Фьючерс на индекс РТС (RIH1): с утра во фьючерсе (RIH1) мы наблюдаем, контанго 600 пунктов, на 12-40 мск. фьючерс подрастает на 2% (рис 1).
Рис 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.
Количество открытых позиций по состоянию на 12-40 по мск. составило 345 000, увеличившись по сравнению с утренним открытием на 25000 контрактов (рис 2).
Рис 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.
В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).
Рис 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI150000BO1 (put max, рис. 4) и RI165000BC1 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно сформировавшиеся».
Рис 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 150 000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 190 000.
