Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 14 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 13 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,13 (-0.38*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,77 (+0,05*)
Цена закрытия дня (С) =44,90 (-1,39*)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-2,15*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

Прошедшая торговая сессия прошла под сильным негативным давлением. По итогам торгового дня биржевые контракты на сырую нефть зафиксировали снижение в районе 3,0%.

Негативные настроения, запущенные данными компанией Baker Hughes, получили развитие от прогноза Международного Энергетического Агентства (IEA).

Основной негатив находился в прогнозе состояния спроса на ближайшую перспективу. В частности, аналитики агентства прогнозируют замедление темпов роста спроса. Отмечается, что это будет происходить на фоне продолжения насыщения мирового рынка нефти. Такая идея перекликается с докладом ОПЕК. В нем также были отмечены риски роста показателей добычи сырой нефти. Основной причиной указывается ввод в эксплуатацию новых месторождений, а также то, что нормализация внутриполитической ситуации в Нигерии и Ливии даст дополнительные объемы.

В докладе МЭА отмечается, что основной причиной снижения показателя добычи может выступить сокращение инвестиционных потоков в отрасль. Основной причиной снижения показателей спроса указывается рост неуглеводородной энергетики. В частности отмечено, доля инвестиций в этот сектор энергетики занимает около 30% в общем объеме. Традиционные потребители сырой нефти Китай и США отмечаются как «нестабильные рынки в части потребления сырой нефти». Программы, направленные на снижение выбросов, развитие и стимулирование альтернативных источников энергии, становятся точками «замедления потребления».

Полученный доклад МЭА не позволили биржевым настроениям получить поддержку на хороших данных промышленного производства в Китае. Рост показателя вышел на уровне пятимесячных максимумов.

Из негативных новостей отметим новости из Ливии. Национальная нефтяная корпорация (NOC) сообщила во вторник о готовности возобновить экспорт сырой нефти из подконтрольных портов. Это, как отмечается, позволит нарастить суточную добычу до 600К баррелей с текущих средних 290К баррелей в сутки. Сроки указываются в течении трех – четырех недель. Отметим, что несмотря на то, что в стране по сути существуют две национальные компании, и разногласия между политиками еще не решены, такой прогресс достаточно положителен для страны. Доходы от экспорта сырой нефти — основной бюджетный источник. В случае положительного запуска портовых терминалов, есть большая вероятность нахождения политического компромисса.

По закрытию регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API впустила прогнозные показатели запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Данные за неделю, завершившуюся 9 сентября, прогнозируют рост запасов сырой нефти на 1,4М баррелей. Запасы бензина прогнозируются снижением на 2,4М баррелей. Прогнозное значение запасов дистилляторов оценивается ростом на 5,3М баррелей.

Напомним, что данные о запасах API и EIA часто расходятся, участники биржевых торгов сырой нефтью, вероятно, воздержатся от активных действий до их публикации.

Косвенный рост волатильности и неопределенности продолжает вносить ожидание предстоящего заседания FOMC. Последние заявления представителей комитета, равно как и поступающие данные, не дают четкого понимания возможного действия регулятора.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 14 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – индексы CPI и HICP потребительских цен;
данные по Италии – индексы CPI и HICP потребительских цен. Данные по Китаю – уровень прямых иностранных инвестиций, показатель агрегата М2, объемы новых заимствований;
данные по Великобритании – уровень безработицы, показатели частных доходов;
данные по Швейцарии – индекс Zew экономических ожиданий;
данные по Еврозоне – сводный показатель промышленного производства;
данные по США – показатели ипотечного кредитования, изменение цен импорта и экспорта;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели ВВП;
Данные по Австралии – показатели рынка труда, инфляционные ожидания, бюллетень РБА;
в течение дня выступают официальные представители Резервного банка Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

R3 = 47,14
R2 = 46,63
R1 = 45,79

Срединная линия:

PP = 45,28

Уровни поддержки:

S1 = 44,44
S2 = 43,93
S3 = 43,09

Итоги по открытым позициям 13 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 14 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях около уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,25 — 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,35 — 45,45 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,55 – 45,65, продолжение движения к уровням 45,80 – 45,90.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,25 — 45,35, а также уровнях 45,55 – 45,65, 45,85 – 45,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,00 — 46,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,25 – 46,35, продолжение движения к уровням 46,50 – 46,60.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,05 – 46,15 и уровнях 46,30 – 46,40, 46,55 – 46,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,70 — 46,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,95 — 47,05, продолжение движения к уровням 47,15 – 47,25
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,85 — 46,95, а также уровнях 47,10 – 47,20, 47,30 – 47,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,90 – 46,13, при ускорении движения на уровнях 46,58 — 47,02.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,20 — 45,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,95 — 44,85, продолжение движения к уровням 44,55 – 44,45, 44,30 – 44,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,95 — 45,05 и уровнях 44,85 – 44,75, 44,35 – 44,25.
Тест и закрытие ниже уровня 44,20 — 44,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,95 – 43,85, продолжение движения к уровням 43,65 – 43,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 — 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55.
Тест и закрытие ниже уровня 43,50 – 43,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,35 – 43,25, продолжение движения к уровням 43,05 – 42,95, 42,70 – 42,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,35 – 43,25 и уровнях 43,10 – 43,00, 42,85 – 42,75.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,10 – 43,88, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,42 — 42,98.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.