Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 17 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 16 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 47,35
Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,82
Цена закрытия дня (С): = 47,15

Сессия 16 сентября прошла с характерными признаками ожиданий и получения значимых статистических данных, что нашло отражение в дневной волатильности цены.

Вчера вышли данные по недельным запасам сырой нефти от EIA (фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -2,104М vs 1,173M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 2,840M vs -0,021M
EIA Weekly Distillates Stocks: 3,060M vs 0,997M

Данные по остаткам в терминале хранения Кушинга, штат Оклахома показали уменьшение на 1,906М баррелей, до 54,504М. Загруженность НПЗ в США 93,1%, против 90,9% неделей ранее.

Данные вышли смешанными. Учетные данные по сырой нефти оказались значительно лучше как ожиданий, так и неделей ранее 2,507М. Однако более быстрый, чем ожидалось, выход из процесса обслуживания НПЗ нашел отражение в росте запасов бензина и дистилляторов. Полученные данные внесли в торговый процесс рост волатильности, рост цены на нефть составлял около 6,0%.

Падение запасов в США происходит на фоне стабильных показателей добычи в странах ОПЕК и Северном море. Затяжное снижение цены на нефть вынуждает нефтедобывающие компании и страны снижать инвестиции в разведку и добычу, но их влияние пока ограниченно. На первом плане ставится задача удержать рыночные доли. На этом фоне поступаю отраслевые новости о том, что компании запускают в промышленную разработку уже действующие проекты. По их данным, они ожидают глобального прироста показателей добычи нефти на уровне 2,0% за счет запуска месторождений.

Вторым, на данный момент, драйвером который вносит в торговлю риски и неопределенность, является предстоящие решение FOMC по учетным ставкам и дальнейшей кредитно-денежной политике. В целом, поступающие данные достаточно смешанные, что не позволяет однозначно говорить о возможных действиях ФРС. На товарный рынок влияние это окажет по факту, когда будет понятно — будет отток капиталов с рынка или нет.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 17 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход большого блока статистики из США и Великобритании. Выходят данные по рынку труда, строительству, решение FOMC по ставкам и брифинг главы ФРС. Ранее выйдет экономический обзор от ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 сентября 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 50,94
R2 = 48,98
R1 = 48,11

Срединная линия:

PP = 46,46

Уровни поддержки:

S1 = 45,58
S2 = 43,93
S3 = 43,05

Итоги по открытым позициям 16 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 44,92, закрытие — 45,27
открытие — 45,25, закрытие — 45,65

Позиции на продажу:

открытие — 45,11, закрытие — 45,55

Итог: три операции = +119 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 17 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор «недели перед FOMC». Выход данных от EIA внес в рынок сильный однонаправленный импульс выхода вверх, что привело к расширению значений уровней поддержки и сопротивления. В работе на сегодня учитываем фактор ожидания итогов заседания ФРС — риск снижения ликвидности и роста волатильности в процессе речи главы комитета.
Состояние цены: недельное — выход из зоны перепроданности, дневное состояние цены — в зона покупок, внутридневное — смешанное состояние.
Уровень 46,50 — 46,40 принимаем как сигнальный уровень локального разворота и уровень первой поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 46,55 — 46,65 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекции цены и возврату к движению цены вверх.
Покупки с целям: 47,15-47,25 — первая, 47,75 — 47,85 — вторая, учитываем риск формирования в зоне 47,90 — 48,05 локального сопротивления.
Тест и закрытие выше 48,10— 48,20 даст подтверждение продолжения движения вверх, с целями движения 48,70 — 48,80 — первый уровень, дальнейшее продолжение к уровням 49,25 — 49,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,45 — 50,55.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 46,20 — 46,30 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз.
Цели движения вниз от сигнального уровня: 46,05 — 45,95 — первая, дальнейшее движение к уровням 45,60 — 45,50. Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровнях 45,30 — 45,40.
Тест и закрытие ниже 45,25 — 45,35 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 45,05 — 45,00.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,80 — 44,70.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.