Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров

Торговая форекс стратегия для MA, stochastic и fractals

contentUrl

В этом выпуске мы рассмотрим торговую стратегии работы на Форекс на основе фракталов, предложенную участником форума трейдеров Ихо де Пута. О том, насколько успешна данная тактика в ручной торговле, автор не рассказал. Однако тот факт, что в ней используются популярные в среде трейдеров индикаторы Moving Averages, Stochastic и фракталы, вызвало интерес. Давайте посмотрим, насколько успешна данная торговая стратегия.

Правила работы по торговой форекс стратегии

Используемые индикаторы (стандартные для терминала MetaTrader4):
1.    Simple Moving Averages (8, 16, 32);
2.    Slow Stochastic (32, 16, 8);
3.    Фракталы / Fractals.

Валютные пары, рекомендуемые автором для работы: EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/JPY.

Правила открытия сделки на покупку:
1.    Индикатор Stochastic опустился ниже уровня 20;
2.    Скользящие средние близки друг к другу;
3.    Находим самый близкий фрактал к текущему бару, который направлен в сторону сигнала buy;
4.    Пик фрактала должен обязательно находиться за пределами МА(16);
5.    Тренд восходящий. Направление определяется следующим образом: на большем временном масштабе (если работаем на часовом масштабе, то смотрим четырёхчасовой) устанавливаем МА(32). Если цена выше данного MA32, то тренд восходящий;
6.    Два пункта выше ценового уровня фрактала, служит точкой, на которой устанавливается ордер на покупку;
7.    Если цена продолжает падать и наш ордер не сработал, мы перемещаем ордер на уровень следующего фрактала.

Рис. 1. Отработка сигнала на покупку.

Правила открытия сделки на продажу:
1.    Индикатор Стохастик поднялся выше уровня 80;
2.    Скользящие средние с периодом 8 и 16 близки друг к другу;
3.    Находим самый близкий фрактал к текущему бару, который направлен в сторону сигнала sell;
4.    Пик фрактала должен обязательно находиться за пределами МА(16);
5.    Тренд нисходящий. Направление определяется следующим образом: на большем временном масштабе находим МА(32). Если цена ниже MA(32), то фиксируем нисходящий тренд;
6.    Два пункта ниже ценового уровня фрактала служит точкой, на которую устанавливается ордер на продажу.
7.    Если цена продолжает расти и наш ордер не сработал, мы перемещаем сделку на уровень следующего фрактала.

Рис. 2. Отработка сигнала на продажу.

Установка защитного ордера StopLoss:
1.    Находим фрактал, направленный в противоположную сторону будущему входу в рынок и максимально удаленный от ценового уровня входа. Ценовой уровень пика этого фрактала будет уровнем, за пределами которого на 2 пункта выше\ниже мы выставляем StopLoss. При этом он не должен быть больше 150 пунктов.
2.    После первой убыточной сделки прекращаем торговлю. Входим в рынок снова только после первой прибыльной сделки, таким образом, мы пропускаем одну прибыльную сделку, но при этом минуем серию убыточных.

Выход из сделки на покупку:
Выход из рынка осуществляется при появлении хотя бы одного из следующих условий:
1.    Индикатор Stochastic поднялся выше уровня 80;
2.    Параметр бара Close оказался ниже МА(16);
3.    Произошло пересечение или соприкосновение МА(8) и МА(16);
4.    Сработал StopLoss.

Выход из продажи:
Выход из рынка осуществляется при появлении хотя бы одного из следующих условий:
1.    Индикатор Stochastic опустился ниже уровня 20;
2.    Параметр бара Close оказался выше МА(16);
3.    Произошло пересечение или соприкосновение МА(16) и МА(8);
4.    Сработал StopLoss.

Тестирование торговой форекс стратегии

Итак, правила торговой стратегии оглашены, пришло время проверить их на практике. Тестировать авторский алгоритм будем на паре EURUSD, так как она входит в список рекомендуемых. Временной период возьмем H1. Тестирование проводим с 2009 года. Посмотрим, что получится.

Рис. 3. Тестирование торгового советника по фракталам. Скачать отчет

И получилось довольно неплохо. Пусть и неровно, но растущий график баланса – большая редкость для исследуемых нами стратегий. Это дает повод надеяться, что после оптимизации результаты улучшатся.  Проанализировав результаты, мы также выявили, что наиболее эффективным является 3 и 4 способы закрытия сделок, то есть по пересечению скользящих средних и по стоп-приказу. Поэтому в ходе оптимизации будем использовать только их.

Оптимизация торгового советника

Работать над тем, что уже и само по себе неплохо, всегда приятно. Ожидание получения отличных результатов делают процесс оптимизации еще более увлекательным. Поэтому перейдем сразу к делу и покажем, что же у нас получилось. Оптимизация торгового эксперта проходила все также на часовом графике EURUSD в период с 01.01.2006 года по 01.01.2009-й. Форвард тест до середины ноября должен подтвердить эффективность найденных параметров.

Рис. 4. Тестирование эксперта после проведения оптимизации.

Чутье нас не подвело – результаты отличные. Депозит в 500$ за 4 года увеличился 760% — очень солидно. Уверены, дальнейшая разработка тактики покажет еще более высокие результаты.

Вывод

Подводя итоги, заметим, что с самого начала форекс стратегия внушала доверие, прогон авторских правил подтвердил положительные стороны эксперта. Кроме того, процесс оптимизации позволяет довольно легко найти работающие на будущем периоде параметры, а значит стратегия сама по себе самодостаточна. Мы рекомендуем обратить внимание на данную стратегию, так как в ходе исследования оптимизацию проходили только параметры индикаторов и способов закрытия. При полной оптимизации, а также тестировании на других рекомендуемых валютных парах, вполне вероятно вы сможете найти еще более эффективные наборы параметров. Надеемся увидеть ваши исследования на форуме трейдеров.

Скачать эксперта | Скачать параметры оптимизации | Обсудить на форуме

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...