Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров

Улучшенная модификация скользящей средней – индикатор RAMA против SMA

Улучшаем качество сглаживания с использованием технического индикатора RAMA. Можно ли улучшить показания скользящих средних на форекс?
contentUrl

Более высокое качество усреднения (сглаживания) индикатора связано с его более высокой помехозащищенностью, то есть с существенным уменьшением быстрых пульсаций слаженной линии индикатора.

RAMA против SMA

Предлагается к практическому использованию в трейдинге разработанный автором статьи технический индикатор RAMA (взвешенная скользящая средняя) с периодом усреднения (сглаживания), равным N, и с весовой функцией усреднения W (сплошная линия), которая показана на рисунке 1 (расчет  сделан с периодом усреднения N=20 бар).

Для сравнения на рисунке 1 также изображена равномерная весовая функция сглаживания (пунктир) классического индикатора SMA, также с периодом усреднения равным 20 бар.

Рисунок 1. Сравнение индикатора RAMA с SMA

Рисунок 1. Сравнение индикатора RAMA с SMA

Видно, что весовая функция W имеет существенно не равномерный характер, большие веса (большие значения W) при усреднении придаются текущим значениям котировок. В этом случае, обычно делается вывод об уменьшении временной задержки (вносимом запаздывании) сглаженной линии, которую формирует сглаживающий индикатор RAMA по отношению к исходному временному ряду котировок.

Вывод об уменьшении вносимой временной задержки (вносимого запаздывания) индикатором RAMA по отношению к вносимой временной задержке (запаздыванию)  индикатора SMA отражен на рисунке 2.

Сплошная линия – сглаженный выход индикатора RAMA (20), пунктирная линия – сглаженный выход индикатора SMA (20). В данном примере период усреднения N=20.

Рисунок 2. Сравнение индикатора RAMA с SMA при N = 20.

Рисунок 2. Сравнение индикатора RAMA с SMA при N = 20.

Если период усреднения N для индикатора RAMA увеличивать, а период усреднения для классического индикатора SMA оставить неизменным, то вносимая задержка индикатором RAMA при увеличении периода усреднения N, также будет возрастать. Для примера, показанного на рисунке 2, увеличен период сглаживания N для индикатора RAMA  в 2,5 раза, то есть до значения N=50, а период сглаживания N для индикатора SMA оставлен равным 20. Результат отражен на рисунке 3.

Мы видим, что линии сглаживания (усреднения) полученные с использованием индикаторов RAMA(50) и SMA(20) в этом случае совмещаются, но при этом качество усреднения (сглаживания) у индикатора RAMA выше, чем у индикатора SMA.

Рисунок 3. Сравнение индикатора RAMA (50) с SMA (20).

Рисунок 3. Сравнение индикатора RAMA (50) с SMA (20).

Можно сделать вывод, что с использованием индикатора RAMA получается более высокое качество сглаживания (усреднения) по сравнению с использованием классического индикатора SMA, если сохранять ту же самую величину вносимой временной задержки (величины запаздывания).

Примеры работы индикатора RAMA

На рисунках 4-7 приведены примеры применения для целей сглаживания индикаторов RAMA и SMA. Значения периодов (N) сглаживания для индикатора SMA (пунктир) равны 9, 26, 100, 200 соответственно следования рисунков 4-7. При этом, значения периодов N сглаживания для индикатора RAMA (сплошная) увеличены в 2,5 раза и, соответственно равны значениям N=23, 65, 250, 500 (число N=23 получено округлением до большего целого значения произведения 9*2,5=22,5).

Рисунок 4. Сравнение индикатора RAMA (23) с SMA (9).

Рисунок 4. Сравнение индикатора RAMA (23) с SMA (9).

Рисунок 5. Сравнение индикатора RAMA (26) с SMA (65).

Рисунок 5. Сравнение индикатора RAMA (26) с SMA (65).

Рисунок 5. Сравнение индикатора RAMA (26) с SMA (65).

Рисунок 6. Сравнение индикатора RAMA (100) с SMA (250).

Рисунок 5. Сравнение индикатора RAMA (26) с SMA (65).

Рисунок 7. Сравнение индикатора RAMA (200) с SMA (500).

Из рисунков видно, что предлагаемый автором к практическому использованию сглаживающий (усредняющий) индикатор RAMA обеспечивает более высокое качество усреднения (сглаживания) по сравнению с техническим индикатором SMA. Более высокое качество усреднения (сглаживания) связано с более высокой помехозащищенностью, то есть существенным уменьшением быстрых пульсаций слаженной линии индикатора RAMA по сравнению с индикатором SMA.

Расчет модифицированной скользящей средней RAMA

Технический индикатор RAMA(N) прост в использовании, имеет один настраиваемый параметр – период усреднения N, так же как у индикатора SMA(N).

Расчет RAMA(N) с параметром сглаживания N производится в соответствии с выражением:

Расчет индикатора RAMA

Здесь

  • RAMA(N)t – текущее (последнее) с текущим номером t расчетное значение индикатора RAMA(N).
  • W(i) – последовательность весов (значений) функции взвешивания W (рис. 1), при i изменяющимся от 1 до N, где N – параметр сглаживания индикатора RAMA(N).
  • P(t-(i-1)) – ряд последних значений котировок для сглаживания (всего N значений котировок), например ряд N последних значений close (t-(i-1)).

Расчет последовательности W(i) весов (значений) функции взвешивания W (рис. 1), при параметре сглаживания N определяется в соответствии с выражением:

Расчет индикатора RAMA,

где

  • при значении индекса i=1, ww(i)=0,2144;
  • при значении индекса i=0.25*N+1, ww(i)=0,3402;
  • при всех остальных значениях индексах i (до N включительно), но исключающих два предыдущих значения индекса i:

Расчет индикатора RAMA

Для значения периода сглаживания (усреднения) N=20, расчет W(i) при изменении индекса i от 1 до 20, приведен на рисунке 1.

Очевидно, если в выражении для расчета RAMA(N)t положить все значения W(i) =1/N, то расчет сглаженной линии индикатора RAMA(N)t совпадет с расчетом сглаженной линии  индикатора SMA(N)t.

Вам также будет интересно

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...