Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 23 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 22 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53.19 (-0.60*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52.08 (-0.24*)
Цена закрытия дня (С) = 52,95 (+0,46*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+0,72*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Направление и динамика внутридневной волатильности отражало как приближение праздничных дней, так и состояние ожиданий участников рынка сырой нефти.

Напомним, статистика биржевых регуляторов показывала максимальное число открытых ставок на рост. Это находит отражение в динамике цен на сырую нефть. Приближение Рождественских каникул ведет к снижению ликвидности в рынке, что затрудняет закрытие и как следствие является основным фактором снижения и сдерживания роста котировок.

К этому продолжает добавляться достаточно сложный новостной фон. Отметим, что в ходе подготовки второй нефтяной сделки, информационный фон укрепил в настроениях ожидания того, что мировой рынок уверенно идет в сторону снижения профицита сырой нефти. Эту идею поддерживают последние заявления официальных лиц Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара. Отметим, что официальная позиция также на стороне условий соглашения ОПЕК. Однако, Иран твердо стоит на позиции, что суточная добыча в стране не должна быть ниже 4,0М баррелей в сутки. Этот уровень является вопросом национальной безопасности. Подключение к процессу России дает вес картельному соглашению. Однако, учитывая что в стране были масштабные инвестиции в запуск новых месторождений, вопрос о реальном сокращении добычи будет ясен ближе к концу первого квартала 2017 года. На данный момент, снижение показателей добычи в России укладывается в сезонное снижение, которое с наступлением теплой погоды возвращается к плановым показателям. Отметим, что на прошедшей встрече руководства страны с нефтяными компаниями было принято соглашение о квотировании обязательств снижения в рамках договоренностей с ОПЕК. На данный момент более точных параметров — какие и кто квоты будет исполнять — нет, равно как и нет ясности об экспортных квотах.

На стороне позитивных ожиданий можно отметить данные по импорту сырой нефти в Китай. По данным китайских регуляторов, импорт сырой нефти составил 32,4М тонн или 7,9М баррелей в сутки, что на 18,3% выше против 2015 года. Данные достаточно оптимистичные, тем более, что рост импорта происходит на фоне существенного сокращения внутренней добычи. В ноябре Китай снизил добычу на 9,0%, или 16,09М тонн в годовом исчислении. В полученных данных отметим, что прирост в показателях импорта дали независимые нефтеперерабатывающие компании, так называемые «чайники». На их долю приходится рост дополнительного импорта около 0,925М баррелей в сутки или около 90% от учетного показателя. Такой рост обеспечило решение о расширении квот на импорт и экспорт для частных компаний. Импорт сырой нефти для стратегических резервов страны оставался на прежнем уровне и обеспечивался за счет государственных компаний. Однако отметим, что есть опасения в том, что правительство может снизить уровень квот на экспорт. Рост активности «чайников» уже привел к формированию избыточного предложения нефтепродуктов в регионе и оказал существенное давление на цены. Такой шаг может быть продиктован, как желание стабилизировать ситуацию в отрасли и в регионе в целом, что может снизить фактический импорт сырой нефти. В ноябре экспорт бензина вырос на 65% до 938,215 тонн, данные год к году, основной регион — Сингапур. Экспорт дизельного топлива поднялся на 62%, до 1,47М тонн.

В ноябре Саудовская Аравия импортировала в Китай в среднем 4,7М баррелей в сутки, рост почти на 29,2% или около 1,15М баррелей в сутки. Таким образом, Саудовская Аравия обогнала Россию в поставках в Китай.

На стороне пессимизма остаются опасения в добросовестности исполнения условий соглашения и развитие динамики добычи в США и Канаде.

Отметим, что картельный сговор подтолкнул мировые цены в зону комфорта для сланцевой добычи. Данные по буровым установкам явно указывают на то, что процесс выхода из кризиса пройден. Нефтяные компании США, Канады, Великобритании и Норвегии использовали период низких цен и избытка сырой нефти в рынке для консолидации активов, вывода непрофитных активов в стадию заморозки, внедрения новых технологий и разведки новых нефтеносных полей. Вход мировых цен в зону комфорта позволяет им уже не только продавать добываемую нефть, но и получать доход. То, что ОПЕК учитывает этот риск, указывает то, что Саудовская Аравия в основном снижает добычу легкий сортов добываемой нефти. Основной регион экспорта – США, добыча сортов сырой нефти для потребителей в Азии не корректируется. Это дает основания полагать, что в азиатском регионе будет жесткое ценовое противостояние. В регионе два крупнейших потребителя – Китай и Япония. Рост потребления в Индии неустойчив, основные ожидания по нему относятся на вторую половину 2017 года.

Отметим еще один фактор неопределенности, а именно, вхождение в должность нового президента США. На стороне оптимизма его желание ослабить ограничения для нефтяных компаний США. Последние заявления в сторону Китая и желание ввести экспортную пошлину в размере 5,0%, могут внести как напряженность, так и торговым войнам между странами. Развитие событий в этом направлении впрямую окажет влияние на мировой рынок сырой нефти.

Негатива добавляло и то, что Ливия ввела в работу основные трубопроводные магистрали к экспортным терминалам. Это дает шанс стране вернуться к своим плановым показателям суточной добычи. Помешать этому может повторная дестабилизация политической ситуации в стране.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 23 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок США и Канаде. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – индекс Gfk потребительского климата;
данные по Франции – изменение персональных доходов, оценка ВВП(Q3), данные по рынку труда;
данные по Швейцарии – опережающие индикаторы KOF;
данные по Испании – индекс PPI цен производителей;
данные по Великобритании – оценка и показатели ВВП(Q3), показатели текущего счета, показатели бизнес-инвестиций;
данные по Канаде – показатели розничных продаж, индексы CPI потребительских цен;
данные по Канаде – оценка ВВП(Q3);
данные по США – данные по рынку недвижимости – показатели новых продаж домов, индексы FOMC штата Мичиган;
в Великобритании сокращенный рабочий день – Christmas Eve;
рынки Японии закрыты – выходной день – Emperor’s Birthday.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 23 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 54,29
R2 = 53,74
R1 = 53,19

Срединная линия:

PP = 52,64

Уровни поддержки:

S1 = 52,09
S2 = 51,54
S3 = 50,99

Торговый план по нефти WTI на 23 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние —рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост показателя на значениях выше уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,60 – 52,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,65 — 52,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 52,95 – 53,05, продолжение движения к уровням 53,30 – 53,40.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,85 — 52,95, а также уровнях 53,05 – 53,15, 53,35 – 53,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,35 — 53,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,65 – 53,75
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,45 – 53,55.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,70 — 53,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,95 — 54,05, продолжение движения к уровням 54,20 – 54,3.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,95 — 54,05, а также уровнях 54,15 – 54,25, 54,55 – 54,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,73 – 54,00, при ускорении движения на уровнях 54,52 — 55,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,65 — 52,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,35 — 52,25, продолжение движения к уровням 52,15 – 52,05.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,50 — 52,40 и уровнях 52,25 – 52,15, 52,05 – 51,95.
Тест и закрытие ниже уровня 52,00 — 51,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,60 – 51,50.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,95 — 51,85 и уровнях 51,65 – 51,55.
Тест и закрытие ниже уровня 51,50 – 51,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,25 – 51,15, продолжение движения к уровням 51,00 – 50,90, 50,55 – 50,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,40 – 51,30 и уровнях 51,15 – 51,05, 50,90 – 50,80, 50,65 – 50,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,63 – 51,36, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,84 — 50,31.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.