Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 25 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 24 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,74 (-0,58*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,45 (-0,14*)
Цена закрытия дня (С)= 46,77 (-1,33*)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-0,28*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

Уже традиционно, торговая сессия отражала противоречия в настроениях участников биржевых торгов сырой нефтью.

Позитивные ожидания итогов энергетического саммита в Алжире, оказывали поддержку биржевым ценам на нефть.

Давление на цену было от пессимистов. Силу негативным ожиданиям добавляли данные от промышленной группы API. Предварительные данные показывали, что запасы сырой нефти в США поднимаются. Учитывая, что API выпускает прогнозные значения, участники биржевых торгов ожидали официальный блок статистики от EIA.

Данные вышли на открытии регулярной торговой сессии в США.

Данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2.501M vs -0.455M
EIA Weekly Distillates Stocks: 0.122M vs 0.400M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.036M vs -1.166M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США -0,001М баррелей до среднего значения 695,095М баррелей.
Добыча сырой нефти в США за рабочую неделю с 13 по 19 августа снизилась на 49К баррелей в сутки, до среднего значения 8,548М против 8,597 неделей ранее и 9,337М баррелей в сутки годом ранее.
Импорт сырой нефти в США поднялся на 449К баррелей в сутки до среднего значения 8,642М.
По данным EIA, инвентарные запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 375К баррелей до среднего значения 64,906М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США составила 92,5% против 93,5% неделей ранее.

Данные вышли крайне негативные для сторонников идеи, что мировой рынок сырой нефти уверенно движется к балансу. Отметим, что волатильный показатель собственной добычи в США не набирает ускорения в сторону снижения. Суммарные запасы сырой нефти в США находятся на исторически высоких значениях. Беря за основу текущие темпы снижения собственной добычи, отодвигает на несколько кварталов приведение рынка нефти США к условному балансу. Для мирового рынка сырой нефти текущие условия еще более «туманны». Данные по нефтепродуктам отражают состояние конечного потребления и высокие показатели загрузки НПЗ. Рост запасов бензина происходит на фоне исторически высокого потребления. Импорт бензина и его компонентов из США также стабилен и растет. Однако, высокая загрузка НПЗ не дает возможности «осушать» терминалы хранения.

Данные от EIA усилили негативные ожидания, пришедшие из Китая. Два фактора ставят большой вопрос об импорте сырой нефти в страну.

Первый – разворот кампании по налоговому давлению на частные нефтяные компании в Китае. Учитывая достаточную сложность для ведения бизнеса, можно допускать, что компании использовали «лазейки». До определенного момента на это закрывали глаза. Однако, частные компании прямые создали трудные условия для государственных. Последние отчеты государственных компаний Китая показали крупные отрицательные балансы. Несмотря на то, что практически все мировые отчеты были негативные, частные нефтяные компании Китая создали критическую ситуацию на рынке нефтепродуктов в Азии. Можно с большой долей уверенности допустить, что начатая кампания имеет конечной целью уменьшить это влияние.

Второй – расчеты Reuters по прогнозному спросу на сырую нефть в Китае. Расчеты, основанные на официальных данных, показывают риск снижения на 0,3% в годовом исчислении до среднего показателя 10,58М баррелей в сутки.

Рост напряженности в регионе Ближнего Востока, на данный момент, не несет прямого риска для рынка нефти. Однако, дальнейшая эскалация может разрушить хрупкие надежды на то, что ОПЕК выведет политику из обсуждения и сосредоточится на нефти.

Возвращаясь к теме «нефтяной сделки», отметим, что официальные представители в своих заявлениях высказывают достаточно противоречивые мысли. Тезис о том, что страна вероятно примет участие в обсуждении и есть вероятность какого-либо участия в совместных действиях картеля вступает в противоречие с последующими – страна еще не достигла намеченных уровней добычи и экспорта. В целом, это укладывается в технологии «вербальных интервенций».

Косвенно продолжают оказывать влияния процессы на валютных рынках. Основным драйвером на этом сегменте финансовых рынков являются спекуляции на тему решений FOMC. Напомним, в пятницу председатель FOMC Джанет Йеллен выступает с речью на банковской конференции в Джексон Холе.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 25 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные по запасам природного газа в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – показатели бизнес обзора, уровень инвестиций в промышленности;
данные по Испании – данные по ВВП, индекс PPI цен производителей;
данные по Швейцарии – показатель заказов в промышленности;
данные по Германии – уровень бизнес климата, показатель текущей оценки, показатель бизнес ожиданий;
данные по Великобритании – бизнес обзор CBI;
данные по США – показатели заказов на товары длительного пользования, индекс PMI в секторе услуг;
данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице;
поздно вечером выходят данные по Японии – показатели индексов CPI – потребительских цен;
открывается международная банковская конференция в Jackson Hole.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 25 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 48,80
R2 = 48,27
R1 = 47,53

Срединная линия:

PP = 46,96

Уровни поддержки:

S1 = 46,25
S2 = 45,71
S3 = 44,91

Итоги по открытым позициям 24 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 25 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, приближение к уровню «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, снижение от экстремальных значений.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,00 — 47,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 47,15 — 47,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 47,40 – 47,50, продолжение движения к уровням 47,65 – 47,70.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,05 — 47,15, а также уровнях 47,25 – 47,35, 47,65 – 47,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,70 — 47,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,00 – 48,05, продолжение движения к уровням 48,20 – 48,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 — 48,05 и уровнях 48,20 – 48,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,30 — 48,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,65 — 48,70, продолжение движения к уровням 48,95 – 49,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,45 — 48,55, а также уровнях 48,90 – 49,00, 49,10 – 49,20.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,74 – 47,97, при ускорении движения на уровнях 48,44 — 48,91.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 46,95 — 46,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,65 — 46,55, продолжение движения к уровням 46,25 – 46,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,75 — 46,65 и уровнях 46,35 – 46,25.
Тест и закрытие ниже уровня 46,10 — 46,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,75 – 45,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46, — 45,90 и уровнях 45,75 – 45,65,
Тест и закрытие ниже уровня 45,60 – 45,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,25 – 45,15, продолжение движения к уровням 45,00 – 44,90.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,35 – 45,25 и уровнях 45,00 – 44,95, 44,75 – 44,65.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,86 – 45,63, при ускорении движения цены вниз на отметке 45,16 — 44,69.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.