Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 02 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015)

Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,77
Самая низкая цена за торговый день (L): = 43,21
Цена закрытия дня (С): = 46,25

Прошедшая сессия была характерна для ожидаемых данных. Первую половину торгового дня рынок показывал достаточно ограниченную волатильность. Рост волатильности цены на нефть, равно как и торговые объемы, стали нарастать с приближением выхода данных.

Данные по недельным запасам в США от EIA (фактическое / ожидание):

EIA Crude Oil Inventories: 4,667M / 0,032M
EIA Weekly Distillates Stocks 0,115M / 0,920M
EIA Gasoline Inventories -0,271M / -1,328M

Данные вышли вразрез со среднерыночными ожиданиями. Запасы сырой нефти показали рост до 455,4М против неделей ранее -5,452М. Учетные данные по бензину сократились против предшествующих 1,660М, но оказались выше ожиданий. В дистилляторах — сокращение, как против ожиданий, так и против неделей ранее 1,436М.

Напомним, что в дистилляторах учитывается топочный мазут. Фактор сезонности начинает находить отражение в статистике. Потребление будет нарастать по мере приближения отопительного сезона. Отчасти, это является поддержкой в цене. По данным Министерства Энергетики США весь летний сезон загрузка НПЗ была на исторических максимумах, сейчас заводы выводят свои мощности на профилактику для подготовки к выпуску зимних сортов топлива, как требует законодательство страны. Этот процесс вскоре начнет влиять на учетные данные.

Также, в течение дня, ценам на сырую нефть оказывала стабилизация на фондовом рынке Китая. Вчера китайский регулятор оказывал финансовую поддержку рынку. Скорее всего, это вызвано закрытием бирж на длинные выходные.

Дополнительным фактором ограничения волатильности выступало укрепление доллара США на ожиданиях заседания FOMC и данных по рынку труда.

В течении дня рынок «переваривал» противоречие между заявлениями официальных представителей стран ОПЕК и крупнейших добывающих стран, и данными об уровнях добычи в них, а так же будущих планах. Основное противоречие состоит в том, что низкие цены не устраивают страны, доходные части бюджетов которых составляют поступления от продажи сырья. Но при этом каждая из стран не ставит перед собой планы по сокращению уровня суточной добычи. Основной упор в вербальных интервенциях строится на том, что рынок сам сбалансирует цену на основе рыночных факторов и спрос будет расти. Единственным фактором, который может привести к вынужденному сокращению добычи, является снижение инвестиций в разведку, модернизацию производства. Это достаточно инерционный процесс и, скорее всего, он начнет проявляться только в 2016 году.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 03 сентября 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на заседание ЕЦБ по учетной ставке и проводимой в дальнейшем политике и, особенно, на пресс конференцию по его итогам. Сегодня в Китае выходной, китайские биржи закрыты.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 сентября 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 50,95
R2 = 48,85
R1 = 47,40

Срединная линия:

PP = 45,30

Уровни поддержки:

S1 = 43,87
S2 = 41,74
S3 = 40,33

Итоги по открытым позициям 02 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 44,55, закрытие 44,90

Позиции на продажу:

открытие — 44,70 = закрытие 44,30
открытие — 44,48 = закрытие 44,26

Итог: три операции = +97 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 03 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем риски возможной ограниченности волатильности перед заседанием ЕЦБ.
Дневное состояние цены — выход из зоны перекупленности, недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — смешанное, в рабочих зонах.
Уровень 45,30 — 45,05 принимаем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его достаточно большую ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,35 — 45,45 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекции вниз.
Покупки с целями на 45,85 — 45,95.
Тест и закрытие выше 46,25 — 46,35 даст подтверждение продолжения движения вверх.
Цели движения на уровнях 46,75 — 46,85 — первая, продолжение движения к 47,35 — 47,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,95 — 48,15.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 45,15 — 45,25 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз.
Целями движения вниз будут 44,85 — 44,75. Учитываем, что движение может быть ограничено уровнями 44,80 — 44,70.
Тест и закрытие ниже 44,80 — 44,75 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 44,15 — 44,05.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,75 — 43,65.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.