Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 24 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 24 декабря, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 37,95 (+1,41*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,28 (+0,62*)
Цена закрытия дня (С)= 37,50 (+1,36*)
Официальная цена закрытия CL (январь16) = 34,66 (+2,84*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Опубликованы данные по коммерческим и учетным запасам сырой нефти, нефтепродуктов за прошедшею недель в США от API ( фактическое / ожидание ):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -5,877M vs 1,083M
EIA Weekly Distillates Stocks: -0,661M vs 2,017M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 1,111M vs 1,383M

Данные по недельным остаткам сырой нефти вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 4,801М. Дистилляторы также показали сокращение, как против ожиданий, так и неделей ранее 2,563М. Данные по бензину вышли лучше, как в ожиданиях, так и неделей ранее 1,731М.

Добыча сырой нефти в США за неделю увеличилась на 3К баррелей в сутки, до 9,179М баррелей в сутки. Запасы сырой нефти в терминале хранения Кушинг выросли на 2,000М баррелей, до 62,1М баррелей.

Данные от Baker Hughes показали сокращение буровых установок в США на 9 единиц до 700. Из них: нефтяных установок сократилось на 3 единицы, газодобывающих на 6 единиц, до 162,

ОПЕК выпустила свой ежегодный прогноз World Oil Outlook. В докладе ожидается показатель средней цены корзины картеля на уровне 70 долларов за баррель к 2020 году, 95 долларов за баррель к 2040 году. Условием роста цены указывается текущее снижение инвестиций в отрасль. Суммарный показатель добычи ОПЕК ожидается 30,6М баррелей в день к 2020 году, мировой спрос прогнозируется на уровне 97,4М баррелей в сутки к 2020 году. Показатель добычи в США и Канаде вырастет на 2,5М баррелей в сутки к 2020 году. Показатель добычи сырой нефти из низкопроницаемых пластов в США составит 5,2М баррелей в сутки к 2020 году, против 4,4М баррелей в сутки в 2015 году. Показатель добычи сырой нефти в России прогнозируется на уровне 10,6М баррелей в сутки. В докладе отмечается, что снижение показателей добычи будет компенсироваться ростом в странах, не входящих в ОПЕК. Прогноз по показателям спроса привязывают к состоянию глобальной экономики, указывая на риски замедления ее роста.

Данные по ВВП Великобритании за третий квартал 2,1% против 2,3%
Данные по ВВП Канады за третий квартал 0,0% против 0,2%
Потребительские доходы в США 0,3% против 0,2%
Потребительские расходы в США 0,3% против 0,3%
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета 92,6 против 91,3
Продажи новых домов в США за ноябрь 4,3% до 490К.

Состояние напряженности между Турцией и Россией не ослабевает. Процесс ввода экономических санкций, ограничений развивается. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 24 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по рынку труда в США. Публикуются данные по операциям Банка Японии, данные по рынку труда в Японии. Германия, Италия, Бразилия, Швейцария — выходной — «Канун Рождества». Франция, Испания, США — сокращенный рабочий день — «Канун Рождества», «Сочельник».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 24 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

R3 = 40,07
R2 = 39,00
R1 = 38,43

Срединная линия:

PP = 37,35

Уровни поддержки:

S1 = 36,78
S2 = 35,70
S3 = 35,13

Итоги по открытым позициям 23 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 24 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем в работе фактор ожидания и факта публикации статистических данных — риски ограничения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены фактор «короткой недели», риски снижения ликвидности и вероятного роста волатильности, с постепенным снижением обоих показателей.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — экстремальные значения.
Дневное состояние цены — зона покупок / роста.
Внутридневное — текущее состояние смешанное.

Диапазонный уровень 37,40 — 37,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 37,45 — 37,55, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 37,65 — 37,75, продолжение движения к уровню 38,35 — 38,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,05 — 38,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,50 — 38,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,95 — 39,05.
Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровне 39,05 — 39,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,15 — 39,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 39,85 — 39,95.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 40,15 — 40,35. Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 37,25 — 37,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и риски ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,85 — 36,75
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,95 — 37,00.
Тест и закрытие ниже уровня 36,70 — 36,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,95 — 35,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,05 — 36,15.
Тест и закрытие ниже уровня 35,65— 35,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 35,05 — 35,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,20 — 35,25.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,95 — 35,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.