Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 17 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 14 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,14 (+0,55*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,90 (+0,54*)
Цена закрытия дня (С) =50,35 (-0,09*)
Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+6,91*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку биржевым настроениям и ценам оказывали данные полученные ранее. Инвентарные данные EIA показали существенное сокращение запасов, как бензина, так и дистилляторов. Рост запасов в сырой нефти участники рынка учли лишь кратковременно. Отметим, что рост запасов прошел на фоне роста загрузки нефтепереработки. Дополнительную поддержку в полученных данных оказало сокращение запасов в терминале хранения и распределения Cushing. Однако отметим, что снижение текущих запасов было вызвано перебоями в работе основных трубопроводных магистралях. Причина была как техническая, так и проведение акций протеста «Зеленых».

В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что нефтегазовые компании США добавили буровых установок. Согласно данным прирост составил четыре единицы, до общего числа 432 штуки. Отметим, что данный показатель показывает положительные цифры 14 из 16 учетных недель. Учитывая, что технологически ввод в эксплуатацию буровых установок занимает достаточно длительное время и продолжительный рост данного параметра, можно вполне уверенно говорить о том, что добыча сырой нефти в США обретает поддержку. Ожидать резкого снижения вероятно не стоит. В случае закрепления мировых цен в существующем диапазоне, можно говорить о том, что вероятность роста добычи высока. Это происходит на фоне заявлений ОПЕК и России о планах сокращения собственной квоты на добычу. Ожидания, что мировой рынок придет к балансу спроса и предложения достаточно туманны. Это достаточно отчетливо видно на рынке нефти и нефтепродуктов в США.

Второй потребитель в мире — Китай — раскроет на этой неделе данные по добыче, импорту, структуре импорта и экспорта сырой нефти и нефтепродуктов. Учитывая, что статистика из Китая достаточно закрытая, полученные данные можно рассматривать как ориентиры и векторы направления Китая.

Дополнительное давление на настроения и ожидания участников биржевых торгов сырой нефтью оказывала динамика доллара США. Возрастающая волатильность на валютном рынке оказывает влияние на товарные сегменты финансовых рынков.

В сумме это все привело биржевые цены на нефть в красную зону по закрытию регулярной торговой сессии в пятницу. Однако, итоговое значение прошедшей недели показал рост биржевых цен около 1,0%. Это четвертая неделя в зеленой зоне подряд.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 17 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Италии – показатели торгового баланса;
сводные данные по Еврозоне – индексы CPI потребительских цен;
данные по Великобритании – опережающие индикаторы;
данные по Канаде – данные по операциям с ценными бумагами;
данные по США – производственный индекс штата NY, показатели промышленного производства, показатели загрузки производственных мощностей;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индексы CPI потребительских цен;
данные по Австралии – продажи автотранспорта, публикуются протоколы заседания РБ Австралии;
в течение дня выступают официальные представители Банка Англии, Банка Германии, FOMC, выступление президента ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

R3 = 52,25
R2 = 51,70
R1 = 51,00

Срединная линия:

PP = 50,45

Уровни поддержки:

S1 = 49,75
S2 = 49,20
S3 = 48,50

Итоги по открытым позициям 14 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 17 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
В оценке и работе учитываем процесс перехода на следующий биржевой контракт – «Декабрь16 – CLZ6». Несет риски снижения ликвидности и возможный рост волатильность. Официальное закрытие текущего на закрытии торговой сессии 16-10-20.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 50,35 – 50,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «52» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «48» и «49» — как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 50,50 — 50,60 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 50,90 – 51,00, продолжение движения к уровням 51,05 – 51,15.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 50,45 — 50,55, а также уровнях 50,65 – 50,75, 50,95 – 51,00, 51,05 – 51,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,10 — 51,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,45 – 51,55, продолжение движения к уровням 51,65 – 51,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,15 – 51,25 и уровнях 51,55 – 51,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,75 — 51,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,95 — 52,05, продолжение движения к уровням 52,25 – 52,35, 52,45 – 52,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,70 — 51,80, а также уровнях 52,05 – 52,15, 52,40 – 52,50.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,23 – 51,49, при ускорении движения на уровнях 51,99 — 52,49.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 50,30 — 50,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,05 — 49,95, продолжение движения к уровням 49,70 – 49,60.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,25 — 50,15 и уровнях 50,00 – 49,90, 49,75 – 49,65.
Тест и закрытие ниже уровня 49,55 — 49,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,15 – 49,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,45 — 49,35 и уровнях 49,20 — 49,10.
Тест и закрытие ниже уровня 49,00 – 48,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,75 – 48,65, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,00 – 48,90 и уровнях 48,75 – 48,65, 48,35 – 48,25.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,23 – 48,95 при ускорении движения цены вниз на отметке 48,47 — 47,97.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.