состояние рынка

По мнению экспертов журнала ForTrader.org, форекс индикатор iVAR может послужить элементом трендовой торговой стратегии или дополнительным трендовым фильтром.

Скачать индикатор iVAR

Вас также могут заинтересовать

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...