Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров Криптовалюты

Использование волатильности в торговле

contentUrl

В контексте данной статьи волатильностью (от англ. volatile — изменчивый, непостоянный) мы будем называть выраженное в числовом эквиваленте измерение того, насколько цены на том или ином рынке колеблются в течение заданного периода времени.

Методики торговли, основанные на прорыве исторической волатильности, избавляют спекулянта от необходимости долгосрочного прогнозирования динамики выбранного инструмента. Однако они позволяют учитывать текущее направление рынка, вовлекаясь в движение после прорыва ценой какого-либо экстремума. Таким образом, исключается субъективизм интерпретации сигналов, свойственный многочисленным аналитическим подходам.

Пробойные системы всегда инициируют трейд в направлении существующего движения рынка. Вход обычно осуществляется через стоп-покупку или стоп-продажу. С тем, что торговля на прорывах волатильности является одной из наиболее эффективных методик, соглашались Ларри Вильямс, Джо Динаполи, Линда Рашке и многие другие.

Величина волатильности

Есть несколько способов измерения величины относительной изменчивости. Вы могли бы использовать средний диапазон для некоторого числа последних дней, различных точек разворота и т.п. Если сегодняшний диапазон превышает этот диапазон на определенный процент, тренд, вероятно, изменился. Увеличение диапазона на величину, существенно превышающую вчерашний диапазон, подразумевает изменение в текущем направлении рынка.

Для измерения волатильности используют следующие индикаторы:

Некоторые системы, основанные на пробое волатильности.

Пример 1: Л. Рашке, профессиональный трейдер, а также соавтор книги «Биржевые секреты» приводит систему, ссылаясь на торговый метод Тоби Крейбла («Дэйтрейдинг с краткосрочными ценовыми моделями и прорывом диапазона открытия»). Главный ключ к торговле по этой модели — заблаговременное идентифицирование существования состояния ID/NR4. NR4 является торговым днем с самым узким за последние четыре дня дневным диапазоном. Внутренний день имеет минимум выше минимума предыдущего дня и максимум ниже максимума предыдущего дня. Удовлетворение этих двух условий образовывает день ID/NR4. Вы видите день, который является внутренним днем и одновременно диапазон которого меньше трех предыдущих дней.

План системы:
1.    Идентифицируйте ID/NR4.
2.    Только на следующий день разместите покупающий стоп на один тик выше и продающий стоп на один тик ниже бара ID/NR4.
3.    Только в день вхождения, если сработал стоп на стороне покупки, введите дополнительный продающий стоп на один тик ниже бара ID/NR4. Это означает что, если сделка окажется проигрышной, мы не просто выйдем с убытком, а развернемся и откроем короткую позицию.
4.    Подтягивайте стоп, чтобы фиксировать накопленную прибыль.
5.    Если позиция в течение двух дней не становится прибыльной и не прерывается стопом, выходите из сделки по цене закрытия дня.

В режиме прорыва мы не можем предсказать направление, в котором будем открывать сделку. Все, что мы можем сделать, это предсказать: должно произойти расширение волатильности. Следовательно, мы должны одновременно разместить на рынке и покупающий стоп и продающий стоп. Затем в сделку нас «втянет» само движение цены.

Пример 2: Еще один метод из книги Линды Рашке, где приводится комбинация индикатора исторической волатильности с днем NR4 Тоби Крэйбела или моделью внутреннего дня.

1.    Сначала мы сравниваем значение шестидневной исторической волатильности со значением 100-дневной исторической волатильности. Нам нужно, чтобы значение 6/100 было меньше 50 процентов (иными словами, значение шестидневной исторической волатильности должно быть меньше, чем половина значения 100-дневной исторической волатильности).
2.    Если правило один выполняется, сегодня (день первый) должен быть или внутренним днем, или днем NR4. Когда выполнены оба правила — один и два, наша схема готова.

Пробой ночного флэта

Цикличность, свойственную волатильности, можно проследить внутри торговых суток. Так, например, британский фунт после периода относительного спокойствия ночью, способен в считанные минуты сдвинутся на значительное расстояние в какую-либо сторону с приходом европейских участников торгов. Вследствие этого, ночной торговый диапазон оказывается прорванным, а трейдер, заблаговременно расставивший стоп-ордера, быстро оказывается обладателем прибыльной позиции. Своевременное выставление защитного ордера в «безубыток» после достижения заданного значения прибыли позволяет в большинстве случаев обезопасить позицию, а среднее значение индикатора ATR за последний месяц — хорошая отметка взятия разумной прибыли. Закрытие позиции в этот же день, с закрытием американской торговой сессии, также может принести значительную прибыль. Введение средней скользящей в качестве фильтра может значительно улучшить результаты.

Другой разновидностью систем, основанных на прорывах, являются системы на пробое каналов, например покупка на максимуме последних 7 дней при использовании 7-дневного канала, или максимума 2х дней при использовании 2-х дневного канала.

В заключение отметим, что системы, основанные на пробое волатильности, могут применяться практически на всех рынках. Тем не менее, лишь небольшая часть сделок принесет по-настоящему большую прибыль, поэтому очень важно придерживаться четких правил и исполнять все сигналы системы. Механичность этого подхода позволяет подвергнуть его статистическому анализу и, как следствие — оптимизации.

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...