Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров Криптовалюты

Новый опережающий форекс индикатор: стратегия прогнозирования композитными инструментами

Используем в качестве индикатора композитный валютный инструмент кросс-курсов валют. Ранние сигналы, меньше шумов, подходящий индикатор для прогнозирования форекс.
contentUrl

Опытными трейдерами и программистами разработана уникальная технология создания Персональных композитных инструментов (PCI) для визуализации и совершенствования торговли по любой Вашей стратегии. В данной статье цикла мы рассмотрим, можно ли использовать композитный инструмент в качестве опережающего индикатора для анализа традиционных валютных пар.  

businessmen

Пример стратегии парной (спредовой) торговли: идея и реализация

Предположим, для примера, что трейдер торгует обычной парой EUR/GBP. У него есть гипотеза о том, что, сравнивая поведение всех классических кросс-курсов EUR с основными валютами и всех классических кроссов GBP с основными валютами (но исключив из анализа пары с долларом США), можно было бы получать более ранние торговые сигналы или же заранее прогнозировать смену тренда.

Можно легко проверить эту гипотезу, создав инструмент (Инструкция. Как создать композитный инструмент в NetTradeX), в котором в качестве первой валюты пары лежит портфель из 5 кроссов EUR: EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/JPY, EUR/CAD, EUR/CHF, а в качестве второй – инструмент из 5 кроссов GBP: GBP/AUD, GBP/NZD, GBP/JPY, GBP/CAD, GBP/CHF. Каждый кросс возьмем в равных долях (по 20% каждый).

Исследуем инструмент, формула которого выглядит следующим образом:

Инструмент = Part1 / Part2,

где

  • Part1 = k*EURAUD + k*EURNZD + k*EURJPY + k*EURCAD + k*EURCHF;
  • Part2 = GBPAUD + k*GBPNZD + k*GBPJPY + k*GBPCAD + k*GBPCHF;
  • k = 0.2.

По предлагаемой технологии (в рамках диалога торгового терминала NetTradeX) создаем композитный инструмент, реализующий это отношение. После естественных взаимных сокращений и существенного сокращения в обеих частях валют EUR и GBP (чтобы исключить влияние собственно пары EUR/GBP) получим следующий композитный инструмент PCI:

&EURcurr/ GBPcurr_3 = Base / Quote,

где

  • Base = b1*AUD + b2*NZD + b3*JPY + b4*CAD + b5*CHF + b6*EUR;
  • Quote = q1*AUD + q2*NZD + q3*JPY + q4*CAD + q5*CHF + q6*GBP;
  • bi, ki — коэффициенты, вычисляемые по текущим курсам валют к USD для перевода исследуемого отношения в композитный инструмент.

Композитный инструмент в качестве опережающего индикатора

Рис. 1. Сравнение котировок валютной пары EUR/GBP и ее композитного аналога. (Источник: платформа NetTradeX)

Рис. 1. Сравнение котировок валютной пары EUR/GBP и ее композитного аналога. (Источник: платформа NetTradeX)

Посмотрим на поведение инструмента &EURcurr/GBPcurr3 в первые несколько дней февраля 2016 года в сравнении с парой EUR/GBP на графике H1. Построим, для примера, скользящую среднюю с периодом 21.

На графиках мы увидим, что наш композитный инструмент развернулся наверх (по развороту средней) заметно раньше, чем сама пара EUR/GBP, что позволило бы купить пару раньше, а также добавить покупки в районе 0.7550 (по явной дивергенции с композитным инструментом). Такой подход можно использовать для прогнозирования ранних входов и начала тенденций.

Заметим также, что движение композитного инструмента более гладкое, т.к. он меньше зависим от поведения отдельных валют. Поэтому при желании трейдер может торговать и созданным им композитным инструментом (покупать, продавать, выставлять ордера), если волатильность для его стратегии должна быть ниже. Каждая сделка с этим инструментом означает, фактически, групповую операцию с входящими в него компонентами, т.е. одной командой можно совершить серию сделок в заданных объемах и направлениях в соответствии со стратегией трейдера.

Конечно, мы рассмотрели только один пример использования композитных активов для прогнозирования. Для того, чтобы применять нашу теорию на практике, вам следует чуть больше ее изучить и проверить на собственной стратегии. Тем не менее, идея вполне реальная и экономически объяснимая, а значит, может стать хорошей стратегией для инвестирования.

Другие идеи по торговле спредами

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

7 комментариев

сначала новые
по рейтингу сначала новые по хронологии
1

Так сигнал на левой картинке дается почти на закрытии 02.02, и если входить по нему в BUY на EUR/GBP в этом моменте, то получишь -70 пунктов просадки! На правой картинке стрелкой указано другое время открытия...

Юлия Апель
2

Опять же, не написано, что надо именно входить по этому сигналу. Идея статьи - индикатор с более ранними сигналами разворота. Конечно входить только по нему было бы странно, но можно брать его как один из неплохих фильтров, указывающий на общий разворот, в свою ТС. Подходить к торговле надо разумно. Это не Грааль!

3
Сергей

Пара наиболее рейтинговая, так, что хорошо, что Вы выбрали именно её.

Юлия Апель
4

Спасибо! Рады, что вам понравилась идея.

5
Максим

А почему использовали именно часовой таймфрейм? Или период случайный?

Юлия Апель
6

Автор экспериментировал с идеей, не сильно вдаваясь пока в подробности. Поэтому это просто случайный выбор.

Goshiok
7

На мой взгляд, кросс-курсы, не опережают, а немного запаздывают.

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...