Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 марта 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 02 марта 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (апрель_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,80 (-0,64*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,53 (-1,09*)
Цена закрытия дня (С) = 52,61 (-1,22*)
Официальная цена закрытия CL (март17) = 54,02 (-1,41*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLJ7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Запоздалая реакция на полученные ранее смешанные инвентарные данные позволила биржевым ценам на сырую нефть показать отрицательное движение более 2,0%.

Напомним, что по данным EIA, добыча сырой нефти в США за прошедшую рабочую неделю с 18 по 24 февраля поднялась на 31К баррелей в сутки до среднего значения 9,032М против 9,001М неделей ранее. Запасы сырой нефти показали рост, однако фактическое значение было заметно ниже рыночных прогнозов. Средняя загруженность нефтепереработки в США составила 86,0% против 84,3% неделей ранее. На фоне роста загруженности данные о запасах нефтепродуктов показали снижение. Конечные показатели в них также расходились с рыночными ожиданиями.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/letom-slancevye-kompanii-ssha-vnov-zaxvatyat-rynok-nefti.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/09/cena-na-neft-20-730×548.jpg»]Летом сланцевые компании США вновь захватят рынок нефти[/info_block]

Отметим, что все показатели учета находятся близко к историческим максимумам и заметно выше своих сезонных значений. Корректировку в нефтепродуктах вносят погодные условия. Относительно мягкая зима не дала ожидаемого потребления печного топлива. Заметно снизили потребление в дистилляторах введенные ограничения на перевозку сырой нефти ж/д транспортом. Отметим, что основной тяговый состав — это дизельные локомотивы. Данные о транспортных перевозках это косвенно подтверждают. Между тем, старт сезона активных работ в сельском хозяйстве дает основание говорить о том, что спрос в дистилляторах получит естественную поддержку. Высокий уровень экспорта нефтепродуктов из США можно также рассматривать как фактор поддержки нефтяных компаний. Однако, скрытый негатив находился в данных о внутренней добыче сырой нефти в США. Отметим, показатель зашел в психологическую зону выше 9,0М баррелей в сутки, рост составил более 30К баррелей в сутки. Усиливает негативную трактовку тот факт, что он практически приблизился к показателям, на которых шел обвал мировых цен. Тем более, что это происходит на росте активности нефтяных компаний, тогда как сравниваемые показатели фиксировались на снижении буровых работ.

В целом, полученные данные несли равное количество, как негативных сигналов, так и позитивных.

Отметим, что участники биржевого рынка сырой нефти, в последнее время получили, своего рода иммунитет к негативной оценке состояния рынка, на фоне действия картельной сделки. Получаемы оценки хода выполнения соглашения ОПЕК+ показывают сокращение более 90% от взятых обязательств.

На таких настроениях и ожиданиях, были проигнорированы сообщения о том, что в Северном море показатели добычи возвращаются в сторону роста. Основной сорт добываемой нефти — это Brent, который является эталоном индикативной цены сырой нефти на физическом рынке.

Но толчком к агрессивному движению биржевых цен к нижней границе торгового диапазона стали два сообщения. Участники биржевого рынка получили их практически одновременно.

Первое это то, что февральская добыча сырой нефти в России осталась практически неизменной. Средний показатель остался близким к 11,11М баррелей в сутки. В комментариях министр энергетики России Александр Новак отметил, что страна и нефтяные компании ответственно подходят к выполнению взятых обязательств. При заключении сделки, было отмечено, что снижение добычи будет происходить плавно. Взятые на себя обязательства России выполнит в полном объеме.

На этом фоне, Саудовская Аравия показывает фактически большее сокращение добычи от заявленных в Венских договоренностях.

Вторым, и вероятно самым сильным, было сообщение о том, что крупнейший в мире экспортер сырой нефти Saudi Aramco, снижает контрактные цены на апрель.

Снижение коснется всех экспортируемых сортов и регионов поставки. Так, для суперлегких и сверхлегких сортов снижение составит от 50 до 75 центов за баррель. Легкие и средние сорта получат скидку на 30 центов за баррель. Это коснется азиатского региона.

Для рынка США на легкие, средние и тяжелые сорта коридор скидок — от 10 до 30 центов за баррель. Для потребителей из северо-западной Европы на аналогичные сорта скидки в диапазоне от 45 до 60 центов. Для европейского Средиземноморья скидки на тяжелые сорта в пределах 15 центов за баррель.

Полученное сообщение пошло вразрез с заявлениями о том, что Саудовская Аравия не будет втягиваться в ценовые войны. И ранее официально, не корректировали цены, даже на фоне агрессивности в ценах Ирака и Ирана. Однако, реальность мирового рынка сырой нефти такова, что потребители не имеют ограничений в доступе к поставкам. Любое сокращение одного либо группы экспортеров компенсируется избыточным предложением других поставщиков. Высказывания о том, что нет угрозы ОПЕК от роста активности нефтяных компаний США, Канады, Великобритании, Норвегии и тем более нет угрозы от сланцевой нефти и высокозатратных шельфов, в реальности оказываются серьезными вызовами.

Такое решение Aramco, явно указывает на то, что Саудовская Аравия не хочет потерять свои доли рынка и тем более не хочет второй волны обвала мировых цен из-за возврата политики защиты рыночных долей, основа которой – добываем все, что есть в земле и продаем по любой цене. Итогом повторения может быть системный кризис в нефтяной индустрии, так как цены будут аномально низкими.

На таком, достаточно трудном фоне у ОПЕК и России остается только вербальный инструмент поддержки позитивных настроений. Вероятно, активизируется обсуждение продления картельной сделки. Сам факт второй сделки, процесс обсуждения, попытки вовлечь в это компании США — будет фактором ослабления негативных ожиданий, что вероятно удержит от более глубокой коррекции мировых цен вниз.

Отметим, что косвенно, на эти процессы оказывает влияние динамика индекса доллара США. Приближение заседания FOMC, на котором есть вероятность ужесточения кредитно-денежной политики, окажет влияние и на товарный рынок.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 03 марта 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует доклад о количестве буровых установок в США и Канаде. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

выходят данные по Германии – показатели розничных продаж, индекс PMI сектора услуг, композитный индекс PMI в снабжении;
данные по Испании – индекс PMI сектора услуг;
данные по Франции – индекс PMI сектора услуг, композитный индекс PMI снабжения;
данные по Италии – показатели ВВП(Q4);
сводные данные по Еврозоне – индекс PMI сектора услуг, композитный индекс PMI снабжения, показатели розничных продаж;
данные по Великобритании – индекс PMI сектора услуг;
данные по США – индекс PMI сектора услуг, композитный индекс PMI снабжения, индекс PMI(ISM) в не производства, опережающие индикаторы ECRI;
в течение дня выступают официальные представители FOMC;
выступление главы FOMC Jannet Yellen.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 марта 2017 года

Уровни сопротивления (апрель17):

R3 = 54,83
R2 = 54,21
R1 = 53,38

Срединная линия:

PP = 52,96

Уровни поддержки:

S1 = 52,13
S2 = 51,71
S3 = 50,86

Торговый план по нефти WTI на 03 марта 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — ускорение снижения показателя ниже уровня 50 к значениям зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,95 – 53,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Отметим, что расчетный диапазон от «49-50» до «56 – 57» проторговывается достаточно длительное время, это несет риски тестирования границ с возможным их прорывом.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,00 — 53,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,25 – 53,35, продолжение движения к уровням 53,40 – 53,50.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,95 — 53,05, а также уровнях 53,10 – 53,20, 53,35 – 53,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,45 — 53,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,75 – 53,85, продолжение движения к уровням 54,00 – 54,10, 54,25 -54,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,55 – 53,65, а также уровнях 53,95 – 54,05, 54,15 – 54,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,25 — 54,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,45 — 54,55, продолжение движения к уровням 54,75 – 54,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,25 — 54,35, а также уровнях 54,50 – 54,60, 54,80 – 54,90.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,63 – 53,89, при ускорении движения на уровнях 54,42 – 54,95.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,90 — 52,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,65 — 52,55, продолжение движения к уровням 52,35 – 52,25, 52,05 – 51,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,75 — 52,65 и уровнях 52,45 – 52,35, 52,15 – 52,05.
Тест и закрытие ниже уровня 52,00 — 51,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,65 – 51,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,95 — 51,85 и уровнях 51,70 – 51,60.
Тест и закрытие ниже уровня 51,55 – 51,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,25 – 51,15, продолжение движения к уровням 50,90 – 50,80.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,55 – 51,45 и уровнях 51,20 – 51,10, 50,95 – 50,85.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,53 – 51,27, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,74 – 50,21.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.