Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 20 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 19 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) / (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 52.52/53.59 (+0.44/ +0.44*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 51.51/52.57 (+1.01/+1.00*)
Цена закрытия дня (С) = 52.12/53.06 (+0.22/+0.11*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+4.64*)
Текущий спред между CLF7 и CLG7 составляет +1,00*

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель)

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии понедельника был достаточно труден своей неопределенностью. Динамика индекса доллара США оказывала ограничительное давление на настроения участников биржевых торгов. Несмотря на то, что доллар США был под давлением практически весь понедельник, его значения находятся вблизи многогодовых максимумов. Отчасти, давление на американскую валюту было вызвано укреплением японской иены в ожидании итогов заседания ЦБ.

Поддержку позитивным настроениям продолжали оказывать новости из Ливии. Блокирование основного трубопровода отодвигает достижение заявленных параметров добычи в стране. Отметим, что несмотря на достаточно низкие текущие показатели, выход ливийской нефти в мировой баланс будет фактором риска для ребалансировки.

Ограничивали позитивные ожидания данные о количестве буровых установок в США. Напомним, компания Baker Hughes, сообщила о том, что нефтяные компании добавили 12 единиц. Общее число действующих буровых установок приблизилось к январским показателям.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса доллара» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/rynok-boitsya-zakladyvat-v-kurs-dollara-vse-3-povysheniya-stavki-v-2017-godu.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/12/dollar-941246_1280-730×548.jpg»]Рынок боится закладывать в курс доллара все 3 повышения ставки в 2017 году[/info_block]

К таким трудным и достаточно противоречивым данным, новостям добавилось то, что участники биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть увеличили чистую «длинную» позицию до максимальных значений. Это существенный фактор неопределенности для дальнейшей динамики биржевых цен. Рост данного показателя к максимальным значениям увеличивает риски роста волатильности, особенно в канун праздников. Отметим, как правило, в этот период ликвидность начинает падать, что вызывает затруднение в ликвидации либо наборе позиций, как результат, вероятен как рост аномальной волатильности, так и снижение до минимальных значений.

Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне. Было принято решение продолжить таргетировать доходность 10-летних облигаций на уровне близким к 0,0%. Банк Японии будет выкупать гособлигации темпами, приблизительно равными текущим уровням, увеличивая активы на балансе регулятора на 80 триллионов иен в год. Также ЦБ продолжает выкупать активы класса ETF в объеме около 6,0 триллионов иен ежегодно, класса J-REIT около 90,0 миллиардов ежегодно. Темпы выкупа коммерческих бумага (класс CP) и корпоративных облигаций остались неизменными – 2,2 триллиона иен и 3,2 триллиона иен соответственно.

В своем докладе регулятор отметил, улучшение бизнес-инвестиций в основной капитал, восстановление в секторе экспорта, улучшение на рынке труда и доходов населения. Был отмечен рост объемов промышленного производства со стороны внутреннего и внешнего спроса. Регулятор ожидает, что в ближайшее время инфляция останется близкой к нулю, однако в дальнейшем ускорится к целевым 2,0%.

Отметим, что ранее были получены данные о том, что импорт сырой нефти в Японию показывает рост.

Ранее глава FOMC оказала поддержку индексу доллара и фондовому рынку США. Выступая в понедельник она позитивно оценила текущие экономические условия в США. В частности, она отметила улучшение условий на американском рынке труда, заявив, что уровень безработицы в 4,6% близок отметки до рецессии. Создание рабочих мест продолжается стабильными темпами, уровень увольнений низкий, а рост заработных плат ускоряется на протяжении последних двух лет.

Такой оптимистичный комментарий Джанет Йеллен дал основание к тому, что регулятор может продолжить повышать базовую процентную ставку более быстрыми темпами.

К факторам поддержки можно отнести и то, что уходящий президент США Барак Обама готовится заблокировать продажу прав на шельфовое бурение на принадлежащих США участках Арктике и Атлантике. Это решение может быть озвучено уже сегодня. Есть риск, что Канада также примет похожее решение. Запрет будет касаться прав на разработку газовых и нефтяных месторождений в Атлантическом океане, Чукотском море и море Бофорта к северу от Аляски.

Отметим, что закон не предусматривает отмены решения, и попытки нового президента аннулировать этот процесс может затянуться на годы судебных разбирательств.

К факторам, которые могут внести неопределенность, в ход торговой сессии вторника, можно отнести события в Турции и Берлине.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 20 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует опросные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стране экспортеров не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – показатели торгового баланса;
данные по Германии – индексы PPI цен производителей;
данные по Великобритании – индекс CBI оптовой торговли;
сводные данные по Еврозоне – состояние текущего счета, данные о инвестициях;
данные по Канаде – показатели оптовых продаж;
данные по США – данные о продажах в крупнейших торговых сетях;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели торгового баланса, экспорта и импорта, эмиграционные показатели, данные о кредитовании;
данные по Австралии – опережающие индикаторы;
данные по Японии – индекс производственной активности.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17/февраль17):

R3 = 53.60 / 54.60
R2 = 53.05 / 54.09
R1 = 52.60 / 53.58

Срединная линия:

PP = 52.09 / 53.07

Уровни поддержки:

S1 = 51.60 / 52.56
S2 = 51.05 / 52.05
S3 = 50.60 / 51.54

Торговый план по нефти WTI на 20 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем фактор перехода ликвидности и формирование торговых позиций в следующем биржевом контракте. Официальная экспирация текущего биржевого контракта состоится 16-12-20 на закрытии регулярной торговой сессии в США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние —рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и консолидация показателя на значениях близких к уровню «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,00 – 52,20 /53,00 – 53,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку (CLF7):

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,10 — 52,20 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 52,35 – 52,45, продолжение движения к уровням 52,65 – 52,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,15 — 52,25, а также уровнях 52,40 – 52,50, 52,70 – 52,80.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,70 — 52.80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,05 – 53,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,85 – 52.95, а также уровнях 53,00 – 53,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,15 — 53,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,45 — 53,55, продолжение движения к уровням 53,75 – 53,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,25 — 53,35, а также уровнях 53,55 – 53,65, 53,95 – 54,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,16 – 53,42, при ускорении движения на уровнях 53,91 — 54,47.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,05 — 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,75 — 51,65, продолжение движения к уровням 51,50 – 51,40.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,00 — 51,90 и уровнях 51,75 – 51,65, 51,45 – 51,35.
Тест и закрытие ниже уровня 51,40 — 51,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,05 – 50,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,45 — 51,35 и уровнях 51,25 – 51,15, 51,00 – 50,90.
Тест и закрытие ниже уровня 51,05 – 50,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 50,65 – 50,55, продолжение движения к уровням 50,35 – 50,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,90 – 50,80 и уровнях 50,65 – 50,55, 50,30 – 50,20.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,08 – 50,82, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,29 — 49,78.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.