Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Форум трейдеров

Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA

Улучшаем качество сглаживания с использованием технического индикатора RAMA. Можно ли улучшить показания скользящих средних на форекс?
contentUrl

Более высокое качество усреднения (сглаживания) индикатора связано с его более высокой помехозащищенностью, то есть с существенным уменьшением быстрых пульсаций слаженной линии индикатора.

RAMA против SMA

Предлагается к практическому использованию в трейдинге разработанный автором статьи технический индикатор RAMA (взвешенная скользящая средняя) с периодом усреднения (сглаживания), равным N, и с весовой функцией усреднения W (сплошная линия), которая показана на рисунке 1 (расчет  сделан с периодом усреднения N=20 бар).

Для сравнения на рисунке 1 также изображена равномерная весовая функция сглаживания (пунктир) классического индикатора SMA, также с периодом усреднения равным 20 бар.

Рисунок 1. Сравнение индикатора RAMA с SMA

Рисунок 1. Сравнение индикатора RAMA с SMA

Видно, что весовая функция W имеет существенно не равномерный характер, большие веса (большие значения W) при усреднении придаются текущим значениям котировок. В этом случае, обычно делается вывод об уменьшении временной задержки (вносимом запаздывании) сглаженной линии, которую формирует сглаживающий индикатор RAMA по отношению к исходному временному ряду котировок.

Вывод об уменьшении вносимой временной задержки (вносимого запаздывания) индикатором RAMA по отношению к вносимой временной задержке (запаздыванию)  индикатора SMA отражен на рисунке 2.

Сплошная линия – сглаженный выход индикатора RAMA (20), пунктирная линия – сглаженный выход индикатора SMA (20). В данном примере период усреднения N=20.

Рисунок 2. Сравнение индикатора RAMA с SMA при N = 20.

Рисунок 2. Сравнение индикатора RAMA с SMA при N = 20.

Если период усреднения N для индикатора RAMA увеличивать, а период усреднения для классического индикатора SMA оставить неизменным, то вносимая задержка индикатором RAMA при увеличении периода усреднения N, также будет возрастать. Для примера, показанного на рисунке 2, увеличен период сглаживания N для индикатора RAMA  в 2,5 раза, то есть до значения N=50, а период сглаживания N для индикатора SMA оставлен равным 20. Результат отражен на рисунке 3.

Мы видим, что линии сглаживания (усреднения) полученные с использованием индикаторов RAMA(50) и SMA(20) в этом случае совмещаются, но при этом качество усреднения (сглаживания) у индикатора RAMA выше, чем у индикатора SMA.

Рисунок 3. Сравнение индикатора RAMA (50) с SMA (20).

Рисунок 3. Сравнение индикатора RAMA (50) с SMA (20).

Можно сделать вывод, что с использованием индикатора RAMA получается более высокое качество сглаживания (усреднения) по сравнению с использованием классического индикатора SMA, если сохранять ту же самую величину вносимой временной задержки (величины запаздывания).

Примеры работы индикатора RAMA

На рисунках 4-7 приведены примеры применения для целей сглаживания индикаторов RAMA и SMA. Значения периодов (N) сглаживания для индикатора SMA (пунктир) равны 9, 26, 100, 200 соответственно следования рисунков 4-7. При этом, значения периодов N сглаживания для индикатора RAMA (сплошная) увеличены в 2,5 раза и, соответственно равны значениям N=23, 65, 250, 500 (число N=23 получено округлением до большего целого значения произведения 9*2,5=22,5).

Рисунок 4. Сравнение индикатора RAMA (23) с SMA (9).

Рисунок 4. Сравнение индикатора RAMA (23) с SMA (9).

Рисунок 5. Сравнение индикатора RAMA (26) с SMA (65).

Рисунок 5. Сравнение индикатора RAMA (26) с SMA (65).

Рисунок 5. Сравнение индикатора RAMA (26) с SMA (65).

Рисунок 6. Сравнение индикатора RAMA (100) с SMA (250).

Рисунок 5. Сравнение индикатора RAMA (26) с SMA (65).

Рисунок 7. Сравнение индикатора RAMA (200) с SMA (500).

Из рисунков видно, что предлагаемый автором к практическому использованию сглаживающий (усредняющий) индикатор RAMA обеспечивает более высокое качество усреднения (сглаживания) по сравнению с техническим индикатором SMA. Более высокое качество усреднения (сглаживания) связано с более высокой помехозащищенностью, то есть существенным уменьшением быстрых пульсаций слаженной линии индикатора RAMA по сравнению с индикатором SMA.

Расчет модифицированной скользящей средней RAMA

Технический индикатор RAMA(N) прост в использовании, имеет один настраиваемый параметр – период усреднения N, так же как у индикатора SMA(N).

Расчет RAMA(N) с параметром сглаживания N производится в соответствии с выражением:

Расчет индикатора RAMA

Здесь

  • RAMA(N)t – текущее (последнее) с текущим номером t расчетное значение индикатора RAMA(N).
  • W(i) – последовательность весов (значений) функции взвешивания W (рис. 1), при i изменяющимся от 1 до N, где N – параметр сглаживания индикатора RAMA(N).
  • P(t-(i-1)) – ряд последних значений котировок для сглаживания (всего N значений котировок), например ряд N последних значений close (t-(i-1)).

Расчет последовательности W(i) весов (значений) функции взвешивания W (рис. 1), при параметре сглаживания N определяется в соответствии с выражением:

Расчет индикатора RAMA,

где

  • при значении индекса i=1, ww(i)=0,2144;
  • при значении индекса i=0.25*N+1, ww(i)=0,3402;
  • при всех остальных значениях индексах i (до N включительно), но исключающих два предыдущих значения индекса i:

Расчет индикатора RAMA

Для значения периода сглаживания (усреднения) N=20, расчет W(i) при изменении индекса i от 1 до 20, приведен на рисунке 1.

Очевидно, если в выражении для расчета RAMA(N)t положить все значения W(i) =1/N, то расчет сглаженной линии индикатора RAMA(N)t совпадет с расчетом сглаженной линии  индикатора SMA(N)t.

Вам также будет интересно

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...