Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров

Хорошая скальпинговая стратегия на полосах Боллинджера и RSI

contentUrl

Автоматизация интересной торговой стратегии, позволяющей скальпировать, основываясь на традиционных индикаторах любой торговой платформы, мы будем автоматизировать и тестировать в 72 номере журнала ForTrader.org. Полные авторские правила стратегии вы можете найти на странице нашего сайта, здесь же мы кратко расскажем вам о правилах и результатах.

Авторские правила торговой стратегии

Итак, для работы нам понадобятся следующие индикаторы:

Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 2 (цвет желтый);
Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 3 (цвет голубой);
Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 4 (цвет красный);
Индикатор RSI (8) с уровнями 30 и 70;
Стохастик (14, 3, 3) с уровнями 20 и 80;
МА (50) – центральная красная линия.

Т.к. стратегия у нас скальпинговая, то используемые таймфреймы естественно будут самыми низкими: М1 и М5.

Сигнал на покупку возникает, когда цена пробивает вниз желтый канал и проходит, по меньшей мере, половину расстояния к нижней голубой полосе Боллинджера. Цена предположительно откатывается к красной линии МА (50), где мы фиксируем прибыль.  Дополнительным сигналом становится достижение индикатором RSI уровня 30 и ниже, при этом показатель Стохастика меньше 20.

Рис. 1. Сигнал на покупку.

Рис. 1. Сигнал на покупку.

Сигнал на продажу образуется при обратных условиях: цена пробивает вверх желтый канал и проходит, по меньшей мере, половину расстояния к верхней голубой полосе Боллинджера. Прибыль фиксируем при достижении скользящей средней.  Дополнительным сигналом становится достижение индикатором RSI уровня 70 и выше, при этом показатель Стохастика больше 80.

Рис. 2. Сигнал на продажу.

Рис. 2. Сигнал на продажу.

Процесс закрытия сделки по стратегии остается за трейдером, он может использовать собственные наработки в данном вопросе.

Автоматизация торговой стратегии

В процессе автоматизации торговой стратегии программисты журнала ForTrader.org несколько расширили принципы открытия и закрытия позиций. В том числе в эксперте вы можете найти параметр enter (вход в рынок), который имеет пять значений:

0 – сделка открывается между желтой и голубой линией BB;
1 – между голубой и красной;
2 – вход при касании желтой линии;
3 – вход при касании голубой линии;
4 – вход при касании красной линии.

И действительно, инструменты на форекс так сильно различаются по характеру хождения котировок, что подобное дополнение будет очень полезно в работе.

Кроме того, мы полностью определили правила выхода из сделки, предложив 6 вариантов (параметр close_type ):

0 – закрытие по средней линии;
1 – закрытие сделки между желтой и голубой линиями обратной стороны каналов;
2 – закрытие сделки между голубой и красной линиями;
3 – закрытие при касании желтой линии;
4 – закрытие при касании голубой линии;
—  5 – закрытие при касании красной линии.

Теперь появилась возможность не терять прибыль у более волатильных инструментов.

Оставшиеся параметры эксперта

bolinger_per – период линий индикаторов Боллинджера: от  10 до 200 и более.
bolinger_deviation_yellow – параметр отклонения для желтых линий Боллинджера, остальные рассчитываются автоматически. Значение от  1 до 4.

RSIFilter — включение и отключение фильтра по RSI: 0 – выключен, 1 – включен.
rsi_period – период индикатора RSI.
rsi_ur – верхний уровень RSI, нижний рассчитывается автоматически: от 95 до 55.

StohasticFilter —  включение и отключение фильтра по Стохастику: 0 – выключен, 1 – включен.
stohastic_period – период стохастика.
stohastic_ur – верхний уровень стохастика, нижний рассчитывается автоматически: от 95 до 55.

InpTakeProfit – тейкпрофит, 0 – не используется.
InpStopLoss – стоплосс, 0 – не используется.

Тестирование торговой стратегии

Тестирование торговой стратегии с авторскими настройками не принесло никаких особенных результатов. Депозит довольно быстро и успешно потерян, даже без надежды на прибыль (см. рис. 3).

Рис. 3. Тестирование эксперта по авторским правилам: EURUSD, M1.

Рис. 3. Тестирование эксперта по авторским правилам: EURUSD, M1.

Рис. 4. Тестирование эксперта по авторским правилам: EURUSD, M5.

Рис. 4. Тестирование эксперта по авторским правилам: EURUSD, M5.

Тем не менее, оптимизация параметров советника оказалась довольно удачной. Для 5-тиминутного таймфрейма результаты дала и пара EURUSD и USDJPY, что удивительно, учитывая различный характер данных инструментов.

Рис. 5. Тестирование эксперта после оптимизации: EURUSD, M5.

Рис. 5. Тестирование эксперта после оптимизации: EURUSD, M5.

В период с 31 августа по 26 февраля была получена прибыль 1573.60$ от депозита в 300$. При этом максимальная просадка составила 20.41%, а средняя прибыльная сделка (91.17$) превышает  среднюю убыточную (-70.56$). Бек-тесты тоже дали отличный результат.

Рис. 6. Тестирование эксперта после оптимизации: USDJPY, M5.

Рис. 6. Тестирование эксперта после оптимизации: USDJPY, M5.

В период с 7 сентября по 26 февраля была получена прибыль 1801.49$ от депозита в 300$. При этом максимальная просадка составила 13.28%%, а средняя прибыльная сделка (61.46$) превышает  среднюю убыточную (-41.10$). Бек-тесты тоже дали отличный результат.

Скачать эксперта | Результаты теста по авторским правилам | Результаты теста после оптимизации | Сет для пары EURUSD | Сет для пары USDJPY

Обновление от 28 марта 2013
Исправленная версия советника по стратегии:

  1. Исправлены небольшие ошибки в алгоритме стратегии
  2. Добавлено ограничение работы по времени.
  3. Добавлены два параметра buy и sell для раздельной оптимизации сделок на покупку и продажу: 1-вкл, 0-выкл.

ЗагрузкаFT_3BB_RSI_Stohastic_MA_2

Мониторинг торгового советника

Мы предлагаем вам познакомиться с тестированием советника на демо и реальном счете для валютной пары доллар\иена. Эксперт был размещен на демо-счет сразу после публикации журнала ForTrader.org с целью проверки его поведения в условиях реальных торгов.

Компания: Gamma Markets LTD
Терминал: MetaTrader 4
Депозит: 300$
Тип счета: демонстрационный
Валютная пара: USDJPY
Таймфрейм: М5
Время работы эксперта: круглосуточно
Начало тестирования: 26.02.2013
Дата окончания тестирования: 25.05.2013

После месяца успешного тестирования советника на демо-счете, в течение которого депозит был почти удвоен, мы приняли решение разместить его на реальном депозите, при этом не закрывая демо-счет, чтобы сравнить работу компании на разных типах счетов.

Компания: Gamma Markets LTD
Терминал: MetaTrader 4
Депозит: 1000$
Тип счета: демонстрационный, ECN
Валютная пара: EURUSD
Таймфрейм: М5
Время работы эксперта: круглосуточно
Бектест: работа демо-счета
Начало тестирования: 28.03.2013
Дата окончания тестирования: 27.06.2013

Мониторинг советника — демо-счет
Мониторинг советника — реальный счет
Обсуждение советника

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Сегодня

Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...