Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 22 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 21 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (декабрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,08 (-0,85*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,72 (-0,86*)
Цена закрытия дня (С):= 46,29 (-1,09*)
Официальная цена закрытия CLнояб15 = 45,55 (-0,35* )

Прошедшая сессия показала вполне ожидаемую внутридневную волатильность. Основанием для роста волатильности было ожидание данных о состоянии нефтяной отрасли в США и итоги заседание экспертов стран ОПЕК совместно со странами, не входящими в картель.

Данные по недельным товарным остаткам в США — EIA (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 8,028M vs 3,867M
EIA Weekly Distillates Stocks: — 2,622M vs -1,272M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -1,518M vs -0,858M

Данные вышли смешанными. Показан рост вторую неделю подряд относительно среднерыночных ожиданий и относительно предшествующих данных 7,562М.

Данные в бензине и дистилляторах вышли со снижением против ожиданий и неделей ранее.

Расширенные данные показали рост импорта в США +0,156М баррелей в день, до уровня 7,471М баррелей в день. Стратегические нефтяные резервы США -0,001М баррелей до 695,125М баррелей. Товарные остатки в терминале Кушинга -0,078М баррелей до 54,119М баррелей. Загруженность нефтепереработки в США 86,4% против 86,0% неделей ранее.

В целом, поступившие данные укладывались в рыночные ожидания, основной причиной роста товарных запасов стало снижение производственной загрузки НПЗ, вывод на обслуживание, ремонтные работы. Текущие показатели существенно ниже максимальных показаний в течение первого полугодия. Снижение в дистилляторах отражает начало отопительного сезона, так как в учет входит топочное топливо.

Отметим, что рост запасов в сырой нефти происходит на фоне достаточно незначительного снижения собственной добычи в США. Последние данные показали суточную добычу в США на уровне 9,100М баррелей.

В прошедшую торговую сессии вносило интригу ожидание результатов заседания экспертной комиссии стран ОПЕК и не входящих в картель стран-экспортеров нефти. Перед заседанием было достаточно много заявлений. В частности, представитель Венесуэлы озвучил предлагаемый план введения «сбалансированной цены на баррель». По их мнению, сбалансированная цена на нефть находится в диапазоне 70 — 100 долларов за баррель. Также предлагается скорректировать квоты добычи в соответствии со спросом.

Однако, итоги заседания оказались разочаровывающими. Представитель России по итогам заседания заявил, что параметры ограничения добычи странами не обсуждались. Это подтверждает, что Саудовская Аравия и Россия не рассматривают варианты снижения добычи, основное направление — защита рыночных долей и позиций на глобальном рынке сырой нефти и нефтепродуктов. Отметим также, что Венесуэла, как страна терпящая самые сильные негативное давление на бюджет, продолжает активно лоббировать решение о снижении квот и регуляции рыночной цены.

Динамика рыночной цены на сырую нефть развивается на фоне кризисных процессов в экономике Китая. Текущие показатели указывают на то, что страна все же имеет шансы избежать «жесткой посадки» и входит в полосу, когда прирост экономики отражается не двухзначными числами. Настороженность добавляется достаточной непрозрачностью поступающих данных.

Косвенно на рыночную динамику, настроения участников финансовых рынков влияют ожидания итогов заседаний ЕЦБ, FOMC. ЕЦБ заседает сегодня, заседание FOMC состоится 27-28 октября.

Развитие ситуации на Ближнем Востоке показывает достаточно напряженное развитие. Стороны вовлеченные в конфликт начали процесс поиска компромиссных решений за переговорами, однако плотность и интенсивность боевых действий остается высокой. На данном этапе, прямой угрозы срыва поставок сырой нефти из региона нет.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 22 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных из всех регионов. Заседание ЕЦБ — учетная ставка, итоговое заявление, выход данных по рынку труда в США, производственный индекс Китая.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь15):

R3 = 47,12
R2 = 46,60
R1 = 45,91

Срединная линия:

PP = 45,39

Уровни поддержки:

S1 = 44,70
S2 = 44,18
S3 = 43,48

Итоги по открытым позициям 21 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 45,85, закрытие 45,35

Итог: Одна операции = + 50 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 22 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски сильных проходов цены и ограничения движения.
Учитываем фактор ожидания, получения и оценки статистичских данных, что несет риски ограничения ликвидности перед выходом и ростом по факту получения, оценки.
Состояние цены: недельное — в зоне перекупленности — текущее состояние выход из зоны; дневное состояние цены — в зоне перепроданности; внутридневное — смешанное, преобладание — зона продаж. Риски роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
Диапазонный уровень 45,45 — 45,35 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,50 — 45,55 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 45,75 — 45,85,
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,95 — 46,05.
Тест и закрытие выше 46,05 — 46,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будет уровень 46,35 — 46,45.
В работе учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,50 — 46,60.
Учитываем риск формирования достаточно сильного уровня сопротивления на уровне 46,55 — 46,65 — тест и закрытие выше него на интервале М30 даст ускорение движению цены к уровню сопротивления на 47,05 — 47,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,45 — 47,55.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,30 — 45,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,95 — 45,05.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,90 — 45,05.
Продолжение снижения к уровню 44,50 — 44,55.
Тест и закрытие ниже уровня 44,60 — 44,50 даст сигнал к развитию рисков снижения цены.
Целевым уровнем движения будет 44,15 — 44,05.
Тест и закрытие ниже сигнального уровня 44,00 — 43,90 даст подтверждение рисков снижения цены и приведет к ускорению движения.
Целевым уровнем движения будет 43,45 — 43,35 — данный диапазон выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,75 — 42,85.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.