Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 22 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,52 (+0,87*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,52 (+1,02*)
Цена закрытия дня (С) =46,32 (+0,98*)
Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+2,88*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную волатильность.

Несмотря не то, что биржевые цены на нефть показали рост около 2,0%, основной импульс был на ценовом разрыве при открытии. В течении первой половины торгового дня биржевые цены и настроения были ограничены в волатильности. Рост волатильности, традиционно, стартовал с открытием биржевых площадок Америки.

Позитивные настроения поддерживались полученными данными EIA и API. Зафиксированное сокращение инвентарных запасов сырой нефти и бензина позволило ценам зайти в новые уровни.

Отметим, что полученные данные достаточно противоречивы, локальный позитив в них только в снижении учетных данных. Данные показывают, что внутренняя добыча находится в процессе стабилизации и ожидаемого продолжения снижения. Внутренний рынок сырой нефти продолжает находиться в стадии насыщения. Суммарные запасы, как сырой нефти, так и нефтепродуктов остаются вблизи исторических максимумов. Запасы в терминале хранения и распределения Cushing показывают признаки роста. Последние данные компании Genscape прогнозируют рост запасов в терминале на 213К баррелей. На инвентарные данные повлияли погодные моменты и технические проблемы операторов. Напомним, полоса тропических ураганов в Мексиканском заливе только начинается.

Основной поддержкой и фактором роста волатильности продолжает оставаться предстоящий в Алжире энергетический саммит. Напомним, он стартует 26 сентября и продолжится до 28 сентября. Основное внимание будет приковано к кулуарным переговорам. Было высказано мнение, что в случае необходимости и достижения договоренностей, эти переговоры могут получить статус «внеочередной сессии ОПЕК». Цель такого решения — перевести неформальные договоренности в статус официальных. Плановое заседание ОПЕК намечено на конец текущего месяца.

В целом, ожидания от этого события достаточно противоречивые. Текущие показатели добычи основных участников ОПЕК и России достаточно высокие. Мировые запасы сырой нефти находятся на максимальных показателях. Спрос, несмотря на позитивные прогнозы, не показывает признаков существенного роста. Текущее потребление не позволяет рынок нефти перевести в состояние баланса и в дальнейшем в дефицит сырой нефти. Это видимые причины, к скрытым причинам можно отнести противоречия между основными участниками картеля. За прошедшее время с первой попытки заключить «нефтяную сделку» политическая ситуация не сильно изменилась. К скрытым мотивам, можно также отнести то, что бюджеты всех участников переговорного процесс зависят от экспортных доходов. Реальные меры по ограничению добычи несут риски снижения поступлений. В этой ситуации выигрывает Саудовская Аравия. Ее текущие запасы позволяю бесперебойно осуществлять отгрузку потребителям. Отметим, что несмотря на рекордные показатели добычи, страна при экспорте задействует запасы. Это позволяет высвободить терминальные мощности. В таком режиме ограничены остальные участники ОПЕК. Дополнительным сдерживающим фактором выступает то, что с ростом цены на рынок добывающие компании США, компании Канады, Норвегии и Великобритании получают дополнительный стимул к наращиванию добычи. В такой ситуации ожидания баланса рынка отодвигаются на более дальние перспективы. К этому ведет и смена структуры потребления углеводородов.

Мы отметили только явные факторы, которые будут влиять на ход и результат встречи. Текущее состояние мировых цен на сырую нефть позволяет картелю применять вербальные интервенции, не прибегая к фактическим действиям. Внутренние проблемы в Нигерии, Ливии, Судане также дают возможность поддерживать цены.

Косвенным фактором поддержки остается волатильность доллара США. Итоги заседания FOMC, хотя и были ожидаемы, оказали давление на валюту.

Президентские выборы в США также дают косвенное влияние. Текущие заявления и программы основных кандидатов могут оказать сильное влияние на нефтяную отрасль США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 23 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США за прошедшую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – данные о ВВП, индексы PMI в секторе услуг и промышленности;
данные по Испании – индексы PPI цен производителей;
данные по Германии – индексы PMI в промышленности и секторе услуг;
сводные данные по Еврозоне – индексы PMI в секторе услуг и промышленности;
данные по Канаде – индексы CPI потребительских цен, показатели розничных продаж;
данные по США – индексы PMI в промышленности, опережающие индикаторы;
в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

R3 = 47,54
R2 = 47,02
R1 = 46,55

Срединная линия:

PP = 46,03

Уровни поддержки:

S1 = 45,54
S2 = 45,04
S3 = 44,57

Итоги по открытым позициям 22 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 23 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46,00 — 46,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 46,05 — 46,15 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 46,30 – 46,40, продолжение движения к уровням 46,55 – 46,65.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,10 — 46,20, а также уровнях 46,30 – 46,40, 46,55 – 46,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,60 — 46,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,00 – 47,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,80 – 46,90 и уровнях 47,00 – 47,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,05 — 47,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,25 — 47,35, продолжение движения к уровням 47,65 – 47,75
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,15 — 47,25, а также уровнях 47,40 – 47,50, 47,75 – 47,85.
При движении цены вверх дневной максимум будет формироваться на 46,99 – 47,22, при ускорении движения на уровнях 47,68 — 48,14.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,95 — 45,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,75 — 45,65, продолжение движения к уровням 45,45 – 45,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,90 — 45,80 и уровнях 45,60 – 45,50, 45,35 – 45,25.
Тест и закрытие ниже уровня 45,35 — 45,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,05 – 44,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,20 — 45,10 и уровнях 45,00 – 44,90.
Тест и закрытие ниже уровня 44,95 – 44,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,60 – 44,50, продолжение движения к уровням 44,35 – 44,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,65 – 44,55 и уровнях 44,35 – 44,25.
При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 45,15 – 44,92, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,46 — 44,00.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.