Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров Криптовалюты

Сезонная торговля в октябре – 8 сильных торговых сигналов

Сезонная торговля в октябре имеет большие предпосылки для получения прибыли. Октябрьских сигналов довольно много - 8, и они придутся по вкусу и фондовым, и товарным и валютным трейдерам.
contentUrl

В этом выпуске журнала Фотрейдер будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные октябрьские парные (арбитражные) входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых спредов, многие из которых доступны к реализации в популярной торговой платформе MT4 (МТ5). Кроме того, мы расскажем о предполагаемых на октябрь сезонных движениях отдельных инструментов товарно-фондового рынка.

Напомним (отвечая на вопрос наших читателей), что парные входы (спреды) гораздо лучше отрабатывают свою многолетнюю сезонность, чем одиночные инструменты, поэтому именно с парных входов мы обычно начинаем свои сезонные обзоры.

Зерновые инструменты – продажа спреда пшеница – кукуруза

Начнем с зерновых инструментов. Здесь неплохо прослеживается сезонная тенденция межтоварного спреда фьючерсных декабрьских контрактов: пшеница – кукуруза ZWZ6 – ZCZ6.  На графиках усредненных многолетних сезонных (3-5-10-тилетних) тенденций спред снижается:

Зерновые инструменты – продажа спреда пшеница – кукуруза

Синей ценовой линией на графике отображена удовлетворительная прошлогодняя октябрьская сезонная отработка данного межтоварного спреда. Работаем в продажи (SELL ZWZ6 – BUY ZCZ6) спреда до начала третьей декады октября. Более того, известный англоязычный сезонный сайт MRCI рекомендует держать продажи данного спреда ещё дольше – почти до конца года.

Креш-спред бобы – мука – масло

При торговле соевыми фьючерсными инструментами часто используется термин «креш-спред», который обозначает разницу между ценой соевых бобов и ценами продуктов производства, извлеченных из бобов. Для переработчика сырья этот термин может означать прибыль, которую производитель рассчитывает получить после переработки бобов. Спекулянт же (вроде нас) торгует этот креш-спред с целью извлечения биржевой прибыли. Иначе говоря, на фьючерсных рынках креш-спред — это сделка с одновременной покупкой и продажей контрактов соевых бобов и производных инструментов, муки и масла.

Соевый тройной межрыночный креш-спред: бобы – мука – масло с последних сентябрьских дней будем оценивать на предмет такого входа: SELL ZSF7 – BUY ZMZ6 – BUY ZLZ6 = 1^1^1.

Держим позиции до конца месяца, либо работаем краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на UP-откатах только в продажу спреда.

Креш-спред бобы – мука – масло

Синей ценовой линией на графике отображена несколько сомнительная (но в конечном итоге профитная) прошлогодняя октябрьская сезонная отработка данного тройного спреда. При этом общая многолетняя статистика такого входа удовлетворительная. Размерность цифр статистической таблицы приведена к биржевой размерности соевых бобов ZS (в единице четыре тика по $12.5 на контракт спреда). В торговой платформе МТ4 можно брать любые доступные фьючерсные контракты составляющих спред инструментов.

Продаем хлопок

Со второй декады октября будем оценивать ситуацию на графике календарного спреда хлопка CT (декабрь 2016 – март 2017). В перспективе предполагаем продажу этого спреда: SELL CTZ16 – BUY CTH17 до 5-6 ноября. В разгар уборочных мероприятий на мировых хлопковых плантациях данный спред обычно снижается. Вот график усреднённых многолетних (3-5-10-тилетних) сезонных тенденций спреда CTZ6-H7:

Продаем хлопок

Синей ценовой линией на графике отображена несколько задержавшаяся, но всё же неплохая прошлогодняя октябрьская сезонная отработка спреда. Ведущим в спреде является ближний декабрьский Z-контракт, поэтому при работе с этим хлопковым спредом желательно быть в курсе фундаментальных перспектив и интересоваться ходом уборки текущих урожаев на мировых хлопковых плантациях.

На известном биржевом англоязычном сайте InsideFutures ежедневно выходят обзоры «Morning Softs» by Jack Scoville, которые обычно начинаются с хлопковых фундаментальных новостей. Посмотреть их можно тут. Заметим также, что данный спред обычно очень неплохо отрабатывает свою осеннюю сезонность, и все мировые спредеры стараются не упускать такую профитную ситуацию по этому инструменту.

Спред декабрьских фьючерсов на американские бонды

С начала октября будем отслеживать техническую возможность сезонной покупки спреда декабрьских фьючерсных контрактов популярных американских бондов (10-тилетки – 30-тилетки): BUY ZNZ6 – SELL ZBZ6 = 1^1.  На рисунке ниже – прошлогодний график усредненных 5-10-15-20-тилетних сезонных тенденций (черной ценовой линией с точками по дням показано движение цены спреда в 2015 г.).

Спред декабрьских фьючерсов на американские бонды

Работаем в покупки спреда примерно до середины октября. После чего, переворачиваемся в сезонные продажи. И продаем спред почти до конца декабря.

Заметим, что данный спред обычно соблюдает свою многолетнюю сезонность очень даже удовлетворительно, в т.ч. и в текущем 2016 году сентябрьская сезонная отработка нас дважды порадовала:

сперд ZN-ZB

Отметим также, что спред ZN-ZB бывает очень волатильным – стоимость одного тика велика и возможны значительные просадки, поэтому в торговой платформе МТ4 я рекомендую работать небольшими дробными лотами среднесрочными (по нашим сезонным меркам) входами на откатах.

Тем биржевым спредерам, кто будет работать с данным инструментом в известной западной торговой платформе CQG, следует помнить, что ежедневное открытие торгов по спреду ZN-ZB всегда начинается с нулевого уровня шкалы.

Спред декабрьского фьючерса на AUD/CAD

Любителям валютной торговли предлагаем обратить внимание на спред декабрьских фьючерсных контрактов валютных инструментов: австралийский доллар – канадский доллар (либо на одноименную валютную пару AUD/CAD). Прошлогодний график усредненных многолетних сезонных (5-10-15-20-тилетних) тенденций спреда выглядит следующим образом:

Спред декабрьского фьючерса на AUD/CAD

Спред растет с первых дней октября и почти до конца месяца. Для минимизации риска есть резон в данном случае работать в покупки спреда 6AZ6 – 6CZ6, либо в покупки валютной пары AUD/CAD краткосрочно (по нашим сезонным меркам), определяя оптимальные точки входа/выхода с помощью средств стандартного технического анализа на таймфреймах Н1-Н4.

Покупки EUR/JPY в октябре

Далее переходим к перспективным сезонным тенденциям отдельных (одиночных) инструментов товарно-фондовых рынков на октябрь. Для любителей валютной торговли сразу отметим несколько перспективных сезонных входов по данным инструментам.

Сначала мы предлагаем посмотреть сезонные перспективы спреда 6EZ6 — 6JZ6 (евро — иена), который является полным аналогом валютной пары EUR/JPY. Ниже – прошлогодний график усредненных многолетних сезонных (5-10-15-20-30-тилетних) тенденций спреда, где черная ценовая линия с точками по дням – текущая цена 2015 года.

Покупки EUR/JPY в октябре

Рост спреда 6E-6J (либо валютной пары EUR/JPY) предполагается практически до первых дней следующего месяца. Как обычно, для более конкретной оценки предлагаемого входа (BUY EUR/JPY) посмотрим полную статистику покупок спреда 6E-6J в обозначенный временной интервал за последние несколько десятков лет. Статистическая табличка покупки спреда с 1 октября по 4 ноября (без учета прошлого года) приведена на рисунке ниже.

Рост спреда 6E-6J

Долларовые значения здесь приведены из расчета на один лот (контракт) спреда 6E-6J. Процент прибыльных входов (особенно в последнее десятилетие) и усредненная среднестатистическая прибыль (за 5-10-15-20-30 лет) выглядят удовлетворительно. А вот значения просадок сильно подпортил предкризисный 2008-й год, когда в заданный временной интервал евро сильно и аномально обвалилось против иены. Посмотрим, порадует ли нас октябрьская покупка этой валютной пары в текущем 2016 году?

Американские фондовые индексы в покупках

Американские фондовые индексы после небольшой Down-коррекции начала месяца обычно возобновляют свой рост со второй декады октября. На рисунке ниже – прошлогодний график многолетних (5-10-15-тилетних) сезонных тенденций декабрьского фьючерсного контракта известного американского фондового индекса NASDAQ – NQZ6 (без учета прошлого 2015 года).

Американские фондовые индексы в покупках

Статистическая табличка покупок индекса NQZ6 с 5 октября по 5 ноября приведена на рисунке под многолетним сезонным графиком. Долларовые значения здесь приведены из расчета на один лот (контракт) инструмента. Процент прибыльных входов и усредненная среднестатистическая прибыль (за 5-10-15 лет) выглядят очень удовлетворительно. Правда, и просадка получилась великоватой, но работая в покупки индекса краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на Down-откатах цены, можно существенно снизить и даже свести к минимуму возможные текущие просадки.

Аналогичным образом выглядят сезонные графики декабрьских фьючерсных контрактов других американских фондовых индексов – S&P500 (ESZ6), Dow Jones (YMZ6) и т.п.

Итого

В заключение отметим, что с начала третьей декады октября начинается сезонный рост драгметаллов (палладий, платина, золото), продолжительность которого предполагается в течение нескольких недель. На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла статей.

До встречи в следующих выпусках журнала!

Другие прогнозы на октябрь

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...