Индикатор Williams Commercial Index

Последние три статьи мы посвятили стратегиям торговли на основе позиций участников фьючерсных рынков. Сегодня я расскажу об одном из индикаторов, который позволяет облегчить и ускорить анализ фьючерсных рынков — WILLCO (Williams Commercial Index), автором которого является небезызвестный Ларри Уильямс.

Для того чтобы стандартизировать значения открытых позиций операторов [(хеджеров) commercial] по отношению к открытому интересу, Ларри Уильямс аналогично другим индикаторам (например, Индексам СОТ) воспользовался формулой стохастика, которая выглядит так:

Увы, в своих книгах Ларри не раскрывает и половины того, что знает и мог бы рассказать, поэтому получение формулы WILLCO для многих является проблемой. Однако я нашёл её, и даю вам возможность не тратить своё время на поиски.

Формула WILLCO выглядит так:

где
ЧП/ОИ – отношение чистых позиций (чистых длинных открытых позиций) операторов к открытому интересу.
Закр – значение текущей недели отношения [Чистые длинные позиции операторов/ Открытый Интерес].
Мин – минимальное значение отношения [Чистые длинные позиции операторов/ Открытый Интерес].
Макс – максимальное значение отношения [Чистые длинные позиции операторов/ Открытый Интерес].

Что же представляет из себя Williams Commercial Index?

Williams Commercial Index включает в себя как данные по открытому интересу, так и совокупные (чистые длинные) позиции операторов. Поскольку мы получаем индикатор, основанный на двух показателях, для торговли применяются следующие уровни:
— если значение WILLCO >75%, следует ожидать повышения цены;
— если значение WILLCO <25%, следует ожидать снижения цены.

Как и в случае с индексами СОТ, вы можете выбирать любое значение индикатора как критический уровень, а также период. Я привёл классический вариант уровней.

Интерпретация WILLCO

Очень важным является правильная интерпретация и понимание индикаторов рынка, и WILLCO не является исключением. Вы должны понимать, что он отражает как настроение одной из групп участников рынков, так и экономическую активность на рынке, которая выражается в виде открытого интереса.

Поскольку интерпретация, а так же алгоритм построения данного индикатора в MS Excel, — чрезвычайно объемный материал, он не войдёт в статью.

Fortrader
Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles
+7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

1 комментарий

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии
Omar Тишбаев
1

Здравствуйте! У меня вопрос:

11 июня WILLCO 26 недель 100% UP

18 июня WILLCO 26 недель 100% DOWN почему рванул вниз?

03 сентября WILLCO 26 недель 100% UP

10 сентября WILLCO 26 недель 90.6% UP ?

17 сентября WILLCO 26 недель 83.5% UP ?

Разве он после 100 не должен немного снижаться если показатели меньше 100 стали?

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...