Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 31 октября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 48.74 (-1.07*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 46.63 (-1.79*)
Цена закрытия дня (С) = 46,89 (-1.84*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-3.54*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Тон, а если точнее, крайне негативный тон, торговой сессии задали итоги проходившей в пятницу и субботу технической встречи ОПЕК+ в Вене.

Полученный или подтвердившийся пессимизм увел цену биржевых фьючерсов на сырую нефть к минимальным значениям прошлого месяца. Итоговое снижение было зафиксировано на уровне 3,8%.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-cena-na-neft-obvalilas-na-45-soglashenie-opek-rushitsya-na-glazax.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-13-730×486.jpg»]Почему цена на нефть обвалилась на 4,5%? Соглашение ОПЕК рушится на глазах[/info_block]

В целом, ожидать от прошедшей встречи прорывного решения было ошибочным. Достаточно жесткая позиция Ирака и не мене жесткая позиция Саудовской Аравии не давали оптимизму развиваться. Неопределенность России, как стороны и участника переговорного процесса, также сводит на нет все ожидания. Напомним, что российская сторона всячески «подпитывает» идею картельного сговора. Однако, по факту, есть желание не снижать внутреннюю добычу, а сделать фиксацию существующих показателей. Это, по сути, попытка продавить идею «заморозки». Страны Персидского залива предлагают и готовы перейти в другую фазу, а именно, сокращать физическое производство сырой нефти. Учитывая традиционные проблемы поиска компромисса и, главное, добросовестного их исполнения, можно смело отнести существующие переговоры, встречи, заявления к вербальным технологиям воздействия на ожидания рынков. Отсутствие видимого прогресса в картельном сговоре, возвращает фокус внимания на то, что наметившийся процесс сокращения мировых запасов может быть очень быстро восполнен и мировой рынок нефти опять войдет в фазу избыточности.

Такая ситуация легко прогнозируема на фоне высокой активности нефтяных компаний в США, Канаде, Великобритании, нормализации добычи в Нигерии и Ливии.

На таком фоне стоит ожидать усиления вербального давления на рынки. Создавая напряженный фон и подпитывая позитивные ожидания того, что картель смог найти компромисс и выработать стратегию, и что самое главное — экспортеры вне ОПЕК также участвуют.

На этом фоне, Россия продолжает вводит в промышленную эксплуатацию новые месторождения. Отметим, что было запущенно четвертое по счету разработанное месторождение, что дает основания полагать, российские компании не стимулируются к картельным играм, их цель — наращивать добычу, экспорт и генерировать финансовый поток в бюджет страны.

На этом фоне действия Саудовской Аравии выглядят более логичными. Поддерживая идею сокращения добычи, страна активно работает в диверсификации своих бюджетных поступлениях. Активно проводятся действия по сокращению расходов, повышения и введения налоговых инструментов. И что самое главное, страна активно инвестирует в сектора, не связанные с углеводородами.

Нефтяные компании с высоким порогом рентабельности возвращаются к активной работе. Крайне негативная полоса мировых цен была использована для оптимизации и сокращению затрат. Такой комплекс мер уже дает результаты, отчет компании BP показал рост прибыли в 35%. Напомним, что полоса отчетов нефтяных компаний не радовала подобными результатами, однако сокращение текущих убытков было отражением эффективности принимаемых мер. Рост убытков был отмечен в компаниях, проводивших активные геологоразведочные работы и расширявших новые поля.

Ярким примером процессов консолидации и оптимизации являются подтверждение слияния компания GE и Baker Hughes. Обе компании отмечают, что сделка даст положительный импульс для рынка и ожидают роста доходности по ее результатам в будущем.

На стороне спроса активного роста не наблюдается. Отметим, что Китай, один из крупнейших потребителей стабилен в спросе, однако ожидания роста ограниченны. Рост потребления в США можно ожидать в сегменте дистилляторов. Европейский спрос будет сильно зависть от погодных условий предстоящей зимы.

Добавили негатива данные компании Genscape. По мониторинговым данным компании, запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 585,217 баррелей.

Дополнительным фактором, усиливающим неопределенность, является динамика курса доллара США и фондовых рынков США. Основное влияние на это оказывает ход президентской компании и получаемые данные по экономике США. Если первые находятся в области политики, то вторые находятся в области ожидания действия FOMC. Напомним, полоса заседаний регуляторов по обсуждению кредитно-денежных политик уже в полном разгаре. Банк Японии оставил учетные ставки на отрицательной территории. Регулятор также подтвердил сроки объемы своей программы QE и выкупа ETF.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 01 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогноз о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую рабочую неделю. Публикуется статистика продаж автотранспорта в США.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – показатели розничных продаж, индекс деловой активности SVME PMI;
данные по Великобритании – индекс PMI в промышленности, индекс цен в рознице;
данные по Канаде – показатели ВВП, индекс RBC PMI в промышленности;
данные по США – показатели продаж в розничных сетях, индексы PMI и ISM в промышленности;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели уровня безработицы, занятости и стоимости рабочей силы, инфляционные показатели;
данные по Австралии – данные по рынку недвижимости;
данные по Японии – денежные показатели;
в течение дня выступают официальные представители банка Японии, банка Канады, банка Швейцарии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 50,21
R2 = 49,42
R1 = 48,12

Срединная линия:

PP = 47,37

Уровни поддержки:

S1 = 46,02
S2 = 45,27
S3 = 43,92

Итоги по открытым позициям 31 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открвались.

Торговый план по нефти WTI на 01 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижения показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,35 – 47,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50 — 49» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «45 — 46» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 47,40 — 47,50 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 47,65 – 47,75, продолжение движения к уровням 48,10 – 48,20.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,35 — 47,45, а также уровнях 47,65 – 47,75, 47,95 – 48,05, 48,15 – 48,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,20 — 48,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,45 – 48,55, продолжение к уровням 48,75 – 48,85, 49,05 – 49,15, 49,30 – 49,40.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,35 – 48,45 и уровнях 48,65 – 48,75, 49,00 – 49,10, 49,25 – 49,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,35 — 49,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,85 — 49,95, продолжение движения к уровням 50,05 – 50,15, 50,35 – 50,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,65 — 49,75, а также уровнях 49,95 – 50,05, 50,25 – 50,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,71 – 47,94, при ускорении движения на уровнях 48,41 — 48,87.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,30 — 47,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,10 — 47,00, продолжение движения к уровням 46,75 – 46,65, 46,30 – 46,20, 46,05 – 45,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,10 — 47,00 и уровнях 46,85 – 46,65, 46,30 – 46,20, 46,00 – 45,90.
Тест и закрытие ниже уровня 45,90 — 45,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,65 – 45,55, продолжение движения к уровням 45,35 – 45,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,75 — 45,65 и уровнях 45,35 – 45,25.
Тест и закрытие ниже уровня 45,20 – 45,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,00 – 44,90, продолжение движения к уровням 44,65 – 44,55, 44,10 – 44,00, 43,90 – 43,80.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,15 – 45,05 и уровнях 44,85– 44,75, 44,45 – 44,35, 44,15 – 44,05.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,83 – 45,60, при ускорении движения цены вниз на отметке 45,13 — 44,67.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.