Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров Криптовалюты

Исследование торговой стратегии на индикаторах LaGuerre, CCI и EMA

contentUrl

В этом выпуске мы рассмотрим стратегию на основе трех индикаторов, полное описание которой вы можете найти в разделе торговых стратегий на сайте журнала ForTrader.org. А мы же только вкратце оговорим правила. Итак, данная торговая стратегия разработана для рынка форекс и валютной пары EURUSD. Она является скальпинговой и все основное действо происходит на таймфрейме М5 в период между 22:00 и 6:00 утра по времени GTM. То есть фактически это еще одна тактика пипсовки для ночного флета.

Для торговли мы используем следующие индикаторы:

— Экспоненциальную скользящую среднюю EMA (120) применимо к Median Price (HL/2);
— Индикатор Laguerre, который необходимо установить с уровнями 0, 0.1, 0.9, 1;
— Индикатор CCI (14) – с уровнями +5 и -5.

Торговые сигналы стратегии:

Открываем торговую сделку на покупку, если выполняются следующие условия:

— значение EMA (120) рассматриваемой свечи, выше значения EMA (120) предыдущей свечи, т.е. EMA (120) смотрит вверх;
— значение индикатора Laguerre равно нулю;
— Форекс индикатор CCI (14) находится ниже уровня «-5».

Торговый сигнал на покупку

Рис. 1. Торговый сигнал на покупку.

TakeProfit устанавливаем на расстоянии в 10-15 пунктов или же используем TrallingStop для перестановки StopLoss в прибыльной зоне. StopLoss равен профиту – 10-15 пунктов. Сделку следует закрыть или подтянуть StopLoss ближе к текущей цене, если значение индикатора Laguerre станет больше 0.9.

Для сделок на продажу ситуация зеркально обратная (см. рис. 2):

Торговый сигнал на продажу

Рис. 2. Торговый сигнал на продажу.

При достижении прибыли в 5-7 пунктов, рекомендуется переставить StopLoss в уровень безубытка, для этого хорошо подходит TrallingStop от 1 пункта.

Исследование торговой стратегии

Правила торговой стратегии ясны, эксперт написан. Теперь самое время провести тестирование авторских правил тактики. Для этого, как рекомендовано, берем валютную пару EURUSD, таймфрейм М5. Исследование проводим в период с 2010 года по февраль 2011 года (см. рис. 3).

Тестирование торговой стратегии по авторским правилам

Рис. 3. Тестирование торговой стратегии по авторским правилам. Скачать отчет.

Как видим, результаты получились неблагоприятные – большую часть времени эксперт провел в минусе, там же тестирование и закончил, так и не показав плюса. В результате за год мы потеряли 50% депозита. Тем не менее, правила стратегии выглядят интересными, поэтому проведем оптимизацию всех внешних параметров, чтобы получить более перспективный отчет.

Оптимизация торгового советника

Как и в ходе начального тестирования, для оптимизации используется валютная пара EURUSD на 5-тиминутном графике. При этом оптимизацию проводим с января по август 2010 года, форвард-тест займет весь оставшийся промежуток до февраля 2011 года (см. рис. 4).

 

 

 

Результаты оптимизации и итоговой балансовый график эксперта

Результаты оптимизации и итоговой балансовый график эксперта

Рис. 4. Результаты оптимизации и итоговой балансовый график эксперта. Скачать отчет

Полученный график баланса после оптимизации эксперта выглядит более перспективно. Хотя количество сделок значительно сократилось, периодов просадки советника практически не наблюдается – график уверенно растет. В итоге за год наш баланс увеличился более чем в 4 раза, что не может не радовать.

Подведем итоги

Как это почти всегда бывает в наших исследованиях, авторские правила доказали, что могут подвести трейдера, который их использует. Тем не менее, сама по себе стратегия выглядит любопытной, что мы и увидели после оптимизации. Уверен, есть и более интересные параметры эксперта, их предлагаю обсудить на форекс форуме.

Скачать индикатор | Скачать эксперта | Обсудить на форуме | Сет для оптимизации параметров

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Сегодня

Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...