Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг Форум трейдеров

Новый технический индикатор — осциллятор слоя RAIX и построение торговой стратегии RASL + RAIX

contentUrl

Применение осциллятора слоя RAIX – возможность полного  описания динамики полосных компонент сигнала котировок торгуемого инструмента.

Предлагается к практическому использованию трейдерами разработанный автором статьи технический индикатор – осциллятор слоя RAIX. Индикатор рекомендуется использовать совместно с ранее опубликованным индикатором слоя RASL, также возможно использование осциллятора RAIX совместно с другими техническими индикаторами.

На рисунке 1 показаны индикатор слоя RASL (верхний рисунок 1) и осциллятор слоя RAIX (нижний рисунок 1) для слоя колебаний сигнала котировок торгуемого инструмента, заключенных в пределах от 20 до 60 периодов.

Рис. 1. Пример индикаторов RASL (верхний рисунок) и RAIX (нижний рисунок)  для слоя колебаний сигнала котировок заключенных в интервале от 20 периодов до 60 периодов.

Рис. 1. Пример индикаторов RASL (верхний рисунок) и RAIX (нижний рисунок)  для слоя колебаний сигнала котировок заключенных в интервале от 20 периодов до 60 периодов.

Полное описание технического индикатора слоя RASL приведено в ранее опубликованной статье «Новый трендовый индикатор слоя RASL и торговая стратегия на его основе».

Этапы построения осциллятора слоя RAIX

На рисунке 2 изображены 9 скользящих средних RAMA с периодами сглаживания от 20 до 60 с шагом изменения 5 (20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60)  (верхний рисунок 2)  (технический индикатор «скользящая средняя RAMA» подробно описан в ранее опубликованной статье  «Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA»). В нижней части рисунка 2 изображены нормированные производные,  вычисленные от этих 9 скользящих средних RAMA.

Рис. 2. Скользящие средние RAMA с периодами сглаживания от 20 до 60 с шагом изменения 5 (20, 25, 30 ,35, 40, 45, 50, 55, 60) (верхний рисунок) и нормированные производные вычисленные от этих 9 скользящих средних RAMA (нижний рисунок).

Рис. 2. Скользящие средние RAMA с периодами сглаживания от 20 до 60 с шагом изменения 5 (20, 25, 30 ,35, 40, 45, 50, 55, 60) (верхний рисунок) и нормированные производные вычисленные от этих 9 скользящих средних RAMA (нижний рисунок).

Нормированная производная для каждой отдельной линии RAMA вычисляется как разность между ее текущим значением RAMAt на момент времени t и ее предыдущим значением RAMAt-1 на момент времени t-1. Далее эту разность делим (то есть, нормируем)  на текущее значение RAMAt (на момент времени t), взятое от линии RAMA с максимальным периодом сглаживания. В данном случае максимальный период сглаживания RAMA равен 60.

Нижний рисунок 2 отражает для каждой отдельной линии RAMA изменение (или норму изменения, скорость изменения) относительно текущего значения линии RAMA с максимальным периодом сглаживания (в данном примере максимальный период сглаживания равен 60). Весь набор состоит из 9 скользящих средних RAMA  с периодом от 20 до 60 и с шагом изменения 5.

Далее по полученному набору нормированных производных RAMA (нижний рисунок 2) стандартно вычисляем среднее значение для каждого текущего момента t по всем нормированным производным скользящих средних RAMA(N)t, где N изменяется от 20 до 60 с шагом 5. Следующим шагом стандартно вычисляем среднеквадратическое отклонение (СКО) (квадратный корень из дисперсии) для каждого текущего момента t по всем значениям нормированных производных скользящих средних RAMA(N)t (нижний рисунок 2), где N изменяется от 20 до 60 с шагом 5.

На верхней части рисунка 3 изображены исходные 9 скользящих средних RAMA, (красные линии), также на верхней части рисунка 3 (черные и синяя линии) изображен индикатор слоя RASL.

На нижней части рисунка 3 изображены нормированные производные (красные линии), вычисленные по 9 скользящим средним RAMA. Кроме того, изображен осциллятор RAIX: жирная красная линия – средняя линия, рассчитанная по всем 9 нормированным производным скользящих средних RAMA, также еще две линии (черный пунктир), смещенные относительно средней линии «вверх» и «вниз» на величину рассчитанного среднеквадратического отклонения (СКО) по всем 9 нормированным производным скользящих средних RAMA. Сигнальная линия (синяя) – линия нормированной производной скользящей средней RAMA с максимальным периодом сглаживания 60 (максимальный период сглаживания из набора периодов от 20 до 60).

Рис. 3. Скользящие средние RAMA с периодами сглаживания от 20 до 60 с шагом 5, сформированные линии слоя RASL (верхний рисунок), нормированные производные вычисленные от этих 9 скользящих средних RAMA, сформированные линии осциллятора RAIX (нижний рисунок).

Рис. 3. Скользящие средние RAMA с периодами сглаживания от 20 до 60 с шагом 5, сформированные линии слоя RASL (верхний рисунок), нормированные производные вычисленные от этих 9 скользящих средних RAMA, сформированные линии осциллятора RAIX (нижний рисунок).

На верхней части рисунка 4 изображены 9 скользящих средних RAMA с периодами сглаживания от 4 до 20 с шагом изменения 2 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20).

На нижней части изображены нормированные производные, вычисленные для этих 9 скользящих средних RAMA.

Рис. 4. Скользящие средние RAMA с периодами сглаживания от 4 до 20 с шагом изменения 2 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)  (верхний рисунок) и нормированные производные, вычисленные от этих 9 скользящих средних RAMA (нижний рисунок).

Рис. 4. Скользящие средние RAMA с периодами сглаживания от 4 до 20 с шагом изменения 2 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)  (верхний рисунок) и нормированные производные, вычисленные от этих 9 скользящих средних RAMA (нижний рисунок).

Соответственно рисунку 4, на рисунке 5 (в верхней части рисунка 5) изображены линии технического индикатора слоя RASL в нижней части рисунка 5 изображены линии осциллятора слоя RAIX. Интерпретация линий осциллятора RAIX на рисунке 5 соответствует пояснениям к рисунку 3.

Рис. 5. Пример индикаторов RASL (верхний рисунок) и RAIX (нижний рисунок)  для слоя колебаний сигнала котировок заключенных в интервале от 4 до 20 с шагом изменения 2 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20).

Рис. 5. Пример индикаторов RASL (верхний рисунок) и RAIX (нижний рисунок)  для слоя колебаний сигнала котировок заключенных в интервале от 4 до 20 с шагом изменения 2 (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20).

Таким образом, на рисунке 1 изображены: технические индикаторы, индикатор слоя RASL и осциллятор слоя RAIX для слоя сигнала котировок в интервале от 20 до 60 периодов. На рисунке 5 – индикатор слоя RASL и осциллятор слоя RAIX для слоя сигнала котировок в интервале от 4 до 20 периодов.

Сравнение технического индикатора — осциллятора слоя RAIX и классического технического индикатора TRIX

Полезно провести аналогию между классическим техническим индикатором TRIX и предложенным техническим индикатором – осциллятором слоя RAIX.

Считается, что линия TRIX – это норма изменения тройного экспоненциального скользящего  среднего цены закрытия финансового инструмента. На нижней части рисунка 1 (синяя линия) и нижней части рисунка 5 (желтая линия) изображены две кривые – это нормы изменения однократного скользящего среднего RAMA для цены закрытия финансового инструмента. При этом, «тройного» сглаживания с использованием индикатора RAMA не осуществляется, используется однократное.

Указанные линии (синяя и жёлтая) – это нормы изменения нижней границы (для максимального периода сглаживания) анализируемых слоев. Эти указанные линии (синяя и жёлтая) являются аналогами TRIX, но при расчёте RAIX  используется только однократное скользящее среднее RAMA (вместо тройного скользящего  среднего EMA). К указанным линиям (синяя и жёлтая), то есть нормам изменения нижней границы (для максимального периода сглаживания), анализируемых слоев при расчёте индикатора RAIX добавляется ещё линия – норма изменения средней линии слоя, и ещё 2 линии (пунктир) – границы волатильности (СКО) нормы изменения скользящих средних RAMA в пределах анализируемого слоя. То есть осциллятор RAIX отражает достаточно полно динамику анализируемого слоя сигнала котировок  финансового инструмента.

Построение двухслойной системы ТА: RASL + RAIX

На рисунке 6 совмещены рисунки 2 и 4.

Рис. 6. Результат совмещения рисунков 2 и 4.

Рис. 6. Результат совмещения рисунков 2 и 4.

На рисунке 7 совмещены рисунки 1 и 5.

Рис. 7. Результат совмещения рисунков 1 и 5.

Рис. 7. Результат совмещения рисунков 1 и 5.

На рисунке 7 изображена двухслойная система технического анализа с использованием технического индикатора слоя RASL (верхний рисунок 7) и осциллятора слоя RAIX (нижний рисунок 7). Возможно построение многослойных систем технического анализа с использованием нескольких согласованных между собой слоев.

На рисунке 8 изображено повторение рисунка 7, но с удаленными пунктирными линиями волатильности (СКО) в нижней части рисунка. Линии волатильности удалены только для слоя  колебаний сигнала котировок заключенных в интервале от 4 до 20.

Рис. 8. Двухслойная система технического анализа, показано совмещение двух слоев. Индикаторы RASL для двух слоёв (верхний рисунок) индикаторы RAIX для двух слоёв (нижний рисунок).

Рис. 8. Двухслойная система технического анализа, показано совмещение двух слоев. Индикаторы RASL для двух слоёв (верхний рисунок) индикаторы RAIX для двух слоёв (нижний рисунок).

Рассмотрим поведение двухслойной системы технического анализа

 (ТА: RASL + RAIX) на различных участках сигнала котировок

Далее, на рисунках 9-12 приведены примеры полученной двухслойной системы ТА  (ТА: RASL + RAIX) для различных участков сигнала котировок.

Рис. 9. Двухслойная система технического анализа (ТА: RASL + RAIX ), второй участок котировок.

Рис. 9. Двухслойная система технического анализа (ТА: RASL + RAIX), второй участок котировок.

Рис. 10. Двухслойная система технического анализа (ТА: RASL + RAIX), третий участок котировок.

Рис. 10. Двухслойная система технического анализа (ТА: RASL + RAIX), третий участок котировок.

Рис. 11. Двухслойная система технического анализа (ТА: RASL + RAIX), четвёртый участок котировок.

Рис. 11. Двухслойная система технического анализа (ТА: RASL + RAIX), четвёртый участок котировок.

Рис. 12. Двухслойная система технического анализа (ТА: RASL + RAIX), пятый участок котировок.

Рис. 12. Двухслойная система технического анализа (ТА: RASL + RAIX), пятый участок котировок.

Совместное использование технических индикаторов RASL и RAIX дает достаточное полное описание динамики слоя сигнала котировок, что можно использовать при создании эффективных торговых систем технического анализа.   При этом, анализ нескольких слоев в системах ТА (ТА: RASL + RAIX),  позволяет охватывать широкий диапазон изменения динамических свойств сигнала котировок торгуемого инструмента.

Алгоритм расчета осциллятора слоя RAIX (N1, N2, n)

Алгоритм расчета осциллятора слоя RAIX (N1, N2, n), где

  • N1– наименьший период сглаживания слоя,
  • N2 – наибольший период сглаживания слоя,
  • n – шаг изменения периода сглаживания от N1 до N2).

На выходе индикатора RAIX рассчитываются 4 линии:

  • RAIXm – средняя линия осциллятора RAIX,
  • RAIXe – нижняя линия осциллятора RAIX,
  • RAIXu – верхняя линия осциллятора RAIX,
  • RAIXs – сигнальная линия осциллятора RAIX.

Расчет производится в соответствии с выражениями:

Расчет индикатора RAIX

где:

Расчет индикатора RAIX;

Расчет индикатора RAIX –   число скользящих средних RAMA в расчетном наборе;

Расчет индикатора RAIX – периоды усреднения скользящих средних RAMA из расчетного набора;

Расчет индикатора RAIX

Расчет индикатора RAIX

Расчет индикатора RAIX;

Расчет индикатора RAIX, где  – выбранный период сглаживания сигнальной линии.

Вам также будет интересно

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Сегодня

Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...