Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 17 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 16 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.41 (+0.32*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 45.03 (+1.48*)
Цена закрытия дня (С) = 45,57 (-0.24*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-4.86*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Прошедшая торговая сессия прошла под влиянием достаточно смешанных факторов.

Активизация переговорного процесса внутри ОПЕК позволила биржевым ценам на нефть отойти от минимальных значений и показать впечатляющий рост до 6,0%. Коррекцию цен после такого роста обеспечивали полученные данные API. Напомним, по данным API ожидается, что запасы сырой нефти показали рост на 3,6М баррелей. Дополнительное давление оказывало укрепление индекса доллара США.

Ослабила негативные настроения и давление на цену публикация доклада IEA. Согласно прогнозам агентства рост пика потребления ожидается к 2040 году. В прогнозе также отмечается, что есть вероятность того, что в рассматриваемый период цена сырой нефти достигнет уровня 100 долларов за баррель. Отмечается также, что цена 80 долларов за баррель может привести мировой рынок в баланс. Между тем, аналитики отмечают, что баланс мирового рынка возможен и на низких ценах. Основной причиной ожидаемого роста цены указывается необходимость инвестиций в отрасль.

Несмотря на достаточно противоречивый фон, участники биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть отложили принятие решений до поступления данных о запасах от EIA.

Данные традиционно выходили на открытии регулярной торговой сессии в США (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 5.274M vs 1.480M
EIA Weekly Distillates Stocks: 0.310M vs -1.729M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.745M vs -0.416M
По данным EIA, за прошедшую неделю с 5 по 11 ноября, стратегические резервы остались неизменными на уровне 695,087М баррелей.
Внутренняя добыча сырой нефти снизилась на 11К баррелей в сутки до среднего значения 8,682М против 8,692М баррелей в сутки неделей ранее и против 9,182М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США поднялся на 981К баррелей в сутки до среднего значения 8,423М баррелей в сутки.
По данным EIA, среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 309К баррелей в сутки до среднего значения до 16,126М баррелей в сутки.
Запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 691К баррелей до значения 59,170М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США: 89,2% против 87,1% неделей ранее.

В целом, полученные данные вышли достаточно негативными. Инвентарные данные EIA показали рост не только запасов сырой нефти, но и нефтепродуктов. Рост происходит на фоне загрузки НПЗ. Позитивными моментами в данных было снижение суточной добычи и рост импорта в США.

Участники биржевого рынка отреагировали достаточно негативно на полученные данные, однако, на момент выхода статистики в информационных лентах стало поступать интервью министра энергетики России. Официальный представитель России заявил, что наблюдается достаточно позитивный прогресс в ходе подготовки встречи в Вене. Он также отметил, что делегация настроена плодотворно провести переговоры с Саудовской Аравией на встречах в Дохе. Основным позитивным посылом в выступлении была фраза: — «..Россия готова поддержать принятые решения ОПЕК на встрече в Вене. Поддержать любое решение делегатов…» Данное интервью развернуло биржевые цены и ограничило негативное влияние данных EIA.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/chto-novogo-v-otchete-po-zapasam-nefti-ot-minenergo-ssha-i-kak-otreagirovali-ceny.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-11-730×563.jpg»]Что нового в отчете по запасам нефти от Минэнерго США и как отреагировали цены?[/info_block]

Однако, позитивного влияния не хватило, чтобы биржевые цены продолжили движение вверх. Полученные инвентарные данные, а также информация о том, что министр энергетики Ирана не будет принимать участие в саммите, оказали негативное влияние на ход торговой сессии.

Дополнительное вербальное давление на настроения, уже традиционно, оказывал президент Венесуэлы. В среду была встреча президента Венесуэлы и секретаря ОПЕК. По ее итогам, Николас Мадуро высказал твердую уверенность в том, что нефтяная сделка состоится. Дословно он сказал – «ОПЕК готовит и примет мощный посыл мировым рынкам». Однако, даже такой эмоциональный посыл не смог достаточно сильно поддержать позитивные ожидания от кулуарных переговоров в Дохе и перспектив Венской встречи. История хода и итогов переговоров показывает, что она может быть формальной, так как позиция Саудовской Аравии по своей сути осталась неизменной. В сделке обязаны участвовать все члены картеля и не входящие в картель экспортеры. Разногласия и собственная позиция Ирана также остались по своей сути неизменными. Даже если в заявлениях официальные лица указывают на готовность к нефтяной сделке, то реальные действия на физическом рынке сырой нефти явно говорят о соблюдении только своих интересов. В итоге, мировой рынок ждет не деклараций, а реальных шагов от картеля, России и теперь от новой администрации США.

Отметим поступившие новости, геологическая служба США (USGS), сообщила о том, что ее сотрудники обнаружили крупнейшее месторождение на территории страны. К крупнейшим оно относится, если учитывать разведанные и разрабатываемые поля. Также отмечается, что это нефтеносное поле ранее не разрабатывалось. Служба не сообщает оценку затрат на извлечение.

Поступили данные из Китая, согласно статистике, инвестиции в страну поднялись на 9,5%, инвестиции из страны на 53%. НРБ Китая в очередной раз ослабил курс национальной валюты. Однако отметим, что до этого происходило резкое укрепление национальной валюты, косвенно это находит отражение в активности импорта сырой нефти в страну.

Отметим фактор, который может оказать влияние на ход и волатильность биржевых торгов, а именно, фактор перехода с текущего контракта на следующий. Этот процесс несет риски снижения ликвидности и рост волатильности на ликвидации торговых позиций. Официальный переход и экспирация с CLZ6 на CLF7 состоится на закрытии регулярной торговой сессии 16-11-21.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 17 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – уровень безработицы;
данные по Италии – показатели торгового баланса;
данные по Великобритании – показатели розничных продаж;
сводные данные по Еврозоне – индексы CPI цен потребителей;
данные по США – индексы CPI потребительских цен, новые разрешения на строительство, новые закладки домов, данные по рынку труда – заявки по безработице, промышленный индекс FOMC штата Филадельфии;
данные по Канаде – данные по операциям с ценными бумагами;
поздно вечером публикуются данные по Китаю – изменение цен на недвижимость;
публикация протоколов заседания ЕЦБ. Банк Канады публикует обзор;
в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 47,51
R2 = 46,96
R1 = 46,14

Срединная линия:

PP = 45,58

Уровни поддержки:

S1 = 44,77
S2 = 44,21
S3 = 43,40

Торговый план по нефти WTI на 17 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — развитие снижения показателя на значениях ниже уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, возврат к значениям близким к уровню «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,50 – 45,60 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.

В работе учитываем риск «перестановки» в новые рыночные уровни.

Уровни «45 — 46» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «40 — 39» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45.55 — 45,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Целями движения возврат цены к уровню 45,85 – 45,95 продолжение движения к уровням 46,15 – 46,25.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,55 — 45,65, а так же уровнях 45,95 – 46,05, 46,20 – 46,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,35 — 46,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,55 – 46,65, продолжение движения к уровням 46,85 – 46,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,60 – 46,60 и уровнях 46,85 – 46,95, 47,00 – 47,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,05 — 47,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,55 — 47,35, продолжение движения к уровням 47,55 – 47,65, 47,85 – 47,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,05 — 47,15, а также уровнях 47,25– 47,35, 47,65 – 47,75, 48,00 – 48,10.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,28 – 46,50, при ускорении движения на уровнях 46,96 — 47,41.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,50 — 45,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,25 — 45,15 продолжение движения к уровням 44,95 – 44,85, 44,65 – 44,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,25, — 45,15 и уровнях 45,05 – 44,95, 44,65 – 44,55.
Тест и закрытие ниже уровня 44,55 — 44,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,25 – 44,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,45 — 44,35 и уровнях 44,25 – 44,15.
Тест и закрытие ниже уровня 44,10 – 44,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,70 – 43,60, продолжение движения к уровням 43,35 – 43,25, 43,05 – 42,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 – 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,25 – 43,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,46 – 44.24, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,78 — 43,33.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.